Aide à la rédaction d'un expert - page 7

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Figar0 писал(а) >>
La stratégie a un petit point, une percée et sa confirmation par le franchissement de l'extremum, mais le cadre temporel de 15M est trop petit pour une telle stratégie. 1H ou 4H IMHO. Et bien sûr, tous ces EAs nécessitent une amélioration pour le commerce réel.

J'espère faire au moins un essai grossier dans quelques jours, je pense aussi que M15 n'est pas suffisant, mais j'ai commencé avec petit et j'avance...

 
Fduch писал(а) >>

J'ai aimé le design de la T.Z. =)

Alesander, votre expert se comporte parfaitement, plus de hooliganisme ;)) Merci beaucoup pour votre intérêt pour le RPT ;) Et sérieusement, vraiment, merci beaucoup ! Je suis très heureux que ma question ait attiré beaucoup de bonnes personnes dans cette branche) Je vais envoyer mon Expert Advisor pour optimisation, et le temps montrera)

 
Fduch писал(а) >>

Je conseille de laisser au moins un mois pour l'OOS lors de l'optimisation.

Je ne sais toujours pas ce qu'est OOS et aussi, vous allez rire, je ne sais pas insérer une virgule de séparation pour faire passer un lot de 1 à 0,1. Comme vous pouvez le voir, cela fonctionne ici, mais pas dans les propriétés du conseiller expert. Qu'est-ce que je fais mal ?

 
Vadimus >> :

Je ne dérangerais pas autant de personnes juste pour leur donner un exemple de manuel de programmation).

Quelle est votre raison ? Eh bien, vous l'avez testé manuellement et à un moment donné vous avez obtenu un bénéfice, est-ce une raison ? Si vous l'avez testé pendant au moins 1 an. Si des stratégies aussi simples étaient rentables, tous les programmeurs seraient devenus millionnaires. J'ai cherché de telles stratégies lorsque je maîtrisais le MQL et je me suis rendu compte de leur futilité.


 
khorosh писал(а) >>

Quels sont les motifs que vous avez ? Vous l'avez testé manuellement et sur une certaine zone et avez obtenu un bénéfice, est-ce une raison ? Si vous l'avez testé pendant au moins 1 an. Si des stratégies aussi simples étaient rentables, tous les programmeurs seraient devenus millionnaires. J'ai cherché des stratégies similaires lorsque je maîtrisais le MQL, et j'ai été convaincu de leur futilité.

Et quoi d'autre pourrait être la raison ? Le test manuel pendant un an est possible, mais pas très utile, car en changeant un seul paramètre, vous pouvez obtenir un résultat complètement différent, ce qui signifie que vous devrez le faire manuellement pendant un an, puis à nouveau ..... Il faut 10 ans de travail acharné pour obtenir une image objective. C'est pourquoi les gens ont inventé les MTS, les testeurs, l'optimisation, etc. Il me semble que j'ai fait le bon choix. Ou vous n'êtes pas d'accord avec moi ?

 
khorosh писал(а) >>

Quels sont les motifs que vous avez ? Vous l'avez testé manuellement et sur une certaine zone et avez obtenu un bénéfice, est-ce une raison ? Si vous l'avez testé pendant au moins 1 an. Si des stratégies aussi simples étaient rentables, tous les programmeurs seraient devenus millionnaires. J'ai creusé de telles stratégies lorsque je maîtrisais le MQL, et j'ai été convaincu de leur futilité.

Quant à la futilité, je serais heureux que vous me disiez où je me trompe... Un des résultats de l'optimisation pour la période de trois mois :

profit 2047 pips, rentabilité 1.98, espérance 22.02, drawdown $522, % drawdown 4.68. C'est absolument mauvais. Que tout dans la vie ne sera pas si beau, mais tout de même, que la même sera pour le profit. Ou ai-je tort ?

 
Vadimus >> :

Je n'ai toujours pas trouvé ce que signifie OOS et aussi, vous allez rire, je ne sais pas insérer une virgule de séparation pour transformer un lot de 1 en 0,1. Comme vous pouvez le voir, cela fonctionne ici, mais pas dans les propriétés du conseiller expert. Qu'est-ce que je fais mal ?

Ce test est en dehors du champ de l'optimisation du temps (Out of Sample, si vous le traduisez de l'anglais).

En général, je veux souligner que l'algorithme de crossover des muwings dans les deux EAs est incorrect. Il décrit non seulement le croisement mais aussi le contact des muqueuses avec leur divergence conséquente sans croisement. Il doit y avoir de fausses entrées - c'est-à-dire non fournies par la stratégie.

L'algorithme de crossover doit être quelque peu modifié. Sur les doigts : (pas encore le temps d'écrire en entier, si personne ne le fait - j'écrirai) Pour déterminer le passage de bas en haut de la moyenne mobile longue courte : Il faut prendre la différence de la moyenne mobile courte moins longue et comparer avec une valeur égale à la moitié de la taille d'un point (0,5 * Point). S'il y en a plus - retournez vrai, s'il y en a moins - faux. 

bool IsFastUpper(double fm, double sm)

{

    double d = fm- sm;

    if( d>0.5*Point) return(true);

    return(false);

}

Пересечение будет на том баре на котором невыполнение условия сменится на выполнение. 


bool IsCrossedDown2Up(double fm[],double sm[], int i)

{

return(  !( IsFastUpper( fm[ i+1], sm[ i+1]))&& IsFastUpper( fm[ i], sm[ i]) );

}

Pour les autres intersections de la même manière.


Bonne chance.

ZS. En ce qui concerne la virgule - voyez si vous devez mettre un point ? cela dépend des normes nationales.

PPS Manque une parenthèse - corrigé.....

 
Vadimus >> :

Je n'ai toujours pas trouvé ce que signifie OOS et aussi, vous allez rire, je ne sais pas insérer une virgule de séparation pour transformer un lot de 1 en 0,1. Comme vous pouvez le voir, cela fonctionne ici, mais pas dans les propriétés du conseiller expert. Qu'est-ce que je fais mal ?

Vous l'avez corrigé. Je le répare dans chaque expert !

Et OOS : Out Of Sample - en dehors de l'intervalle d'optimisation (sur des données, que TC n'a pas vues). Afin d'estimer les capacités réelles du TS, une certaine période de temps est délibérément laissée sans optimisation. Après l'optimisation, le système est vérifié à cet intervalle. C'est ainsi que le réel est simulé.

Dossiers :
emaccross_2.mq4  4 kb
 
Fduch писал(а) >>

Oui, en effet. Dans chaque EA, j'ai corrigé cela !

Et OOS : Out Of Sample - en dehors de l'intervalle d'optimisation (sur des données que le CT n'a pas vues). Afin d'estimer ce dont le TS est réellement capable, une certaine période de temps est délibérément exclue de la période d'optimisation. Après l'optimisation, le système est vérifié à cet intervalle. Ainsi, le réel est simulé.

Je vous suis à nouveau reconnaissant :)

 
VladislavVG >> :

En général je veux noter - l'algorithme de croisement des muwings dans les deux EAs est fait incorrectement.

Le fait qu'il y ait un signe "supérieur ou égal à" ne signifie pas qu'il y aura de fausses entrées. Le fait est que le signal de confirmation - pénétration du haut/bas - signifie que le prix continue à évoluer dans la même direction et que les moyennes mobiles se croisent plutôt que de se toucher.

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