Lancer un filet d'ordres en attente et attraper un poisson appelé profit - page 13
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C'est moi.
amende. je me suis souvenu de katana clone. mais peu importe. donc si vous êtes un vrai nord - alors la question : quel filet abandonné pour martin, l'inspecteur des poissons n'a pas permis de prendre des perches ? ou même de couper le filet ? c'est-à-dire, le testeur et la démo ont statué, et le réel a montré le détournement ? ou tout était pire et l'accrochage encore au stade du testeur s'est produit ?
Je n'arrive pas à tirer quoi que ce soit de bon du filet, j'ai fait de mon mieux, le prix semblait ne rien vouloir dire, mais ce n'était pas le cas, les poissons se trouvaient et prenaient souvent des trajectoires exorbitantes et s'échappaient du filet, j'avais l'impression d'avoir affaire à une créature intelligente.
Dans ce fil, j'ai posté la moitié du TdR de Grider, très simple, mais montrant des coupes présentables lorsqu'il est exécuté sur une histoire accessible. mon point faible, l'expansion du triangle, était mon talon d'Achille, donc je voulais essayer de compenser cette faiblesse avec Martin. mais personne n'est intéressé, alors je me suis calmé...
Eh bien, voici un test de cette grille sans Martin.
Voici la description de cette grille sans Martin :
1) À partir du prix actuel, définissez une grille d'ordres stop, en haut - achat stop, en bas - vente stop. Lorsque la distance entre le premier ordre et le prix est Delta 1, la distance entre le premier ordre et le deuxième ordre, le deuxième et le troisième, le troisième et ..... etc. - Delta2. Il n'y a pas de prise et de perte. Nous le déplaçons vers les variables - Prise globale. Lorsque la prise globale est atteinte, tout est effacé et une nouvelle grille (avec les mêmes paramètres) est instantanément mise en place.
Et voici ce que je voudrais ajouter (Martin) :
2) Par exemple, mettez de part et d'autre du prix actuel, un stop d'achat et un stop de vente, respectivement, un volume de 0,01 lot. Nous ouvrons une position d'achat, une autre position d'achat (toutes sont à 0.01) mais dès que le prix se retourne et va dans la direction opposée et franchit la marque de prix, à partir de laquelle nous avons fixé la grille (plus loin l'équateur)... Nous ajoutons 0,01 lot au demi stop et par conséquent nous aurons deux demi stops de 0,01 lot à un niveau, ou nous pouvons supprimer le demi stop de 0,01 lot et mettre un demi stop de 0,02 lot à la place, par la suite tous les demi stops seront de 0,02 lot en volume. Si le prix s'inverse (après l'ouverture de la position d'achat à 0,02) et traverse à nouveau l'équateur, à l'achat existant de 0,01, au même niveau, mettez le stop d'achat à 0,02 lot, ou supprimez le stop d'achat de 0,01 et mettez un nouveau stop d'achat, mais avec le volume 0,03 et ainsi de suite. Nous obtenons ainsi un avantage artificiel non seulement quantitatif, mais aussi qualitatif dans l'une des directions.Ainsi, si le prix ouvre au moins une position, puis revient et touche l'équateur, l'ordre de sens contraire augmentera son volume.
En même temps, nous devrions introduire un paramètre spécifiant que lorsque le prix atteint le niveau de l'ordre stop, il augmentera son volume.
Par exemple, le numéro 4 est utilisé dans ce paramètre. Cela signifie que si nous ouvrons un nombre quelconque de positions d'un type avec un volume de 0,01 et que le prix traverse l'équateur dans la direction opposée, puis ouvre 3 positions de direction opposée avec un volume de 0,01, la quatrième position à partir de l'équateur aura un volume de 0,02. De même, tous les ordres suivants du même type augmenteront de 0,01 lot. Et il est important, sur les niveaux de ces trois positions ouvertes, nous exposons des ordres limites correspondants dans le volume de 0.01 lots, de tel type qu'à leur activation, le type de position ouverte correspondrait à celui ouvert auparavant (sur les ordres stop). Si nous travaillons pour augmenter le lot pour un certain nombre d'ordres stop d'achat, nous fixons une limite d'achat en dessous du prix actuel, pour les stops de vente nous fixons une limite de vente.
... point faible ... triangle en expansion ... J'aimerais essayer de le niveler avec une martin ...
Personnellement, je n'ai pas utilisé Martin, parce qu'il n'est bon que pour le pipsing, où la part des transactions mini-rentables dépasse 99%. Et plus de détails sur le problème de l'expansion de Traygirl ? Qu'est-ce que c'est ?
Regardez dans la description de l'algorithme et vous comprendrez tout...
sever30:
Voici une description de cette grille sans martin :
1) A partir du prix actuel, définissez une grille d'ordres stop, en haut - achat stop, en bas - vente stop. Lorsque la distance entre le premier ordre et le prix est Delta 1, la distance entre le premier ordre et le deuxième ordre, le deuxième et le troisième, le troisième et ..... etc. - Delta2. Il n'y a pas de prise et de perte. Nous le déplaçons vers les variables - Prise globale. Lorsque la prise globale est atteinte, tout est remis à zéro et une nouvelle grille est instantanément établie (avec les mêmes paramètres).
Je n'ai pas utilisé de martin moi-même, car il ne convient qu'au pipsing, où la part de transactions mini-rentables va jusqu'à 99%. pourrais-je parler davantage du problème d'un triangle en expansion ? qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, je pense que oui : pour utiliser un système sans SL (y compris la grille), il faut être soit avec une balle dans la tête, soit avec de grosses billes d'acier qui pendent et brillent au soleil. Mais si vous attachez aussi le doublement à la grille de tendance, vous n'arriverez jamais à rien sans billes géantes, car le chattering dans une fourchette étroite a dans ce cas des conséquences plutôt écrasantes tant pour les fonds propres que pour la charge des dépôts.
Eh bien, je pense que oui : pour utiliser un système sans SL (y compris la grille), il faut être soit avec une balle dans la tête, soit avec de grosses billes d'acier qui pendent et brillent au soleil. Mais si vous attachez aussi le doublement à la grille de tendance, vous n'arriverez jamais à rien sans billes géantes, car le chattering dans une fourchette étroite a dans ce cas des conséquences plutôt écrasantes tant pour les fonds propres que pour la charge des dépôts.