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Comment ça, pourquoi ?
De votre post, le lecteur peut avoir l'impression que les DT passent les cotations à travers un filtre (contrôlant la fréquence de réception des ticks par le terminal) après quoi l'information nous parviendra avec un retard nécessaire pour les DT, donc nous, mortels, ne recevons pas la bonne information ou l'information est reçue mais cachée et nous ne devrions pas la combattre. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et pourquoi je n'ai pas raison après tout ça ?
Non, vous avez tort. Il n'y a pas de vraies citations. Le DC reçoit toute une série de devis de différents fournisseurs, et àtout moment, il peut y avoir des devis qui diffèrent de 2 ou 3 écarts.
Dieu seul sait comment fonctionne le filtre des sociétés de courtage. Et pourquoi avez-vous besoin de connaître le plan de Dieu ? Quelle utilité espérez-vous en tirer ?
Et quelles cotations la société de courtage affichera-t-elle - une moyenne ou au-dessus (en dessous) de la moyenne et pourquoi ? Et s'il donne une cotation moyenne pour un instrument, et que l'arbitrage devient possible pour un autre instrument, alors il ne donnera pas une cotation moyenne pour cet autre instrument, mais il donnera une cotation supérieure (inférieure) à la moyenne (mais dans certaines limites). Et que se passera-t-il, si l'arbitrage menace de se poursuivre ? Et comment obtenir une moyenne vraie et non un devis surévalué ou sous-évalué ?
Je ne sais pas. Les informations sur l'algorithme de filtrage sont fermées.
Ensuite, l'information nous parviendra avec un délai nécessaire pour le courtier, de sorte que nous, mortels, ne recevons pas la bonne information ou que l'information est livrée mais de manière cachée et que nous n'avons pas besoin de nous battre avec elle.
Le bleu, c'est juste vous qui spéculez. Je n'ai pas dit ça. Je ne peux que souligner qu'une latence trop importante est mauvaise pour cette société de courtage particulière, car les traders dont les données ont une latence plus faible peuvent jouer contre elle.
Regardez attentivement ce fil de discussion - https://www.mql5.com/ru/forum/102066 et surtout le grand message de Renat à la 9e page de ce fil.
Je ne sais pas. Les informations sur l'algorithme de filtrage sont fermées.
Le bleu, c'est juste vous qui spéculez. Je n'ai pas dit ça. Je ne peux que souligner qu'une latence trop importante est mauvaise pour ce DC particulier, car les opérateurs disposant de données à faible latence peuvent jouer contre lui.
Lisez attentivement ce fil de discussion - https://www.mql5.com/ru/forum/102066, et surtout le grand message de Renat à la page 9 du fil.
Ceci est une limitation et ne permet pas aux DT de brouiller absolument l'information.
Avez-vous lu le fil de discussion ? Vous êtes bien conscient que vous n'obtiendrez pas les informations sur le filtrage DC qui vous intéresse ?
En haut et en bas de la ligne. Mais il peut être minimisé autant que possible.
Vous voulez le minimiser autant que possible (filtration).
étrange souhait.
La filtration n'augmente pas les émissions, elle les réduit. Vous voulez faire plus de bruit ?
Xadviser:
Une seule formule est suffisante. Une forme approximative est K1*K2*K3* ...*Kn = 1
Les coefficients de pondération ne sont pas nécessaires, si vous voulez obtenir un résultat proportionnel, vous pouvez utiliser beaucoup de tailles différentes.
En ce qui concerne les corrélations, je me suis progressivement rendu compte qu'il s'agit du solde minimum - la valeur réelle de l'idée. Et tous ces marchés... se réduisent en quelque sorte... comme des valeurs absolues lors du calcul de la dérivée.
Pas de corrélations, de dépendances.
Quelqu'un a-t-il essayé d'examiner la corrélation sous un angle légèrement différent ? Par exemple, regardons 2 paires et essayons de chercher la corrélation cumulative, nous prenons la timeframe 1 minute, 2m.........60m...
et rechercher la corrélation totale de tous les Tf (pour chaque minute - de chaque nouvelle minute déterminer la corrélation totale pour chaque dernière minute, pour les 2 dernières minutes....... etc. s'arrêter à 60 m)