Les sessions de négociation ou l'importance du temps - page 2

 
YuraZ, je ne comprends pas bien. Il faut comparer les H1 EURUSD et USDCHF en ce moment et leurs tendances se reflètent ?
 
olltrad писал (а) >>

A propos, peut-être que quelqu'un a un indicateur qui colore les bougies par session, peut-être que quelque chose deviendrait plus visible...

il y a un tel indicateur sur le site d'Igor - http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=40

 

La paire GBPUSD choisit généralement la direction de la journée en cours à 9 heures.

C'est pour cela que j'écrivais mon conseiller expert.

il a donné 1500 pips par an pendant 4 ans avec un drawdown jusqu'à 600 pips (historique)

je l'ai écrit en juillet 2007, mais je l'ai ensuite mis de côté en raison de sa "faible" rentabilité (250% par an environ)

Mais en décembre 2007, je l'ai testé sans modifier ses paramètres et il a fait des bénéfices, c'est-à-dire qu'il a "fonctionné" six mois après l'optimisation.

à la fin du mois de janvier, je l'ai mis sur le compte réel (micro), il était généralement rentable, mais en février de cette année, il a eu un drawdown plus important que dans l'historique.

et dans une rangée 13 commandes dans le rouge

Après cela, il a réussi à rendre le dépôt au CUE, mais je l'ai retiré...

j'ai eu une bonne journée de travail mais je ne sais pas comment filtrer les jours où le marché sera plat

J'ai dû le mettre dans un coin éloigné (pas un fonds d'amortissement :)

 
olyakish, je me demande si ce "modèle" a été déduit empiriquement ou si la théorie vous a conduit à cette idée ? Quelles étaient les considérations à l'origine de cette décision ?
 
olyakish писал (а) >>

La paire GBPUSD choisit généralement la direction de la journée en cours à 9 heures.

C'est pour cela que j'écrivais mon conseiller expert.

il a donné 1500 pips par an pendant 4 ans avec un drawdown jusqu'à 600 pips (historique)

je l'ai écrit en juillet 2007, mais je l'ai ensuite mis de côté en raison de sa "faible" rentabilité (250% par an environ)

Mais en décembre 2007, je l'ai testé sans modifier ses paramètres et il a fait des bénéfices, c'est-à-dire qu'il a "fonctionné" six mois après l'optimisation.

à la fin du mois de janvier, je l'ai mis sur le compte réel (micro), il était généralement rentable, mais en février de cette année, il a eu un drawdown plus important que dans l'historique.

et dans une rangée 13 commandes dans le rouge

Après cela, il a réussi à rendre le dépôt au CUE, mais je l'ai retiré...

j'ai eu une bonne journée de travail mais je ne sais pas comment filtrer les jours où le marché sera plat

Je l'ai déplacé à l'arrière (pas à l'arrière :)

Bonne journée.

Je travaille sur les modèles de la livre.

 
Mark33 писал (а) >>olyakish, je me demande, avez-vous dessiné ce "modèle" de manière empirique, ou est-ce la théorie qui vous a conduit à cette idée ? Quelles étaient les considérations à l'origine de cette décision ?

Je crois avoir lu quelque part que

l'europe s'ouvre.

Les gens décident de la direction à prendre :)

 
azfaraon писал (а) >>

Bon après-midi.

Regardons ensemble et réfléchissons à cette EA. Je travaille actuellement sur les modèles de la livre.

Je suis très intéressé si vous pouvez écrire un EA. attendez-le :)

 
olyakish писал (а) >>

Je crois avoir lu quelque part que

l'europe s'ouvre

Les gens décident de la destination de la paire :)

C'est logique. Je dois vérifier. Ils ne seront pas toujours décidés en même temps. Peut-être seulement après certains événements...

 
Mark33 писал (а) >>

Il existe un tel indicateur sur le site d'Igor - http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=40.

Voici mon indicateur, vous pouvez l'utiliser. J'utilise l'indicateur d'Igor comme base. Il s'agit de mon premier indicateur écrit, alors veuillez l'utiliser avec prudence :)

Il y a un changement d'heure été/hiver.

Dossiers :
allsession2.mq4  16 kb
 

C'est ainsi que le conseiller expert se comportait avant que le micro-réel ne soit modifié.

le dernier "beau" mouvement descendant de la balance est exactement le formrtest sans réajustement des paramètres




Je ne sais pas.
(Build 216)
SymboleGBPUSD (Livre sterling contre Dollar US)
Période5 Minutes (M5) 2004.06.16 17:30 - 2008.01.29 01:45
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Les bars dans l'histoire263157Tiques modélisées6199827Qualité de la modélisation89.97%
Erreurs de correspondance des tracés0
Dépôt initial1000.00
Bénéfice net6440.36Bénéfice total24038.09Perte totale-17597.73
Rentabilité1.37Gain attendu7.25
Dégradation absolue47.00Abaissement maximal786.00 (13.25%)Abattement relatif17.94% (235.00)
Total des transactions888Positions courtes (% de gain)447 (47.87%)Positions longues (% de gain)441 (47.62%)
Transactions rentables (% de toutes)424 (47.75%)Transactions à perte (% de toutes)464 (52.25%)
Le plus grandcommerce profitable215.00transaction perdante-70.00
Moyenneopération rentable56.69Perte de marché-37.93
Maximumgains continus (profit)6 (388.00)Pertes continues (perte)7 (-328.00)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)603.09 (5)Perte continue (nombre de pertes)-328.00 (7)
Moyennegains continus2Perte continue2