Sous-système "Gestion des actifs" - page 6
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J'ai beaucoup de temps libre et je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Je vais vous parler brièvement de ce que j'ai réussi à faire au moment du "maintenant". Conclusions préliminaires : les chaînes de Markov ne sont pas adaptées à ce problème, mais je peux les essayer pour un outil. La programmation linéaire fonctionne - "mais comment elle le fait..." (С). :о)
Dans la première itération de l'utilisation de LP, j'ai simplifié le modèle encore plus (pendant que j'apprends :o) : Au lieu d'obtenir des lots directement à partir du modèle LP, j'ai utilisé une valeur de dépôt variant régulièrement, en supposant que plus tard je peux facilement calculer le lot, j'ai pris le coût d'un pip comme une constante, je n'ai pas considéré les spreads du tout. Dans la première itération, j'ai abandonné les limites de risque et considéré la durée d'existence d'un segment.
Pour les calculs, j'ai utilisé le logiciel suivant (l'exemple est donné pour trois variables et cinq limites - en fait, ce sont des modèles et tout ce dont j'ai besoin pour "pousser" dans une telle chose) :
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm(la théorie est également présente)
Bien sûr, il y a MathCAD, MathLAB, Exel et beaucoup d'autres choses, mais c'est plus que suffisant pour les débutants. De plus, si vous entrez les notations :
p - Différence entre le prix d'ouverture et de clôture - (TR déclenché)
x - montant inconnu du dépôt pour effectuer une opération commerciale
puis j'ai pris la fonction cible comme suit :
Les limites du modèle sont les suivantes
-limitations sur la détention de positions (valeur du SL)
-limitations de la taille maximale des lots
-Restrictions sur la taille totale du dépôt (la somme de toutes les "parties" du dépôt actuel pour chaque symbole ne doit pas dépasser la taille totale du dépôt).
Comme prévu - cela fonctionne, c'est-à-dire qu'il considère la taille de lot optimale. Mais, - mais si SL est placé dans des limites raisonnables, il est possible d'obtenir la taille optimale pour une petite quantité d'inconnues par des opérations simples et en utilisant l'opérateur"if". Cela n'a aucun sens d'utiliser LM pour un modèle aussi simple.
MAIS - mais la prochaine itération est déjà l'inclusion de la durée de la transaction et des risques. Avec la durée, l'idée est simple. Les marchés sont très dynamiques et il n'est pas prudent de "rester" longtemps avec des positions ouvertes (en particulier sur ). Il est donc souhaitable d'inclure l'estimation de la durée, par exemple sous cette forme - pour donner la préférence aux segments en zigzag avec des valeurs minimales de t. Voici la chose la plus intéressante : si nous introduisons une dépendance empirique, disons exponentielle, nous obtenons en fait la formule : introduisez le temps - nous obtenons la valeur "optimale" pour l'instrument. Autant d'instruments négociés - autant de valeurs "optimales" du dépôt pour les transactions obtenues sans tenir compte de l'environnement commercial et de la situation actuelle. Ensuite, la tâche change un peu - en fait, il s'agit d'un choix. Et pour ce qui est des risques en général, un sujet distinct, bien que je pense à la formule "moins je risque, plus je gagne", elle est en quelque sorte plus proche de mon équilibre émotionnel.
PS: ce n'est que le début, je pense qu'il y aura bientôt une suite.
vers l'eire
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
Structure de l'allocation d'actifs entre les différents instruments d'investissement" ?
Je dois le lire. Où puis-je le trouver ?
au cœur, Neutron
J'espère pouvoir me rendre au laboratoire bientôt et l'examiner de près. :о))))
à anubis
De même, j'étudie également les algorithmes.
qu'en est-il de la section restreinte ? les simples mortels peuvent-ils y accéder ? =)
c'est un club privé, sinon tout l'intérêt est perdu :o) Je plaisante - je suis moi-même invité.
Programmation linéaire :-) c'est aussi simple que cinq kopecks.
Conclusions :
Prival pour le prix Schnobel - faites la queue après moi. Et n'oubliez pas d'écrire"2" sur la paume de votre main, pour pouvoir contrôler la file d'attente. Mais sérieusement, Prival - ajoutez à votre condition la considération que le prix n'est pas une constante pour tous les points, tenez compte de la durée de la transaction, tenez compte des risques (ce qui est toute une théorie), tenez compte du fait que les fins de vagues ne coïncident pas toujours, une comptabilité à part entière pour la conservation des positions. Et essayez encore de multiplier quelque chose par quelque chose.
PS: Prival, je ne comprends pas - ai-je vraiment une si mauvaise "articulation" et vous, ma chère - ne comprenez pas ce que j'écris ? J'ai écrit clairement - je suis en train d'étudier le LP, j'ai fait quelques modèles simples pour comprendre comment tout cela fonctionne. À la prochaine itération, je compliquerai le modèle, j'y ajouterai un tas de choses. Dans le premier post, j'ai dessiné un schéma de mon système, j'ai marqué ce dont je veux discuter, si j'ai quelqu'un à qui parler. Et maintenant, pensez-vous vraiment que votre "vieil" et "bon" adversaire est plus bête qu'une locomotive et ne comprend pas que la précision des prévisions est importante ?
.... Mais sérieusement, Prival - ajoutez à votre condition la considération que la valeur n'est pas une constante pour tous les articles, tenez compte de la durée de la transaction, tenez compte des risques (et c'est toute une théorie), tenez compte du fait que la fin des vagues ne coïncide pas toujours, une comptabilité complète pour les positions de retenue. Et essayez encore de multiplier n'importe quoi par n'importe quoi.....
Tout cela sort tout simplement s'il n'y a pas de prévision. Il existe une théorie de la STRM (théorie statistique du contrôle optimal), et il n'y a donc rien sans la prédiction ou ce que l'on appelle le point final du contrôle.
J'essaie d'être un "bon" adversaire :-)
vers l'eire
Je dois le lire. Où puis-je le trouver ?
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
C'est exactement ce qui se passe s'il n'y a pas de prédiction. Il existe une théorie de la STOU (théorie statistique du contrôle optimal), et il n'y a rien sans la prédiction ou ce que l'on appelle le point final du contrôle.
J'essaie d'être un "bon" adversaire :-)
Privé, oui, il y a beaucoup de choses, ... qui peut sortir .... :о)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
>> Senx, lisons-le...
N'est-ce pas ?
Je ne pense pas que ce soit le cas.
Je vais vous expliquer pourquoi.
1. Nous prenons différents instruments dans le portefeuille. Les instruments monétaires sont chaotiques par nature. Ils sont parfois de nature chaotique.
non corrélées, parfois fortement corrélées. Vous ne pouvez donc pas prendre des instruments totalement non corrélés.
2) Sur la base du point précédent, il est évident qu'il est impossible de développer des stratégies absolument identiques pour différents instruments.
pour différents instruments.
3. Si la sélection des instruments et des stratégies de trading est infructueuse, il est possible d'obtenir le résultat,
lorsqu'en raison de la corrélation des instruments, les stratégies auront un drawdown plus important que pour un instrument en particulier.
4. Le dépôt n'est pas infini, on ne peut donc pas parler de 100 ou même 10 instruments avec lesquels travailler.
Ce sont les arguments les plus simples.
La tâche d'un trader dans une telle situation n'est pas de fournir un profit maximum, mais de ne pas permettre le drawdown en dessous du niveau critique.
Pour ce faire, nous devons étudier les stratégies pour les instruments sélectionnés afin de déterminer les rabattements maximaux.
nous pouvons nous attendre. Et si, à tout moment, le tirage maximal dépasse celui que nous avons obtenu à la suite de l'étude
nous devrions arrêter de trader et soit revoir nos stratégies et notre portefeuille, soit attendre.
ou attendre que le marché entre dans la direction souhaitée pour les stratégies sélectionnées.
Par conséquent, votre hypothèse ne peut être valable que dans un segment limité de l'histoire,
et ça peut ne pas fonctionner dans l'autre. Et nous ne savons pas à l'avance quel secteur sera en tête.
Il me semble que l'état des indices boursiers comme le S&P500 confirme mon hypothèse.
Là aussi, un portefeuille et des stratégies non corrélés sont retenus, mais lorsque l'économie
La crise s'effondre (devient hautement corrélée).
p - Différence entre le prix d'ouverture et de clôture - (TR déclenché)
x - montant inconnu du dépôt pour effectuer un trade
J'ai pris la fonction cible comme suit
SOMME {x*p}->max
Sergey, quelle est la dimension de votre fonction cible, les dollars au carré ? Vous pouvez utiliser des valeurs relatives - c'est plus correct, sinon vous risquez de recevoir ces quidams carrés d'une société de courtage et ensuite -).
au cœur
Il me semble que non.
Lorsque j'ai choisi un modèle, j'ai été principalement guidé par sa simplicité et sa clarté, en essayant de transmettre l'idée principale par sa transparence logique et sa cohérence, ce qui est suffisant pour le niveau de communication sur le forum. En réalité, comme vous l'avez bien noté, des structures plus complexes doivent être appliquées, notamment les relations de corrélation entre les instruments du portefeuille et les TS, ainsi que les caractéristiques des fonctions de distribution des pots-de-vin pour chaque TS (elles déterminent les risques éventuels). Ces éléments, et bien d'autres encore, constituent l'étendue du problème qu'un investisseur doit résoudre lorsqu'il compile le portefeuille optimal. La solution exacte dans cette formulation est difficile, nous ne pouvons l'approcher qu'en utilisant certaines ou d'autres hypothèses. C'est la créativité multipliée par la connaissance. Il n'est pas étonnant que j'aie été surpris par l'immensité du problème posé par l'auteur du sujet - une fois résolu dans son intégralité, il s'agit vraiment d'un travail digne de reconnaissance publique.
Il ne me semble donc pas que quelque chose cloche.
Sergei, quelle est la dimension de votre fonction cible, les dollars au carré ? Vous devriez utiliser des valeurs relatives - c'est plus correct, sinon vous aurez ces quidams carrés aux caisses des sociétés de courtage et que faire avec :-)
Seryoga, qu'est-ce que tu as ? C'est bon ! Il est évident que vous n'avez pas échangé depuis longtemps :o)))))))))) Vous ne travaillez probablement qu'avec MathCad :o)))) C'est ainsi que le bénéfice est calculé :
Profit/Perte = (Contrat * Prix de clôture) - (Contrat * Prix d'ouverture)
p c'est ClosePrice-OpenPrice- (la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture - (TR déclenché)), ajouté - ugh - inverse, "well you get me men" (C) :o)))
x est le contrat ( - montant inconnu du dépôt pour l'opération commerciale)
Plus de détails ici : http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
PS : vous pouvez compter à partir du coût de l'article, mais sa valeur varie dans le temps, pas très pratique. En fait, j'ai déjà réalisé un tel modèle en LP, en tenant compte des risques. Mais il est trop tôt pour le poster :o)