Sous-système "Gestion des actifs" - page 3
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lecore,
toutes ces mathématiques sont très bien faites sur NS
Par exemple, dans un réseau probabiliste, en modifiant (en optimisant) le paramètre de généralisation sigma, on obtient les mêmes "nuages".
De la même manière, vous pouvez saisir l'heure (nuit/jour) et toute autre donnée que vous jugez importante.
Par exemple, pour la MA simple de la période N, il s'agit également de la barre N (qui sera exclue du calcul de la MA de la barre suivante).
En somme, très pratique.
Désolé pour le retard, mais toutes sortes de choses importantes m'empêchent de participer rapidement.
au cœur
Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так:
(1) utiliser MA[2] et MA[1] pour calculer la différence de MA[2]-MA[1] ou l'angle.
(2) aller plus loin sur la gauche et chercher le même angle sur l'histoire
(3) à partir de ce point trouvé, prendre autant de barres que l'on veut en AVANT.
(4) écrire la moyenne de toutes les valeurs trouvées dans le tableau
(5) parcourir autant de barres BACK que l'on veut dans l'historique, mais il est souhaitable de changer de tendance plusieurs fois pendant cette période
(6) et nous obtenons ainsi un tableau de points de prédiction moyennés
Malheureusement, je n'ai pas encore très bien compris le point mis en évidence, et ma curiosité ne me permet pas de "noter" cette méthode. J'ai donc calculé MA[2]-MA[1] (je comprends que MA[1] est la "barre-1 actuelle"), je suis allé "dans l'historique" et j'ai trouvé la même différence (ce doit être exactement la même ou il y a certains critères). Jusqu'à ce point, je semble avoir tout compris. Le point deux nous "fixe" sur une certaine barre dans l'histoire. Ensuite, "en avançant d'autant de barres que nous le voulons" (et si nous ne le voulons pas :o) - je plaisante, il doit y avoir un critère) - nous regardons en quelque sorte ce qui s'est passé sur la moyenne après les MA[2]-MA[1] similaires. Le cinquième point n'est pas très clair, que cherchons-nous à y trouver et pourquoi allons-nous dans l'histoire, nous venons juste d'en sortir, n'est-ce pas ? Ou bien cherchons-nous itérativement le comportement de la MA après le reste de la même MA[2]-MA[1] ? La présence de tendances est-elle déterminée simplement par le signe de la différence (signe de l'angle formé) ?
En résumé, ai-je bien compris le concept selon lequel toutes les différences similaires MA[2]-MA[1] sont recherchées dans l'ensemble de l'histoire et estimées "ce qui s'est passé" après chaque événement ?
à anubis
Je m'éloigne un peu du sujet : quelqu'un sait-il où je peux trouver des algorithmes de prévision, par exemple ARIMA, qui pourraient être implémentés dans MQL ? ps sans niveau de différence bien sûr -)
J'ai vu beaucoup de thèmes similaires sur le forum, essayez d'utiliser la recherche. Mais il existe d'autres moyens : vous pouvez lire des livres ou utiliser MathLab et y regarder (son code m semble être ouvert). Mais le mien, IMHO, est très simple - il n'y a pas beaucoup de sens à implémenter ARIMA pour plusieurs raisons : c'est un algorithme d'implémentation très désordonné, et en plus vous pouvez le remplacer par un modèle AR d'ordre supérieur. Il existe un théorème qui égalise de manière unique les ordres de ces modèles, en gros, ARIMA(m)==AR(n), où m et n sont les ordres des modèles.
à Aleku
À mon avis, il ne faut pas chercher ici des approches générales - la théorie de l'optimisation, les chaînes de Markov sont des exemples d'approches générales.
et on peut y passer des années, - mais il faut trouver les bases du choix de l'actif et hiérarchiser les priorités en fonction de ces critères.
et établir des priorités en conséquence.
...
Je pense que, dans un avenir proche, j'établirai un modèle plus détaillé, s'il y a quelque chose à établir (maintenant je suis coincé avec certains problèmes). Malheureusement, le temps presse, comme toujours, et le sujet, sur lequel vous avez cent pour cent raison, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue.
Je ne suis pas satisfait de beaucoup de choses dans les modèles de gestion de l'argent existants (peut-être devrait-on les appeler ainsi pour plus de clarté), comme la gestion de la taille des lots. Très souvent, ils sont tirés de l'analyse des transactions et, par conséquent, les transactions déficitaires du système sont presque toujours effectuées avec le lot maximal.
Mais peu importe, faisons avec. :о)
TASK
Chers collègues, avant que "notre tout" ne soit ruiné par la crise, aidez-moi à résoudre un problème très simple. Supposons que le conseiller expert vient de commencer à fonctionner (la toute première initialisation). L'un ou l'autre compte d'une société de courtage, une certaine quantité de symboles échangés, pour plus de précision, disons N.)
Bien sûr, tout l'environnement commercial est connu. Il y a un dépôt initial limité, nous ne prenons pas en compte les renouvellements de dépôt. Un segment du zigzag est provisoirement un métier.
Le conseiller expert demande des prévisions pour chaque symbole et obtient une prévision de zigzag pour un certain nombre de segments à l'avance, supposons M. Nous obtenons un total de NxM segments prévisionnels. Pour chaque segment de prévision, sa géométrie et l'estimation du risque sont connues. Pour simplifier, nous ne considérerons que les premiers segments de chaque instrument. Nous obtenons l'image suivante (au conditionnel bien sûr :o) :
En tenant compte des limites de dépôt, du temps d'existence du segment (transaction), des risques, de l'environnement de négociation, nous devons trouver le nombre optimal de lots pour chaque transaction (chaque segment) qui permettra d'obtenir le profit total maximum de toutes les transactions.
Pourquoi ne pas utiliser un algorithme génétique pour trouver la meilleure solution ?
В итоге - правильно ли я концептуально понял, что ищутся все аналогичные разности MA[2]-MA[1] по всей истории и оценивается «что было» после каждого события?
Oui, tu as raison. Vous recherchez des différences MA[i+1]-MA[i] dans l'historique similaires à MA[2]-MA[1] ou même MA[1]-MA[0].
Comme je l'ai déjà dit, l'utilisation de l'AM n'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est le principe de la prédiction.
TASK
En tenant compte des limites de dépôt, du temps d'existence du segment (de la transaction), des risques, de l'environnement commercial, vous devez trouver le nombre optimal de lots pour chaque transaction (chaque segment), qui permettra d'obtenir le profit total maximum pour toutes les transactions.
Bonjour, Sergey.
Vous devez plaisanter - si je me souviens bien, Markovits a reçu le prix Nobel pour cette solution (le problème du portefeuille optimal) ! Voulez-vous le retrouver sur notre forum ?
Vous devez plaisanter - si ma mémoire est bonne, Markowitz a reçu le prix Nobel en son temps pour avoir résolu ce problème (le problème du portefeuille optimal) ! Voulez-vous le retrouver sur notre forum ?
Pas lui, mais elle. :-)
Pas le sien, mais le sien. :-)
Nah, pas la sienne. ^_^