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Non, c'est une simple combinaison de deux indicateurs de tendance avec une recharge constante sur la tendance. Je suis juste un inconditionnel de cette stratégie.
OK, comment définissez-vous le surentraînement ?
Non, c'est une simple combinaison de deux indicateurs de tendance avec une recharge constante sur la tendance. Je suis juste un adepte de cette stratégie.
Ok, alors comment définir le surentraînement ?
Généralement à partir des taux de changement de tendance sélectionnés qui affectent les niveaux SL/TP. J'ai beau jouer, je ne trouve pas de solution universelle.
Ulterior, même 0.1 lot est trop agressif MM dans ce cas. MM recommandé : lot fixe de 0,01 avec un dépôt initial de 10 000 $ (les tirages ne seront alors pas si horribles). Ou minimiser le nombre de transactions ouvertes simultanément (la longueur des séries indique que les transactions sont ouvertes par paquets et fermées de la même manière).
La gestion du nombre d'ordres et de la qualité de l'entrée sera la deuxième étape, tant qu'il y a trop de pits logiques (pas de shorts).
Eh bien, je vais essayer de vous donner une réponse brève. Adaptatif signifie qu'il se réapprend (change) à chaque nouvelle barre. La dimensionnalité du vecteur d'entrée signifie quoi ? Je n'ai pas écrit le réseau, mais un bon programmeur l'a fait pour moi, donc je ne connais pas les nuances du réseau. Il est clair d'après l'avatar qu'il est réécrit en MQL. Il n'y a qu'une seule issue. Les tests diffèrent par les différents paramètres du réseau et les différents indices qui se trouvent sur l'entrée et la sortie. Les seuils de décision sont sélectionnés par le génoptimiseur. Je l'ai essayé sur 15 min, pas mal non plus. Je ne peux pas utiliser les minutes, comme le fait le parieur. Je ne comprends pas pourquoi. Mais d'un autre côté, ai-je vraiment besoin de ces minutes ?
Je n'ai qu'une seule question à résoudre : comment évaluer la fonctionnalité du TS à l'avenir ?
Merci pour la réponse. Dommage que vous ne soyez pas au courant des détails du réseau. Bonne chance !
Je vous remercie de votre réponse. J'aimerais que vous soyez au courant des détails du réseau. Bonne chance !
À mon avis, ce ne sont pas les détails du réseau qui comptent. C'est beaucoup plus important et plus global. Je vais maintenant essayer d'expliquer.
Ici, nous avons fait un TS. Peu importe le type - avec un réseau neuronal, des indicateurs conventionnels ou autre. A propos, en montrant les statistiques de deux TS, je n'avais pas mentionné sur quoi elles étaient basées. Ce n'est que plus tard, lorsqu'on m'a posé la question, que j'ai dit qu'il s'agissait d'un réseau probabiliste adaptatif. Donc, nous avons une bonne ou une moins bonne équité en matière de formation, nous avons une bonne équité en matière d'OOS. Cela donne-t-il une garantie de fonctionnement du TS à l'avenir ? Ou quels paramètres devrions-nous utiliser dans le rapport pour évaluer la fonctionnalité TS à l'avenir ? Par le nombre d'échanges ? Par le profit ? Par la fluidité de l'équité sur la formation ou OOS ? Par le prélèvement maximal ? Par le rapport entre les bénéfices et les pertes ? Ou d'autres critères ? Qu'en pensez-vous ?
D'après mon expérience extrêmement modeste, je placerai la rentabilité (facteur de profit) au premier rang.
Ensuite, je regarde le drawdown relatif. Et ensuite le bénéfice net.
Et le nombre de transactions, je pense, devrait être au moins de 120/150 !
Sinon, l'ensemble de l'entreprise perd son sens.
Je vois souvent sur le forum des tests post-optimisation avec 30 transactions, voire moins. "Les camarades ne comprennent pas ..." que c'est un raccord typique ! Pendant l'optimisation, le testeur passe souvent en revue des billions de variantes, et bien sûr, parmi ces billions de variantes, il y en a des centaines, dans lesquelles même une perte évidente d'Eckpert avec 3-4 douzaines d'affaires sera le "Saint Graal" !
Mais lorsqu'on optimise sur plusieurs dizaines de transactions, on a une certaine (même infime) garantie qu'au moins une douzaine des prochaines transactions, en dehors de la période d'optimisation, seront rentables au total...
D'après mon expérience extrêmement modeste, je placerai le paramètre de rentabilité (facteur de profit) en première place.
Ensuite, je regarde le drawdown relatif. Le nombre de transactions, je crois, ne devrait pas être inférieur à 120/150 !
Sinon, l'ensemble de l'entreprise perd son sens.
Je vois souvent des tests post-optimisation sur le Forum avec 30 ou même moins de transactions. " Ce que les camarades ne comprennent pas, c'est qu'il s'agit d'un essayage typique ! Au cours de l'optimisation, le testeur passe souvent par des trillions de variantes, et bien sûr, parmi ces trillions de variantes, il y en a des centaines, dans lesquelles même un echpert clairement perdant à 3-4 dizaines d'affaires sera le "Saint Graal" !
Tout cela se passe-t-il sur l'OOS ou sur le terrain d'entraînement ?
C'est dans la zone d'entraînement, c'est-à-dire la zone où se déroule l'optimisation...
Je ne me suis pas exprimé correctement ci-dessus - "...je vois des tests sur le forum après optimisation avec 30 ou même moins de transactions...".
Nous parlons ici spécifiquement de la période d'optimisation.
C'est dans la section de formation, c'est-à-dire dans la section d'optimisation...
Eh bien, d'après mon expérience, plus le bénéfice est important dans la zone d'optimisation, plus la probabilité d'ajustement est élevée. Bien que je n'aie pas analysé le bénéfice avec le nombre de transactions en même temps.....