"Miracle", "numérique" "groupe" indicateur de mouvement - page 17
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Valery, j'ai la même demande pour vous ici que dans l'autre fil.
Essayez d'exprimer vos pensées de manière plus complète et plus claire - c'est-à-dire en tant que pensées, et non en tant que fragments de pensées. Peut-être qu'alors ils susciteront de l'intérêt.
Oui, très similaire. On y est presque. Je ne veux pas corriger, je veux clarifier. Même si certaines personnes ici prétendent qu'elles n'ont besoin que des majors. Ils calculeront le reste. La pratique montre qu'ils sont muets sur une chose : leur précision de calcul est de +-lapot (à la précision de l'écart/2). Voici un exemple https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Parlons maintenant de la vitesse. À l'école, nous avons souvent résolu des problèmes (rappelez-vous) où il y avait une trajectoire, une vitesse et une accélération. Connaissant ces paramètres, disons, pour une voiture, nous pouvons supposer avec une probabilité non pas de 50/50, mais un peu plus, disons 85 à 15, que la voiture qui se précipite avec une grande vitesse et une grande accélération, a plus de chances de continuer le chemin, que de faire demi-tour. N'ai-je pas raison....a si oui, alors nous devons trouver des analogues de ces concepts dans le forex (imaginez simplement qu'il ne s'agit pas d'un graphique de l'euro/dollar, mais de la façon dont une voiture (un avion ou disons des mouches) se déplace). Calculer et construire une prévision...
À première vue, la tâche est simple, mais lorsqu'on commence à l'approfondir, on comprend que tout n'est pas si simple. N'oubliez pas que lorsque vous numérisez une valeur analogique, il y a du bruit. Ce bruit est appelé bruit d'échantillonnage et de quantification. Ils existent donc (les formules de calcul du bruit sont disponibles quelque part ici), donc avant vous devez vous en débarrasser. Cela peut être fait de manière séquentielle, nous pouvons construire un filtre et faire passer les citations à travers lui. Et ensuite l'analyser. Ou bien nous pouvons faire une analyse conjointe (en tenant compte de la présence de bruit), j'ai choisi cette voie. Je décris le mouvement à travers des équations différentielles stochastiques, c'est-à-dire immédiatement le filtrage de Kalman ici en détail. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
J'essaie toujours de prévoir le prix et le prix est (asc+enchère)/2. Plus la prévision est précise, plus le TS que vous pouvez construire est bon et parfait, il y a une recherche ici sur le forum, cherchez comment la prévision affecte la qualité du TS, elle entre dans le profit au 4ème degré si je me souviens bien.
Et le troisième - nous ne devons pas oublier que nous ne voyons pas le mouvement net de l'euro ou du dollar, mais que nous ne pouvons qu'observer la projection de ce mouvement sur le plan euro/dollar-temps ou le plan euro/livre-temps etc. donc je construis un indice des mouvements des devises de l'euro, du dollar, de la livre, etc. Et il est très important de fermer l'espace pour avoir la matrice entière (toutes les projections), si vous les calculez à travers les majors alors la merde se produit (bien que cela soit compréhensible, les mathématiques sont une science exacte, c'est dans les statistiques il ya des intervalles de confiance il ya vous pouvez +-compter spread ...) en mathématiques ne peut pas.
En bref, c'est comme ça...
Si nous considérons la vitesse de réalisation des prix (en tenant compte de l'intensité du tick rate), alors peut-être pouvons-nous utiliser les données du BID des minutes de vaches (ou d'ouvertures) pour l'analyse, ou sans analyse (Asc+BID)/2 ? Si l'on considère que l'Asc et le Bid changent de manière différente et que parfois il n'y a pas de tic, mais que l'Asc change par exemple, cela a un impact significatif sur l'intensité du flux dans les calculs (peut-on négliger cette influence ?). Si ce n'est pas le cas, cela signifie que DT fait déjà tout pour nous et qu'il nous suffit d'analyser le comportement de DT, qui contribue au bruit ?
Les index ne sont pas les mêmes que les indices. Je n'ai pas la terminologie pour l'expliquer sur les doigts. L'espace doit être fermé. Nous ne voyons pas le mouvement, le mouvement net de l'euro (dollar ... etc.) ils se déplacent dans un espace à N dimensions, nous ne voyons qu'une projection de ce mouvement sur le plan correspondant, où l'axe des coordonnées est mobile (l'axe euro/dollar est mobile, car ils se déplacent et l'euro se déplace et le dollar) nous ne voyons qu'une projection (c'est un système de coordonnées relatif). Si vous le remplissez de valeurs calculées, il ne "bouge" pas, il reste immobile.
Mais si vous ne la remplissez pas de valeurs calculées, vous pouvez voir. quelle devise se déplace (en faisant glisser cette matrice) et laquelle est juste recalculée lorsque la vitesse commence à se stabiliser dans la matrice en raison de la menace d'arbitrage.
Si vous remplissez la matrice avec des valeurs calculées, alors elle est statique. Une relation rigide qui est un mythe de mon point de vue. Menace d'arbitrage. c'est la raison de l'alignement des taux. sans cette menace, le mouvement de la matrice serait plus clairement visible.
J'ai construit un mouvement de devises (le graphique ci-dessus), pas un indice, juste un mouvement. Je ne trouve pas d'autres mots. Ça semble fonctionner. Mais la question est aussi de savoir comment cela fonctionne. Les wagons de certaines personnes fonctionnent, d'autres non.
Additif. C'est la même chose que forex-k dit. La couverture est impossible. Ils bougent tous différemment dans le temps.
les axes sont probablement mobiles dans le sens où, à certains moments, ils changent souvent dans le temps et à certains moments, ils ne le font pas aussi souvent
bliznec1986
Ne serait-ce pas alors l'analyse des prix eux-mêmes qui fixerait le sens de la croissance ou de la décroissance, et l'analyse de la vélocité qui indiquerait à un moment donné l'avancée du mouvement .
Qui pense quoi à ce sujet : si vous construisez par exemple 4 tick-bars à partir de ticks, ce n'est pas tout à fait correct dans l'analyse multidevise, parce que dans chaque paire de ticks viennent avec un intervalle de temps différent et cet intervalle change, j'ai compté comme la vitesse de changement d'angle - l'intensité - c'est à dire par exemple il y a l'Euro-buck et l'Euro-wen et le Dollaren de chacune de ces paires, par exemple pour Minutes la racine carrée de la somme des carrés des ticks et du carré de la variation des pips, ensuite nous divisons la variation des pips (augmentation avec + ou diminution avec -) par la valeur de la racine carrée - nous obtenons le cosinus et le cosinus de l'Euro-wen soustrait le cosinus du Dollaren, alors il est en avance ou en retard sur le cosinus de l'Euro-bucks donc c'est une sorte d'avance Nous procédons de la même manière avec les autres paires qui incluent l'euro et le dollar (pour l'eur\usd, c'est gbr\usd-eur\usd, eur\chf-usd\chf....). Et peu importe qui est en tête, l'important est de savoir qui est actuellement en tête de la série de paires qui composent les Eurobucks (peut-être que les Eurobucks seront en tête du gbr\usd-eur\usd, ou peut-être de l'eur\chf-usd/chf, peu importe la tête). 2- La meilleure façon de le spécifier est peut-être l'or (car on ne sait pas quelle monnaie tire l'autre par paire, toutes les monnaies ne peuvent pas monter ou descendre par rapport à toutes les autres monnaies en même temps).
Si vous prenez des minutes, comment faire face au fait que le volume de 60e et plus ticks dans certaines minutes et 1 tick dans d'autres et il apparaît anormalement fortes augmentations ou diminutions lorsque vous ajoutez le calcul de l'intensité dans les calculs généraux