Формула ФЛЭТА - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а если то пересекутся, то снова разбегутся (сигнализируя о тренд то флет
и так до бесконечности в +/- несколько пунктов?
а вот видимо пофик..
какой глубины тренд брать зависит исключительно от размера депозита.
Тренды всегда в любой момент есть на любой вкус. Поэтому и извечные споры - при таком изобилии, глаза разбегаются и никто не знает за что хвататья :-)
Ещё если бы кто сильно подкованный в дискретку и тер.вер сказал какое отношение "магическое" число 55 (или возможно 54) имеет к дискретным распределениям (скорее к биномиальному, или нечто родственное ему), совсем бы захорошело..
ровно столько отсчётов (минут, секунд, баров, тиков, вздохов, пуков, в чём измеришь в том и будет) приходится ждать до схождения результата..
и одною пулей он убил обоих :-)
и конечно-же, песня:
Если придерживаться некоторой математической строгости, то на конкретном ТФ и только на исторических данных можно выделить по определённым признакам (о них уже говорилось на страницах этого форум неоднократно) трендовые и флетовые участки котира. К сожалению, на правом краю котира (когда нельзя заглядывать в будущее) выделить эти участки не представляется вожможным из принципиальных соображений, в частности из-за очень слабой предсказуемости финансовых временных рядов, это то, чем обеспечивается эффективность рынка - его основное качество.
Предлагаю определять, программно, флэт и тренд по формулам ПНБ https://www.mql5.com/ru/forum/359299 следующим образом:
Рассчитываем все три функции ПНБ и определяем значения параметра n и коэффициентов тау или Т. а также D и сумму П+Н+Б и по их значениям относим ситуацию на флет или тренд:
и одною пулей он убил обоих :-)
и конечно-же, песня:
ж О|o стко)
а вот видимо пофик..
какой глубины тренд брать зависит исключительно от размера депозита.
Тренды всегда в любой момент есть на любой вкус. Поэтому и извечные споры - при таком изобилии, глаза разбегаются и никто не знает за что хвататья :-)
Чтобы споров не было скажу так. По большому счету флет и тренд это определения, которые придуманы для того, чтобы кратко описать постфактум поведения цены. Но. Цена занята совсем другим. И будет так, как ей надо. Не поможет индикатор на основании истории. Чего добивается котировщик? Вот вопрос, на который нужно найти ответ.
Котировщик чего или какой пары, это всегда индивидуально и очень редко взаимосвязано.
Котировщик чего или какой пары, это всегда индивидуально и очень редко взаимосвязано.
На всех рынках одно и то же, не то что пары
Ну любой товар это пара к деньгам или к другому товару.
Чтобы споров не было скажу так. По большому счету флет и тренд это определения, которые придуманы для того, чтобы кратко описать постфактум поведения цены. Но. Цена занята совсем другим. И будет так, как ей надо. Не поможет индикатор на основании истории. Чего добивается котировщик? Вот вопрос, на который нужно найти ответ.
Рена...я кажется уже писал, но если ты не читал напишу для Тебя еще раз, мало ли поможет чем-то)
Определение и поиск состояния рынка в форме Флэта и Тренда на текущий момент времени оправдывается лишь одним.
Рынок по большому счету - это СБ с включением толстых хвостов, то есть импульсов которые могут быть как последовательными так и происходить время от времени прямо как на поверхности моря или океана кому как удобнее.
Хочу обратить Твое внимание на количество искомых состояний, их всего два. Значит зная одно состояние можно определить, что за ним Неизбежно последует противоположное, то есть импульсы, которые собственно и двигают цену куда-то. Вопрос только когда, и за это "когда" не потерять денег при наступлении противоположного события. Вот и вся задача спекулянта. Обычно почти все за это время "когда", если они вообще способны разделять рынки на состояния достаточно правильно чтобы это работало, теряют больше, чем смогут заработать.
Два состояния явно лучше, чем бесконечное многообразие состояний которое предоставляет нам рынок из за его подавляющего характера движения по времени в СБ.
Параллельно напишу тогда, что отсюда вытекает определение Грааля - это такая аналитическая система, которая идентифицирует ВСЕ состояния рынка как какое-то ОДНО целое. То есть вариант всего один. Тогда получается, что торговать можно когда угодно и где угодно, извлекая при этом прибыль.
Тут важно сказать про статистику. Статистика при любом раскладе согласно Закону Больших Чисел даст вероятность 50 на 50 +-2-3%. Однако статистика не учитывает импульсы. Они попросту теряются в шуме ввиду малой частоты появления. Но есть все таки хитрости позволяющие обратить статистику в свою пользу.
Вопрос для гуру рынка только один: что происходит и на флете и на тренде одинакового? Ответ донельзя прост. Но реализация очень сложна. Без изобретательности и юношеского максимализма тут никак к сожалению.)
Так что ввиду всего вышесказанного отвечу на Твое сообщение:
1. Да это придумано
2. Но состояния флэта и тренда действительно существуют на рынке
3. Смена состояний неизбежна при условии, что время стремится к бесконечности => локи, пересиживание, или попросту бездействие не так уж и бесполезны в торговле =]
4. Да постфактум, но так как рынок не может находиться сразу в двух состояниях, за исключением чрезвычайно сильной волатильности на достаточно коротком промежутке времени (например средний дневной канал на EURUSD 1500-3000 пунктов), что происходит раз в 2-3 года, мы можем как бы предсказывать последующее состояние рынка, правда не зная направления конечно.
И анализ рынка поистине парадоксален и от этого очень интересен, чтобы что-то найти, сначала нужно разделить, а потом соединить, найти общий знаменатель, и найти что ему предшествует (отсюда вытекает, что просто тупо накинуть на график что-то точно не получится, ну вообще никак от слова совсем) =)
И при этом есть возможность обогнать всех математиков мира занимающихся этим вопросом независимо от пола возраста нобелевских премий званий и так далее. Кроме нашего Гоши Перельмана конечно же) Этот гений нас всех лет на 200 опередил, в это Я твердо верю =)
По факту имея абсолютный минимум информации извлекать из этого максимум.
Круто же! =)
PS: Это сообщение ни в коем случае не касается всех любителей преобразовывать цену каким-либо образом искажая ее первоначальную эволюцию состояний. Ребят извините, но таким образом никогда не получится ничего толкового. Только Price Action или ее производные, не меняющие ни структуру эволюции состояний рынка, ни время когда это происходит.И тут возникнет резонный вопрос: как изменить цену одновременно не меняя ее? Ответ я уже написал выше. Просто надо быть повнимательнее =)