Sous-système "Gestion des actifs" - page 7
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Serioga, qu'est-ce qui te prend ?
Oui, d'accord, d'accord !
Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est juste que je ne ressens pas un profond sentiment de satisfaction intérieure quand on me dit, par exemple, "vache au carré...". Qu'est-ce que c'est ?
Tu sais ce que je pensais...
Supposons que j'ai 2000 barres quotidiennes (leurs amplitudes X). J'écris un SLU d'équations de la forme :
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
.
.
а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Et je trouve les coefficients A0,A1...A999. Puis je substitue la barre quotidienne actuelle x[0] dans l'équation
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incrément pour demain)
et je reçois les prévisions pour le bar de l'après-midi de demain.
Vous n'avez pas bricolé dans ce sens. Il semblerait qu'il n'y ait rien de plus facile.
Oui, d'accord, d'accord !
Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est juste que je ne ressens pas un profond sentiment de satisfaction intérieure quand on me dit, par exemple, "vache au carré...". Qu'est-ce que c'est ?
Tu sais ce que je pensais...
Supposons que j'ai 2000 barres quotidiennes (leurs amplitudes X). J'écris un SLU d'équations de la forme :
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
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а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Et je trouve les coefficients A0,A1...A999. Puis je substitue la barre quotidienne actuelle x[0] dans l'équation
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incrément pour demain)
et je reçois les prévisions pour le bar de l'après-midi de demain.
Vous n'avez pas bricolé dans ce sens. Il semblerait qu'il n'y ait rien de plus facile.
J'ai essayé il y a longtemps - il s'avère que c'est très rare). D'ailleurs c'est le même problème d'identification - quelle longueur d'échantillon prendre...
Sergei, pourquoi dupliquez-vous l'intégralité de mon message dans votre message ? Est-ce une habitude ? C'est un peu encombrant.
Et la longueur de l'échantillon, vous pouvez l'exécuter dans le testeur en fonction de ce paramètre et choisir le meilleur :-)
Voici ce qui a attiré mon attention :
Si le rang de la matrice est sensiblement grand (comme 1000 ou plus), alors lors de la prédiction d'une étape à l'avance, l'impact du "nouveau" membre de l'équation devrait être minime et le système devrait donner une solution stable (pas de cliquetis +/- 100000). C'est ce qu'il me semble. Cela diffère du cas où le système est constitué de, disons, 10 équations et où la coïncidence sur 10 exemples de l'échantillon est de 100%, et sur le terme suivant la différence est de 2000000 fois...
Oui, d'accord, d'accord !
Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est juste que je ne ressens pas un profond sentiment de satisfaction intérieure quand on me dit, par exemple, "vache au carré...". Qu'est-ce que c'est ?
Tu sais ce que je pensais...
Supposons que j'ai 2000 barres quotidiennes (leurs amplitudes X). J'écris un SLU d'équations de la forme :
а[1000]*x[1000]+а[999]*x[999]+...+а[1]*x[1]=x[0]
а1001*x1001+а1000*x1000+...+а2*x2=x1
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а2000*x2000+а1999*x1999+...+а1001*x1001=x1000.
Et je trouve les coefficients A0,A1...A999. Puis je substitue la barre quotidienne actuelle x[0] dans l'équation
a999*x999+a998*x998...+a0*x0=x[-1] (incrément pour demain)
et je reçois les prévisions pour le bar de l'après-midi de demain.
Vous n'avez pas bricolé dans ce sens. Il semblerait qu'il n'y ait rien de plus facile.
En fait, ça marche plutôt bien. Mais il n'y a pas que les barres dont vous avez besoin. Les barres de jour sont les meilleures. La distance d'échantillonnage est de 8 ans.
Sergei, pourquoi dupliquez-vous l'intégralité de mon message dans votre message ? C'est une habitude ? C'est un peu encombrant, n'est-ce pas ?
Et la longueur de l'échantillon, vous pouvez l'exécuter dans le testeur en fonction de ce paramètre et choisir le meilleur :-)
Voici ce qui a attiré mon attention :
Si le rang de la matrice est sensiblement grand (comme 1000 ou plus), alors lors de la prédiction d'une étape à l'avance, l'impact du "nouveau" membre de l'équation devrait être minime et le système devrait donner une solution stable (pas de cliquetis +/- 100000). C'est ce qu'il me semble. Cela diffère du cas où le système est constitué de, disons, 10 équations et où la coïncidence sur 10 exemples de l'échantillon est de 100%, et sur le terme suivant la différence est de 2000000 fois...
1. Si le rang de la matrice est sensiblement grand - alors même le chattering du dernier terme aura un impact au niveau de l'erreur. De quel type de précision de calcul parlons-nous alors ?
2. N'oubliez pas la précision du calcul. Qui va commencer à boiter avec cette quantité de calcul.
3. Corrigez-moi si je me trompe, mais le système n'est pas correct ! La dernière équation a 2 inconnues. a[0] et x[-1]
Les voyageurs d'un jour sont les meilleurs. La distance d'échantillonnage est de huit ans.
Eh bien, eh bien - voici les experts !
Eh bien, le fait que les filles soient meilleures, c'est déjà clair et la différence de 8 ans est juste parfaite :-)
Mais qu'en est-il du rang de la matrice où se trouve l'optimum. Cela en vaut-il la peine ? Je vais maintenant essayer de mettre du code dans MQL pour résoudre un SLU.
1. Si le rang de la matrice est considérablement élevé, même une gigue du dernier terme aura un impact au niveau de l'erreur. Quelle précision dans les calculs pouvez-vous espérer ?
2. N'oublions pas la précision des calculs. Qui va commencer à prendre du retard dans un tel volume de calculs.
3. Corrigez-moi si je me trompe, mais le système est mauvais ! La dernière équation a 2 inconnues. a[0] et x[-1].
1. J'ai l'espoir qu'avec un grand nombre de coefficients dans l'équation, le rôle du nouveau terme est lissé. Pourquoi n'est-ce pas le cas ?
2. Je suis d'accord.
3. ce n'est pas une équation, c'est une équation qui vous permet de prédire que les coefficients changent plus lentement que le prix.
x[0] est la valeur actuelle. Nous attendons la formation de la bougie du jour et obtenons ensuite une prévision pour la prochaine barre - x[-1].
Sergei, pourquoi dupliquez-vous l'intégralité de mon message dans votre message ? Est-ce une habitude ? C'est un peu encombrant, n'est-ce pas ?
Et la longueur de l'échantillon, vous pouvez l'exécuter dans le testeur avec ce paramètre et choisir le meilleur :-)
Je n'écris pas toujours de cette façon (si vous le remarquez), mais seulement lorsque j'utilise un PDA, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles.
Si le rang de la matrice est sensiblement grand (comme 1000 et plus), alors tout en prédisant un pas en avant, l'influence du "nouveau" terme devrait être minimale et le système devrait donner une solution stable (sans +/- 100000 chattering). C'est ce qu'il me semble. Cela diffère du cas où le système est constitué de, disons, 10 équations et où la coïncidence sur 10 exemples de l'échantillon est de 100%, et sur le terme suivant la différence est de 2000000 fois...
alors il faut chercher, mais je n'étais pas du tout satisfait des résultats de cette méthode particulière. Mais l'idée en soi de prédire la prochaine barre est excellente et "statistiquement sûre" : vous vous souvenez de ma stratégie décrite sur le forum où je prédisais le gain attendu et le SCO de la prochaine barre à titre d'exemple. Permettez-moi de vous rappeler un exemple de modélisation de transaction, l'axe des x représente les heures, l'axe des y représente les points gagnés, EURUSD, le résultat de la modélisation (et la prise de bénéfices) est précis bien que dans MathCAD dans le sens où si l'espérance et les niveaux +/- RMS se trouvent entièrement dans une barre, alors le bénéfice est pris, sinon, le SL indique une perte :
Les blagues sont des blagues - mais ça marche vraiment. Maximum 24 transactions - une par heure, mais c'est en réalité moins. Et j'ai fixé pour chaque transaction "moins 9 points, pour dépenses imprévues", c'est-à-dire que toutes les transactions rentables et déficitaires m'ont "enlevé" mes 9 points. Eh bien, on ne sait jamais...
1. J'ai l'espoir qu'avec un grand nombre de coefficients dans l'équation, le rôle du nouveau terme est lissé. Pourquoi n'est-ce pas le cas ?
3. ce n'est pas une équation, elle ne fait pas partie de SLU, c'est une équation qui nous permet de prédire que les coefficients changent plus lentement que le prix.
x[0] est la valeur actuelle. Nous attendons la formation du chandelier quotidien d'aujourd'hui et obtenons ensuite une prévision pour la prochaine barre - x[-1].
1. OK, voici un exemple. Prenons une vague de 500. Mais si vous essayez de faire une prévision basée sur une forme d'onde, vous obtiendrez une énorme divergence à cause de la même petite erreur.
3) Quelle est la différence entre une égalité et une équation ? :) a[0] ne peut pas être vu, il est inconnu.
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif
La qualité n'est pas excellente, mais c'est suffisant pour moi.
1. OK, exemple. Prenons une Mach 500. Prévoir n'est pas un problème, mais si vous essayez de prévoir en vous basant sur les prévisions de la mashka - à cause de cette très petite marge d'erreur, vous vous retrouvez avec un écart énorme.
3) Quelle est la différence entre une égalité et une équation ? :) a[0] Je ne vois pas, c'est inconnu.
C'est tout. Je vois une erreur d'écriture. Il devrait se lire comme ceci :
а[999]*x[1000]+а[998]*x[999]+...+а[0]*x[1]=x[0]
а1000*x1001+а999*x1000+...+а1*x2=x1
.
.
а1998*x1999+а1997*x1998+...+а999*x1000=x999.
Et je trouve les coefficients A0,A1...A999. Puis je substitue la barre quotidienne actuelle x[0] dans l'équation
a999*x999+a998*x998... +a0*x0=x[-1] (incrément pour demain)
Quant à la stabilité de la solution, vous avez probablement raison. D'ailleurs, l'avantage des NS réside précisément dans le fait qu'ils résolvent essentiellement des systèmes surdéterminés, c'est-à-dire ceux dans lesquels le nombre d'inconnues est bien inférieur au nombre d'équations (la dimension des entrées NS est inférieure à la longueur de l'échantillon d'entraînement). C'est exactement pour cette raison que la solution donnée par NS est stable et que sa fraction est plus petite que l'échantillon d'entraînement !
http://forex.sunstation.com/pics/gbpjpydance.gif