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LeoV:
Et les statistiques ne sont pas toutes bonnes, à mon avis. Beaucoup de transactions en 4 mois sont partielles. La perte est supérieure à la moitié du bénéfice. Une transaction rentable est presque égale à une transaction perdante. L'attente est faible.....

Il s'agit juste d'un test de la prévisibilité (répétitivité) du marché, ce n'est pas une TS toute faite. Nous prenons les dernières barres (nous pouvons l'appeler un modèle de prix primitif), et sur l'historique nous rassemblons les statistiques de la prochaine barre à la hausse/à la baisse, puis ces statistiques sont stupidement "traduites" en probabilité, et ensuite nous ouvrons/fermons simplement. C'est tout l'expert, c'est pourquoi il est si fréquent. Mais je suis plus surpris de savoir pourquoi cette simple approche primitive fonctionne si "bien" au début de 2008 et si mal au début de 2007. Je pense que dans le contexte de la question du sujet, il y a beaucoup à réfléchir. C'est tout, on ne parle pas encore de CT.


Il n'y a pas eu d'optimisations du tout, ce que j'ai posté est la première passe de l'EA. J'ai maintenant commencé l'optimisation des trois paramètres disponibles, cela fonctionne lentement (chaque barre repasse par les données historiques, j'aurais dû les sauvegarder dans un fichier, mais je l'ai fait en urgence). Je vous montrerai donc les résultats plus tard, mais là encore, il y a quelques surprises...

 
Figar0:

Il s'agit juste d'un test de la prévisibilité (répétitivité) du marché, ce n'est pas une TS toute faite. Les dernières barres sont prises (on peut appeler cela un modèle de prix primitif), et les statistiques de la prochaine barre à la hausse ou à la baisse sont rassemblées, puis ces statistiques sont stupidement "converties" en probabilité, et ensuite simplement ouvertes ou fermées. C'est tout l'expert, c'est pourquoi il est si fréquent. Mais je suis plus surpris de savoir pourquoi cette simple approche primitive fonctionne si "bien" au début de 2008 et si mal au début de 2007. Je pense que dans le contexte de la question du sujet, il y a beaucoup à réfléchir. C'est tout, on ne parle pas encore de CT.


Il n'y a pas eu d'optimisations du tout, ce que j'ai posté est la première passe de l'EA. J'ai maintenant commencé l'optimisation des trois paramètres disponibles, cela fonctionne lentement (chaque barre repasse par les données historiques, j'aurais dû les sauvegarder dans un fichier, mais je l'ai fait en urgence). Je posterai donc les résultats plus tard, mais là encore, il y a quelques surprises...

Intéressant, oui.

Mais mon conseiller expert, je peux dire qu'il fonctionne bien au début de 2007. Mais mon opinion personnelle est qu'il n'est pas nécessaire que cela fonctionne au début de 2007. Le marché évolue avec le temps. Comme on dit, Dieu merci, ça marche maintenant. )))))))))))))))))))

 

Considérons que l'optimisation est terminée, au moins toutes les variantes envisagées ont été passées, il n'y aura plus que des répétitions à partir de maintenant. Le rapport d'optimisation est joint en annexe. Les résultats sont assez amusants, il n' y a tout simplement aucun cas où le conseiller expert probabiliste échoue ! Pour toute combinaison de paramètres d'entrée, il y a un bénéfice, aussi petit soit-il.


Il s'agit de votre période de test pour le testeur de stratégie EURUSD d'après les statistiques de la première page. J'espère que mes petites recherches vous aideront à tirer des conclusions sur la robustesse de votre conseiller expert à l'avenir.

Dossiers :
probab2.zip  32 kb
 

Sur quelle période l'optimisation a-t-elle été réalisée ?

Est-il possible d'effectuer un test avant (OOS) à des fins d'expérimentation ?

 

Et sur la même période de 2007 de janvier à mai la même optimisation ne trouve aucune variante rentable, ou plutôt elle en trouve 2, mais très ridicules, des sous du tout) Probablement que c'est le moment de faire du TS et d'utiliser des probabilités de toutes les couleurs, mais cela va-t-il durer longtemps ? J'aimerais le savoir... C'est peut-être la réponse à votre question initiale.

Et l'avant, le premier test était l'avant. Et en général, l'expert est probablement toujours en train de fouiller à des fins de recherche.

 

Il semble que ce ne soit pas le cas pour moi. Voici les mêmes CT, même pas surentraînés, juste pour la période de janvier à mai 2007. Pire, à mon avis, mais toujours bon. Et si je les forme plus tôt (fin 2006), je pense que ça ira.

Rapport dutesteur de stratégie№1
test2


Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 1 heure (H1) 2007.04.10 16:00 - 2008.04.29 22:59 (2007.01.01 - 2008.05.31)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres Lots=0.1 ; IndicatorSymbol="EURUSD" ;
Les bars dans l'histoire 6581 Tiques modélisées 13051 Qualité de la modélisation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 4483.77 Bénéfice total 6775.93 Perte totale -2292.16
Rentabilité 2.96 Gain attendu 44.39
Dégradation absolue 206.07 Abaissement maximal 632.50 (6.04%) Abattement relatif 6.04% (632.50)
Total des transactions 101 Positions courtes (% de gain) 50 (36.00%) Positions longues (% de gain) 51 (54.90%)
Transactions rentables (% de toutes) 46 (45.54%) Transactions à perte (% de toutes) 55 (54.46%)
Le plus grand commerce profitable 860.24 accord perdant -199.72
Moyenne opération rentable 147.30 commerce perdant -41.68
Nombre maximal gains continus (profit) 5 (1531.28) Pertes continues (perte) 6 (-381.35)
Maximum bénéfices continus (nombre de victoires) 1531.28 (5) Perte continue (nombre de pertes) -381.35 (6)
Moyenne gains continus 2 Perte continue 2


Rapport du testeur de stratégie n° 2
test2


Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 1 heure (H1) 2007.04.10 16:00 - 2008.04.29 22:59 (2007.01.01 - 2008.05.31)
Modèle Par les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)
Paramètres Lots=0.1 ; IndicatorSymbol="EURUSD" ;
Les bars dans l'histoire 6581 Tiques modélisées 13051 Qualité de la modélisation s/o
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 4748.36 Bénéfice total 8537.02 Perte totale -3788.66
Rentabilité 2.25 Gain attendu 19.78
Dégradation absolue 327.92 Abaissement maximal 471.81 (4.65%) Abattement relatif 4.65% (471.81)
Total des transactions 240 Positions courtes (% de gain) 120 (42.50%) Positions longues (% de gain) 120 (54.17%)
Transactions rentables (% de toutes) 116 (48.33%) Transactions à perte (% de toutes) 124 (51.67%)
Le plus grand commerce profitable 391.11 accord perdant -207.17
Moyenne opération rentable 73.60 Perte de marché -30.55
Maximum gains continus (profit) 6 (668.06) Pertes continues (perte) 6 (-80.00)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 668.06 (6) Perte continue (nombre de pertes) -241.96 (2)
Moyenne gains continus 2 perte continue 2

 

J'ai vu des gens se demander pourquoi le système fonctionne pendant un certain temps, puis ne fonctionne plus, puis fonctionne à nouveau. J'ai essayé de résoudre le problème non pas globalement, bien sûr, mais localement. Dans une semaine ou deux. Dans ce cas, nous avons un système qui fonctionne pour la première semaine mais pas pour la seconde. Nous avons un autre système qui fonctionne la première semaine mais qui ne fonctionne pas la deuxième. Ensuite, nous faisons un choix. Le fait est qu'un TS a une entrée et que l'autre en a une autre. Nous calculons ensuite la corrélation de leurs entrées avec la griffe requise et utilisons le TS ayant la corrélation la plus élevée. C'est-à-dire que ces entrées agissent sur la paire au moment même. Peut-être mal expliqué, mais je pense que l'essentiel est compris... Je l'espère en tout cas.

 

(Vous êtes en train de mesurer ?)

SymboleGBPJPY (Livre sterling contre Yen japonais)
Période1 heure (H1) 2007.07.11 20:00 - 2008.04.30 00:00 (2007.01.01 - 2008.04.30)

Dépôt initial50.00



Bénéfice net678787.37Bénéfice total1319219.46Perte totale-640432.10
Rentabilité2.06Gain attendu76.62

Dégradation absolue2.46Abaissement maximal2966.24 (13.44%)Abattement relatif16.48% (10.91)

Total des transactions8859Positions courtes (% de gain)6101 (59.12%)Positions longues (% de gain)2758 (57.00%)

Transactions rentables (% de toutes)5179 (58.46%)Transactions à perte (% de toutes)3680 (41.54%)
Le plus grandcommerce profitable853.33transaction perdante-276.10
Moyenneopération rentable254.72accord perdant-174.03
Nombre maximalgains continus (profit)18 (3743.72)Pertes continues (perte)8 (-1496.32)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)3999.25 (7)Perte continue (nombre de pertes)-1496.32 (8)
Moyennegains continus2perte continue1

Optimisé, je pense, pour avril de cette année. Peut-être en mars, c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas. Le lot semble être constant à partir d'un certain point. Et connaissez-vous la conclusion ? L'état réel des choses n'est montré que par le compte réel.

 
Wisard:

Mesurer ?)
Optimisé, je crois, en avril de cette année. Peut-être en mars, c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas. Le lot semble être constant depuis un certain temps. Et vous savez quelle est la conclusion ? Seul le compte réel montre l'état réel des choses.

Pour être honnête, je ne crois pas en de tels graals. Si nous utilisons un MM approprié, nous pouvons faire encore mieux, et surtout si nous utilisons le plus grand lot possible (comme sur votre photo). Et en fait, ce fil de discussion portait sur autre chose, pas sur la "mesure" )))))))))................
 
LeoV:
Wisard:

Mesurer ?)
Optimisé, je pense, pour avril de cette année. Peut-être en mars, c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas. Le lot semble être constant depuis un certain temps. Et vous savez quelle est la conclusion ? Seul le compte réel montre l'état réel des choses.

Pour être honnête, je ne crois pas en de tels graals. Vous pouvez faire mieux avec le MM approprié, et encore plus si vous faites du mieux que vous pouvez. Et en fait, le sujet de ce fil de discussion portait sur autre chose, pas sur la "mesure" de )))))))))................

point de contrôle test.... - n'est plus un graal.