Donnez-nous votre avis. - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il est difficile de se prononcer sur la robustesse du système à partir de la forme de la courbe. La robustesse est dans l'idée. Pour NS, l'idée est de prétraiter correctement les données d'entrée, la topologie, etc. passant au second plan. Les données d'entrée doivent décrire le plus précisément et sans ambiguïté possible le processus de marché utilisé, et pour cela vous devez en avoir une idée. Et les bons critères pour la règle de rejet du système.
Vous avez tout écrit correctement. Je suis d'accord. Mais c'est trop général pour trouver la bonne solution. Comme on dit "sur tout et rien". Je veux être précis.
En plus de la forme de la courbe, vous pouvez voir beaucoup d'autres informations utiles. Profit, nombre de transactions, espérance mathématique, etc...... Il me semble que cette information pourrait être utile pour estimer la capacité de travail de mon TS à l'avenir. Ou est-ce que je me trompe ?
Bien que la dernière phrase ne soit pas claire........
Le fait est que cela n'a aucun sens de donner des résultats sans divulguer l'ensemble du système. Si vous le faites, ceux qui négocient avec succès des systèmes similaires seront en mesure de vous aider. NS n'est pas un système, le point pour eux est presque entièrement ce qui est dans l'entrée. La durabilité est dans l'idée, dans ses nuances, mais pas dans les indicateurs.
A propos des critères d'échec. Vous avez décidé d'utiliser le système, alors viennent les résultats du trading réel. Quand et dans quelles conditions le système est-il mis au rebut ? C'est de cela que dépend le succès du trading. Il n'existe pas de systèmes éternels et tout système peut se planter. L'adaptabilité universelle est un mythe, un rêve de Graal, le rêve d'une machine intelligente qui pense pour nous)))).
Par exemple, le critère d'échec est le bénéfice moyen par transaction pour une certaine période et la comparaison avec celui de référence (historique). Rejet si elle est devenue plus basse. En fait, il s'agit d'un suivi de tendance sur l'équité. Il existe d'autres méthodes, mais leur efficacité dépend des spécificités du système.
Le fait est qu'il est inutile de donner des résultats sans divulguer l'ensemble du système. Si vous le divulguez, ceux qui ont négocié avec succès des systèmes similaires peuvent vous aider.
Vous proposez de poster le code ici ?
Les critères de rejet comprennent, par exemple, l'estimation du bénéfice moyen par transaction sur une certaine période et sa comparaison avec le benchmark (historique). Rejet si elle est devenue plus basse. En fait, il s'agit d'un suivi de tendance sur les actions. Il existe également d'autres méthodes, mais l'efficacité dépend des spécificités du système.
La comparaison de la moyenne des transactions pour le profit est intéressante. Quelles autres méthodes existe-t-il ?
Nous avons donc discuté et j'ai décidé de voir : comment se comporterait la probabilité en général, si elle est privée de tout neuro dans notre 2008 ? J'ai réalisé un Expert Advisor simple qui regarde les dernières barres et calcule la probabilité de la prochaine barre (hausse/baisse), les barres passées lors des tests sont "améliorées", c'est-à-dire qu'elles participent également au calcul de la probabilité des prochaines barres.
J'ai pris la même paire, l'intervalle de temps est le même, la période est la même : 2008 aujourd'hui (2001 est dans l'image, n'en croyez pas vos yeux, la limitation de période dans l'Expert Advisor a été implémentée pour la disponibilité des données historiques). Les paramètres sont presque rien, probabilité d'ouverture, probabilité de fermeture et nombre de barres pour le calcul de la probabilité. Les paramètres sont pris en fonction de ma propre intuition. Voir l'attribut complet pour l'image complète. Résultat :
L'année 2008 est tellement prévisible pour l'EURUSD que l'EA de 200 lignes écrites en une heure sans aucun apprentissage/optimisation montre des résultats tolérables. Il n'est donc pas étonnant que votre conseiller expert affiche de bons résultats. Si vous faites entrer cette probabilité "nue" dans le réseau neuronal le plus primitif, les résultats seront comparables.
Z.I. J'ai vérifié en 2007, jusqu'à la mi-2007, la croissance est la même qu'en 2008.
Le fait est qu'il est inutile de donner des résultats sans divulguer l'ensemble du système. Si vous le divulguez, ceux qui négocient avec succès des systèmes similaires pourront vous aider.
Vous proposez de poster le code ici ?
Vous pouvez déterminer par vous-même ce que vous avez obtenu comme résultat, bien que ce ne soit pas tout à fait facile avec NS.
IMHO, NS doit utiliser 1 type de trading, momentum trading, patterns, sessional etc. Adaptez la méthode à un marché en évolution, et non à la recherche constante d'un composite incompréhensible. Les données d'entrée, les critères d'apprentissage, doivent en tenir compte. Il est nécessaire de limiter le SN à une méthode particulière et de ne pas lui donner autant de liberté que possible. Si plusieurs méthodes doivent être utilisées au sein d'un même système (portefeuille TS), il faut alors utiliser plusieurs NS indépendants. Sinon, il n'y aura pas de stabilité des résultats. Il y aura un ajustement constant, bien qu'occasionnellement les variantes robustes puissent apparaître. Mais c'est temporaire, car il y aura toujours des variantes ajustées.
Les critères de rejet comprennent, par exemple, l'estimation du bénéfice moyen par transaction sur une certaine période et sa comparaison avec le benchmark (historique). Rejet si elle est devenue plus basse. En fait, il s'agit d'un suivi de tendance sur les actions. Il existe également d'autres méthodes, mais l'efficacité dépend des spécificités du système.
La comparaison de la moyenne des transactions pour le profit est intéressante. Quelles autres méthodes existe-t-il ?
Par exemple, en utilisant plusieurs moyennes. Si le profit moyen par transaction pour une petite période N1 est devenu inférieur à 0, alors le lot est diminué d'un tiers, s'il croise ensuite encore plus lentement, alors un autre tiers. Et dans la direction opposée l'augmentation.
Utiliser le MIDD et arrêter le système de trading s'il est atteint, généralement multiplié par un facteur. En fait, il s'agit d'un analogue du trailing stop sur les actions.
Analogue statistique du précédent, mais basé sur le calcul du sigma et la sortie de l'équité au-delà de 3sigma.
Les actions doivent être orientées vers la tendance (profit moyen positif par transaction), la tendance et le suivi. La reprise des échanges sur le système est une autre question. Là encore, la situation est difficile pour la Nouvelle-Zélande si elle n'utilise pas une seule méthode mais une méthode composite. Vous pouvez toujours reprendre vos activités au moment où la crise est à son comble.
Ce n'est pas un fait. Encore plus susceptible d'être pire : ...... Le réseau probabiliste ne fonctionne pas comme un exhausteur d'entrée. Il calcule la probabilité en fonction des données d'entrée. Et de probabilité en probabilité, ce que vous suggérez est quelque chose de trop compliqué. Il est donc impossible de dire avec certitude qu'elle sera meilleure sans ambiguïté.
Nous avons donc discuté et j'ai décidé de voir : comment se comporterait la probabilité en général, si elle est privée de tout neuro dans notre 2008 ? J'ai fait un Expert Advisor simple qui regarde les dernières barres et calcule la probabilité de la prochaine barre (haut/bas), les barres passées lors des tests sont "améliorées", c'est-à-dire qu'elles participent aussi au calcul de la probabilité des prochaines barres.
J'ai pris la même paire, l'intervalle de temps est le même, la période est la même : 2008 aujourd'hui (2001 est dans l'image, n'en croyez pas vos yeux, la limitation de période dans l'Expert Advisor a été implémentée pour la disponibilité des données historiques). Les paramètres sont quasiment nuls, probabilité d'ouverture, probabilité de fermeture et nombre de barres pour le calcul de la probabilité. Les paramètres sont pris en fonction de ma propre intuition. Voir l'attribut complet pour l'image complète. Le résultat :
Je ne comprends pas, est-ce une période d'optimisation ou pas d'optimisation du tout ?
L'année 2008 est tellement prévisible pour l'EURUSD que l'EA de 200 lignes écrites en une heure sans aucune formation/optimisation montre des résultats tout à fait tolérables. Il n'est donc pas étonnant que votre conseiller expert affiche de bons résultats. Si vous faites entrer cette probabilité "nue" dans le réseau neuronal le plus primitif, les résultats seront comparables.
Z.U. a vérifié en 2007, jusqu'à la mi-2007, la croissance est la même qu'en 2008.
Eh bien, personnellement, mon opinion, contrairement à la vôtre, est que le TC ne peut pas fonctionner toujours et partout....... Donc pour moi c'est ok.....