Kohonen et les modèles - page 3
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JE L'AI TROUVÉ DANS LE LIBRE. JE L'AI TROUVÉ - MAIS IL N'EST TÉLÉCHARGÉ NULLE PART ! !! ((
J'en cherchais un aussi à un moment donné. Je ne pense pas que quelqu'un va le donner si facilement (je suis même sûr). Et en vente libre, il a disparu depuis longtemps. Version démo mordue à la limite et ne peut pas l'utiliser vraiment et le casser aussi n'a aucun sens. Je suis également intéressé de savoir si quelqu'un est prêt à partager et pour quoi ?
En général, les cartes de Kohonen vous permettent de trouver des modèles, et grâce à ces cartes, vous pouvez déterminer si un indicateur convient pour les signaux d'achat et de vente.
J'ai essayé de le faire avec quelques indices... J'ai essayé de le faire avec certains indices et la carte a montré qu'un groupe d'indices montre des signaux d'achat proches de la vente, mais que les ventes sont dispersées. Le résultat net montre donc que ces indices sont bons pour l'achat mais pas pour la vente.
En général, il est intéressant d'expérimenter les cartes. Les cartes de Kohonen, en particulier, se prêtent bien à l'intégration à l'analyse technique, c'est-à-dire que les MTS peuvent être exécutées à l'aide des cartes. (Je prépare actuellement un article sur ces cartes).
Pour ce qui est de la formation d'un simple conseiller expert, je dois également tenir compte du nombre de transactions.
Car le nombre de transactions représente le nombre de schémas (modèles et situations sur le marché) que le réseau connaît.
J'en cherchais un aussi à un moment donné. Je ne pense pas que quelqu'un va le donner si facilement (je suis même sûr). Et en vente libre, il a disparu depuis longtemps. La version démo a été mordue et ne peut pas vraiment être utilisée et la casser aussi n'a aucun sens. Je suis également intéressé de savoir s'il y a quelqu'un pour partager et combien ?
Avez-vous une version de démonstration ?
Si oui, pouvez-vous l'envoyer dans ma boîte aux lettres ?
Avez-vous une version de démonstration ?
Si oui, pouvez-vous l'envoyer dans ma boîte aux lettres ?
Malheureusement, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai fait tourner et je l'ai jeté. Parce qu'il est très réduit. Je crois que je l'ai téléchargé sur une araignée.
Malheureusement, je ne l'ai pas gardé. Je l'ai fait tourner et je l'ai jeté. Parce que c'est très tronqué. Je crois que je l'ai téléchargé sur une araignée.
Merci beaucoup !
C'est dommage pour la coupure, mais au moins c'est quelque chose.
Hélas, cela ne fonctionne pas non plus sur l'araignée.
D'après ce que je comprends, une formation à la fenêtre coulissante ?
Hmm, comment regarder une estimation plutôt simple (par code, pas par résultat) de la fiabilité du résultat ?
J'ai essayé, après extrapolation à l'histoire, de calculer le coefficient de détermination R^2 (si vous êtes familier avec ça, comme le coefficient de corrélation, mais satisfaisant mieux l'estimation de la fiabilité) entre la prédiction et les données réelles. Il décrivait pleinement ce qui est déjà apparent à l'œil nu. Vous devez définir l'objectif de la prévision et la méthode de travail. Si vous faites une estimation approximative, par exemple, si la prévision à la fin du jour suivant est plus élevée que la prévision actuelle, il faut dire "Acheter", si elle est plus basse, "Vendre", et calculer le résultat, alors en général, c'est plus ou moins l'année. Au cours de l'année dernière sur le 1er lot 3700 points. Au fait, j'ai fait en sorte qu'il soit compté automatiquement, sur la première page sur le graphique 15 minutes dans les commentaires est Sum=2084, et N=12 - jours, c'est-à-dire, à cette estimation grossière 2084$ pour 12 jours. Mais il s'agit naturellement d'une estimation très grossière et primitive. Je suis plus attiré par le fait que le réseau n'est pas mauvais pour montrer les points d'amplitude, mais plutôt la nature du changement. Peut-être que si nous améliorons le filtrage de la composante de tendance, nous verrons des points de retournement en milieu de journée.
J'ai essayé de calculer le coefficient de détermination R^2 après extrapolation à l'histoire...
Comme c'est compliqué... et simple en même temps...
Comme c'est compliqué... et simple en même temps...
Hey ! Tu devrais me dire un peu comment tu vas ?
J'ai essayé de calculer le coefficient de détermination R^2 après extrapolation à l'historique (si vous le connaissez, comme le coefficient de corrélation, mais satisfaisant mieux l'estimation de la crédibilité) entre les prévisions et les données réelles. Il décrivait pleinement ce qui est déjà apparent à l'œil nu. C'est ici que vous devez définir l'objectif de la prévision et la méthode de travail. Si vous faites une estimation approximative, par exemple, si la prévision à la fin du jour suivant est supérieure à la prévision actuelle, vous pouvez dire "Acheter", si elle est inférieure, "Vendre", et calculer le résultat, alors en général, c'est plus ou moins l'année. Au cours de l'année dernière sur le 1er lot 3700 points. Au fait, j'ai fait en sorte qu'il soit compté automatiquement, sur la première page sur le graphique 15 minutes dans les commentaires est Sum=2084, et N=12 - jours, c'est-à-dire, à cette estimation grossière 2084$ pour 12 jours. Mais il s'agit naturellement d'une estimation très grossière et primitive. Je suis plus attiré par le fait que le réseau n'est pas mauvais pour montrer les points d'amplitude, mais plutôt la nature du changement. Peut-être que si nous travaillons à filtrer la composante de tendance, nous verrons des points de retournement en milieu de journée.
Je ne vous comprends pas complètement. Cependant, je n'ai pas complètement exprimé ma pensée, je corrige donc mon erreur.
Supposons que nous ayons un réseau. Il existe un TS qui négocie en fonction de la prédiction du réseau. Le filet prédit les jours pour 5 jours à l'avance.
Donc. Pour augmenter l'efficacité du TS, vous pouvez introduire l'estimation de la prévision, non pas sur l'historique, mais dans le trading réel. Cette estimation peut être utilisée comme base pour le MM, etc.