L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 33
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Je peux le faire avec des mots...
J'ai formulé un nouveau paradigme de réalité il n'y a pas si longtemps... - :) Une chose qui ne peut être ni prouvée ni réfutée.
C'est ici :
La régularité est un mode d'existence du hasard (c'est-à-dire un cas particulier). L'inverse, en général, n'est pas vrai.
D'ici :
1. La réalité perçue est un flux d'aléatoire dans l'espace des (fluctuations locales des) régularités, ou un flux de régularités (intentions des entités sensibles) dans l'espace de l'aléatoire.
2) Ainsi, la première affirmation est que la réalité (l'univers), en tant que phénomène de perception, ne contient ni hasard, ni régularité en tant que tels. Tous deux sont des manifestations d'une nature qui dépasse la perception humaine.
Donc, nous pouvons "zastruyat"...- :)
Voici quelques réflexions supplémentaires sur votre g*th(w), où g=0,005
C'est un processus intéressant... En fait, avec cet opérateur, vous ramenez tous les poids aux alentours de +/-0,005 zéro. De là, ils recommenceront à "remonter" dans le processus d'apprentissage lors du cycle suivant.
Vous obtenez une sorte d'"impulsion d'apprentissage" qui se produit une fois par compte à rebours.
Bien sûr, il est inutile de soumettre les poids à une telle influence à chaque époque - la grille n'a tout simplement pas le temps d'apprendre correctement, puisqu'une époque n'est très probablement pas suffisante pour un apprentissage normal, même sur un vecteur lisse (comme le sinus à cinq membres que vous m'avez donné pour le test de la grille). Je propose d'appeler yuga le nombre optimal d'époques nécessaires pour entraîner la grille. Puisque le yuga(N époques) dans votre système se produit une fois avant chaque prévision, alors à la fin de chaque yuga(après la prévision météorologique) il est logique d'essayer... La "continuité" de la connaissance, censée être préservée, se perdra très progressivement, puisque le nouveau vecteur ne diffère de l'ancien que par une seule donnée.
Et il y a une autre pensée. Elle concerne le sujet des limites de la gamme optimale des poids. À mon avis, nous devrions essayer +/-ln(D) comme plage limite :
Avant(avant de commencer les conversations avec vous) j'ai passé de très nombreuses heures(et même des jours) à faire des courses de perseptrons à couche unique en génétique. Au cours de cet exercice fascinant mais inutile, j'ai pu constater que les poids dans les modèles affinés avec succès, dépassent rarement +/-(2.5 : 3.0), et que les entrées dans ces perseptrons étaient au maximum de 8. Un deuxième point, ou une alternative, pour l'application de g*th(w), serait que l'un des poids atteigne la plage admissible de +/-ln(D) .
Fedor, il y a ici une astuce importante : si nous avons un NS entraîné sur certains vecteurs d'entrée, alors l'application de l'opérateur th() à tous ses poids ne détruit pas sa connaissance, mais comprime seulement la zone dans laquelle ses poids sont définis. Il s'agit d'un point important qui permet de se débarrasser de l'effet de "saturation", ce qui permet d'économiser la puissance de calcul de NS et d'exploiter la quasi-stationnarité possible des processus de marché.
Pour ce qui est du reste de ce que vous avez dit, j'ai besoin de temps pour y réfléchir.
J'apprends à utiliser Matcad... un bon outil. Sergey, je suis curieux, comment regardez-vous les résultats de votre grille dans Matcad ? Vous dessinez des graphiques ?
Et une autre question importante : comment faire passer les cotations de MT4 dans Matcad ?
Eh bien, oui - je fais des graphiques. Très pratique !
Quant à l'exportation des données au format Matkad, il n'y a rien de plus facile. Allez dans vos archives de devis et cliquez sur le bouton d'exportation du devis dont vous avez besoin. Sélectionnez l'option "Texte ASCII (*.prn)" dans le menu contextuel, indiquez le chemin pour enregistrer le fichier et le tour est joué. C'est un format natif du Matkadian. Dans Matcad, vous lisez à partir du fichier : Open=READPRN("FileName.prn")<2>. Deux signifie (avec les parenthèses dans l'index supérieur de la commande, voir tableau de bord), que vous lisez seulement la deuxième colonne correspondant aux prix d'ouverture sur le TF choisi (prendre des minutes) du fichier.
Ce n'est pas ce que je voulais dire...
Bon, d'accord. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et je vous raconterai tout.
La "continuité" des connaissances, censée être préservée, sera perdue très progressivement, car le nouveau vecteur ne diffère de l'ancien que par un seul compte.
Voici quelque chose qui me vient à l'esprit à ce sujet.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai joué avec un apprentissage "exact", un seul neurone, un vecteur d'apprentissage de longueur égale au nombre d'entrées du neurone (sans décalage constant - il était absent) P=w. Je le faisais juste pour le plaisir. Il est clair que dans cette formulation, la grille peut être entraînée aussi précisément que je le souhaite sur l'échantillon d'entraînement (nombre de paramètres ajustables égal au nombre d'équations linéaires), donc je ne m'embête pas avec le BGC, et j'obtiens les valeurs exactes des poids en résolvant un système d'équations algébriques linéaires via la méthode de Newton en une fraction de seconde. L'effet est énorme - nous prenons un perseptron avec 1000 entrées et en une seconde nous obtenons les valeurs des poids, qui pour 1000 vecteurs d'entraînement, chacun de 1000 échantillons, nous donne l'erreur d'entraînement "0" ! Vous imaginez ? - Une matrice de 1000x1000 et pas une seule erreur ! Il semblerait que vous n'ajoutiez qu'un seul petit élément à cette matrice - un nouvel échantillon (essayez de prévoir un pas en avant) et rien d'extraordinaire ne devrait se produire. La grille affichera toujours +1 ou -1 ; bien, peut-être pas deviner dans le cas extrême... Cependant, le résultat est décourageant. Si cette grille avait fait mouche à chaque fois lors des 1000000 comptages précédents, ici, tout de suite - dans Cosmos - au lieu de +/-1 - 4872365695. Que dites-vous de ça ? Et vous dites "juste un compte"...
C'est une conséquence du sur-apprentissage sauvage du perseptron.
Des bugs dans le forum ! !!
J'apprends à utiliser Matcad... un bon outil. Sergey, je suis curieux, comment regardez-vous les résultats de votre grille dans Matcad ? Vous dessinez des graphiques ?
Et une autre question importante : comment faire passer les cotations de MT4 dans Matkad ?
Voici un exemple de ma méthode de travail. Je transfère les données à Matkad. C'est plus pratique.
Dans l'archive, il y a un script qui envoie des informations dans un format requis.
(Heure-Ouvert-Haut-Bas-Close-Heure-Min-Jour-Mois-Année-Jour de la semaine)
Il vous suffit de l'attacher au tableau nécessaire et de spécifier la date de l'historique nécessaire (l'historique doit être déjà téléchargé via l'archive des citations) .
Nous transférons les fichiers obtenus (GBPUSD_4.prn dans l'exemple et EURUSD_4.prn) dans le répertoire où se trouve le fichier Matcad et nous y travaillons.
Si vous effectuez des analyses multidevises, n'oubliez pas les trous. Je vous ai montré comment synchroniser les données dans le fichier matcad.
Matcad version 14. Tout est dans l'archive.