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Vinin:

Il y a une erreur dans le code de l'indicateur.
c'est un ROC standard de CodeBase//... téléchargé il y a quelques jours... Qu'est-ce que c'est ?
 
obla4ko:

Voici le code de l'indicateur ROC


Corrigé
Dossiers :
roc.mq4  3 kb
 

Tout fonctionne avec l'indicateur corrigé et l'Expert Advisor

Robot_Rocky_Rich
Alpari-Demo (Build 226)


Symbole GBPAUD (Livre sterling contre Dollar australien)
Période 1 heure (H1) 2007.11.07 05:00 - 2009.12.30 23:59 (2000.01.01 - 2009.12.31)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres TakeProfit=700 ; Sl=200 ; Lots=0.1 ;
Les bars dans l'histoire 13252 Tiques modélisées 26402 Qualité de la simulation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net -10016.60 Bénéfice total 10681.49 Perte totale -20698.09
Rentabilité 0.52 Gain attendu -11.17
Dégradation absolue 10016.60 Abaissement maximal 10143.75 (100.16%) Abattement relatif 100.16% (10143.75)
Total des transactions 897 Positions courtes (% de gain) 472 (19.92%) Positions longues (% de gain) 425 (17.88%)
Transactions rentables (% de toutes) 170 (18.95%) Transactions à perte (% de toutes) 727 (81.05%)
Le plus grand commerce profitable 67.75 transaction perdante -36.00
Moyenne opération rentable 62.83 Perte de marché -28.47
Maximum gains continus (profit) 5 (323.38) Pertes continues (perte) 44 (-1262.69)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 323.38 (5) Perte continue (nombre de pertes) -1262.69 (44)
Moyenne gains continus 2 perte continue 7

 
Vinin:

Corrigé

Vous voulez dire 

extern bool UsePercent = true;
нужно false, вместо true? Это я поменяла, чтобы он оперировал с относительными величинами, а не абсолютными, ведь абсолютные значения скоростей не информативны
 - их невозможно сравнивать... Впрочем с False он все равно виснет... :((((   Может что-то еще?
 
obla4ko:

Vous voulez dire

Dossiers :
experts.rar  2 kb
 
Vinin:

Merci ! Je vais essayer ça aussi... en courant... :))))
 
Vinin:

J'ai installé l'indicateur et le conseiller corrigés par vos soins - tout est identique - pas une seule transaction depuis le début de l'année, dans le magazine jusqu'à la fin du mois de mars, il est indiqué que le chargement s'est bien déroulé ? et ensuite l'erreur #131.

Robot_Rocky_Rich
Alpari-Demo (Build 226)



.
SymboleGBPAUD(Great Britan Pound vs Australian Dollar)
Period1Hour (H1) 2010.01.07 00:00 - 2010.07.30 22:59 (2010.01.07 - 2010.07.31)
ModelBack prices (only for Expert Advisors with explicit bar opening control)
ParametersTakeProfit=700; Sl=200 ; Lots=0
01 ;
BarsBarres dans l'historique4106Ticks simulés7604Qualité de la simulationn/a
Erreurs de correspondance des graphiques0
Dépôt initial1000.00
 00 Transaction
Bénéfice net0.00Profit total0.00Perte totale-0.
RentabilitéEspérance de gain0.00
Tirage absolu0.00Tirage maximal0.00 (0.00%)Tirage relatif0.00% (0.00)
Total destransactions0Positionscourtes(% gagnantes)0 (0,00%)Positions longues (% gagnantes)0 (0,00%
)Transactions rentables (% de toutes)0 (0,00%)Transactions perdantes (% de toutes)0 (0,00%)Plus grande
transaction rentable0,00transaction perdante-0,00
rentablemoyenne0,00transaction perdante-0
 00
.
Nombre maximalde gainsininterrompus(bénéfice)0 (0,00)pertes ininterrompues (perte)0 (-0,00)
Bénéficemaximal ininterrompu(nombre de gains)0,00 (0)perte ininterrompue (nombre de pertes)-0,00 (0)
Moyenne desgains ininterrompus0pertes ininterrompues0


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et de quoi s'agit-il, je ne comprends rien du tout... :(((((

 
artmedia70:
Eh bien, l'optimisation par points de contrôle est brutale... Que voulez-vous obtenir avec une méthode grossière qui ne devrait même pas être prise en compte ?
Seulement par ticks ou par barres, si l'Expert Advisor a un contrôle explicite de l'ouverture d'une nouvelle barre et ne travaille que par ces barres...
Par conséquent - pourquoi ?


Pourquoi est-il difficile d'optimiser par points de contrôle ? Les résultats des tests effectués avec la méthode "Tous les ticks" et "Par points de contrôle" ne diffèrent pas de plus de 5% dans mon EA.

Mais ma question reste sans réponse ;))

 
a-0888:


Pourquoi est-il difficile d'optimiser par points de contrôle ? Les résultats des tests par la méthode "Tous les ticks" et "Par points de contrôle" ne diffèrent pas de plus de 5% dans mon EA.

et toujours pas de réponse à ma question))

Je vous ai dit que c'est la méthode la plus grossière dont les résultats ne peuvent pas être pris en compte, et vous optimisez par eux. Exécutez le test en utilisant tous les ticks et les points de contrôle en préchargeant l'historique complet des cotations - voyons la différence... :)
 
obla4ko:

J'ai mis l'indicateur et le conseiller que vous avez corrigé - tous dans la même veine - pas de trades depuis le début de l'année, le logbook dit chargé suessessfully jusqu'à la fin du mois de mars ? et ensuite donne l'erreur #131

Qu'est-ce que ça peut être, je n'y comprends rien du tout... :(((((


Définissez la taille de la position Lots=0.1 et vous serez heureux.
1...791792793794795796797798799800801802803804805...1145
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