Donnez-nous votre avis. - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le résultat est beau, mais seul le marché sait ce qui va se passer ensuite. Depuis deux ans, j'écris des EA basés sur le même principe et j'ai remarqué une particularité - l'alternance brusque des sections rentables et des sections en échec. Parfois, cela semble être un véritable graal, la moitié d'une année de contrats à terme est si belle, et les six mois suivants... Ma fourchette avec 50 transactions rentables peut être modifiée par une autre avec des transactions perdantes. Pourquoi en est-il ainsi ? Je ne le comprends pas complètement, mais je soupçonne que de temps en temps le marché acquiert une sorte de "nature spontanée", lorsque son comportement dépend légèrement de la période précédente, qui est utilisée par NS pour l'apprentissage/la formation/l'adaptation (selon la réalisation).
En tout cas, le résultat est bon, et les chances de robustesse sont là, n'écoutez personne :) (IMHO).
Donc, selon vous, aucun critère ne permet de déterminer l'aptitude future du TS ?
Eh bien, je ne crois pas à l'existence du TS éternel, avec ou sans réseaux neuronaux, ce n'est pas important. Toute TS a une durée de vie, comme toute chose dans ce monde. J'ai donc écrit que nous avions formé le TS et obtenu une bonne équité pendant la période de formation et la période hors échantillon, mais que faire ensuite ? Après tout, tout cela ne garantit pas un travail à l'avenir. Par exemple, je n'ai aucun problème à devenir TS et à obtenir une bonne équité sur les OOS et la formation. Même très bien sur OOS. Mais cette TS ne fonctionne pas toujours bien sur le marché réel. Cela peut être mieux ou pire. Il n'est pas clair de quoi il dépend. Je suis donc confronté à la question suivante : comment évaluer et calculer si ce TS fonctionnera à l'avenir ?
Неее, матожидание это не то.....
L'espérance de gagner est l'espérance mathématique de gagner. Cet indicateur calculé statistiquement reflète la moyenne des profits/pertes d'une transaction. On peut également considérer qu'il reflète la rentabilité/perte attendue de la prochaine transaction.
Bien. Le résultat moyen d'une transaction (son "espérance") est le résultat total sur l'intervalle de test divisé par le nombre de transactions (c'est-à-dire le bénéfice net avec un signe divisé par le nombre de transactions). Franchement, je ne comprends pas quel est le problème et en quoi ce que vous dites est différent de ce que je dis. L'attente est à peu près la même que la moyenne, et elle n'a pas d'incidence directe sur l'avenir.
Metaquotes présente ici une légère imprécision terminologique : il ne s'agit pas de la moyenne d'un gain, mais d'une estimation de la moyenne d'une transaction (puisque la moyenne d'une transaction peut aussi être une perte). Il suffit de prendre et de diviser les chiffres du rapport les uns par les autres. Vous obtiendrez exactement "la moitié des gains".
En général, nous ne pouvons parler de mode opératoire que lorsque nous disposons déjà d'un modèle probabiliste du phénomène, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une notion purement terwérienne. Nous n'avons pas encore de modèle, mais seulement un échantillon de la population mythique, donc nous avons - des statistiques. Nous ne pouvons donc parler correctement que de l'estimation de l'espérance.
Donc, selon vous, il n'est pas possible de déterminer les performances futures du TS selon un quelconque critère ?
Eh bien, je ne crois pas à l'existence d'un TS éternel, avec ou sans réseaux neuronaux, peu importe. Toute TS a une durée de vie, comme toute chose dans ce monde. J'ai donc écrit que nous avions formé le TS et obtenu une bonne équité pendant la période de formation et la période hors échantillon, mais que faire ensuite ? Après tout, tout cela ne garantit pas un travail à l'avenir. Par exemple, je n'ai aucun problème à devenir TS et à obtenir une bonne équité sur les OOS et la formation. Même très bon sur OOS. Mais cette TS ne fonctionne pas toujours bien sur le marché réel. Cela peut être mieux ou pire. Il n'est pas clair de quoi il dépend. Je me débats donc avec la question suivante : comment comprendre, évaluer ou calculer si le TS fonctionnera à l'avenir ?
Définitivement, c'est impossible, il est possible avec un certain degré de probabilité d'espérer un résultat favorable, mais cette probabilité dans la plupart des cas tend vers 50%) Probablement avec la rare exception des systèmes pipswise, mais ainsi ils ne travaillent pas avec le mouvement, mais avec le bruit, bien que cela semble paradoxal, et d'un point de vue pratique, ils ne supportent pas la critique.
Mais je compte sur un système éternel). J'ai choisi de refuser toutes les formations, en me basant sur l'auto-apprentissage et l'autonomie complète du système de trading. J'espère augmenter la probabilité que le système fonctionne à l'avenir en utilisant cette méthode. Le temps nous dira comment cela se passera)
Et encore, votre résultat n'est pas mauvais de toute façon, et cela vaut la peine de l'essayer en trading (je l'essaierais certainement). Si vous écartez ces résultats, qu'y a-t-il à échanger ?
Je compte sur un système perpétuel). Parmi les pistes de travail à venir, j'ai choisi de refuser toute formation, en misant sur l'auto-apprentissage et l'autonomie complète du système de trading. J'espère augmenter la probabilité que le système fonctionne à l'avenir en utilisant cette méthode. Le temps nous dira comment cela se passera)
L'auto-formation est aussi une formation. Seulement d'un seul côté. Quoi qu'il en soit, nous devons choisir le critère d'arrêt de l'auto-apprentissage. Quand il (le système) doit achever son auto-apprentissage pour pouvoir fonctionner de manière rentable à l'avenir ?
Je compte sur un système perpétuel). Parmi les pistes de travail à venir, j'ai choisi de refuser toute formation, en misant sur l'auto-apprentissage et l'autonomie complète du système de trading. J'espère augmenter la probabilité que le système fonctionne à l'avenir en utilisant cette méthode. Le temps nous dira comment cela se passera)
L'auto-formation est aussi une formation. Seulement d'un seul côté. Quoi qu'il en soit, nous devons choisir le critère de l'auto-apprentissage. Quand il (le système) doit compléter son auto-apprentissage pour fonctionner de manière rentable à l'avenir ?
C'est vrai aussi, bien sûr... Mais à mon avis, la composante "ajustement" de ces systèmes est introduite exactement lors de la formation/optimisation initiale, lorsque les paramètres du système sont sélectionnés et restent inchangés, qu'il s'agisse de la période de l'indicateur d'entrée ou de la topologie du réseau elle-même... Ici, vous avez la formation fin 2007, le test 2008 -> mise à jour. Et même si, au cours du travail, des capacités d'adaptation du système apparaissent et que certains paramètres sont modifiés (par exemple, les poids des synapses sont ajustés, les probabilités sont modifiées, et ce qui a été obtenu lors de l'entraînement initial en 2007 reste inchangé, n'est-ce pas ? Sinon, cette formation ne servirait à rien. C'est exactement ce dont j'essaie de me débarrasser avec l'apprentissage éternel).
Sauf que les systèmes sont lourds, mais cela sort probablement du cadre de ce fil de discussion.....
C'est vrai aussi, bien sûr... Mais à mon avis, la composante "ajustement" de ces systèmes est introduite précisément lors de l'entraînement/optimisation initiale, lorsque les paramètres du système sont choisis pour rester inchangés, qu'il s'agisse de la période de l'indicateur d'entrée, ou même de la topologie du réseau elle-même... Ici, vous avez la formation fin 2007, le test 2008 -> mise à jour. Et même si, au cours du travail, des capacités d'adaptation du système apparaissent et que certains paramètres sont modifiés (par exemple, les poids des synapses sont ajustés, les probabilités sont modifiées, et ce qui a été obtenu lors de l'entraînement initial en 2007 reste inchangé, n'est-ce pas ? Sinon, cette formation ne servirait à rien. C'est ce dont j'essaie de me débarrasser avec l'apprentissage éternel).
Je suis d'accord. Je pense moi aussi que seuls les TC adaptatifs peuvent tenir sur ce marché pendant de longues périodes. Mais la question se pose toujours de savoir comment fixer le critère d'arrêt de la formation ou de l'auto-apprentissage (quel que soit le nom qu'on lui donne). Après tout, si ce critère n'est pas clair, il sera impossible de le programmer. Après tout, plus le TS s'entraîne ou s'auto-apprend longtemps, plus il a de chances de s'adapter aux données historiques et plus il a de chances d'échouer dans le trading réel.
Ajuster pour les données historiques et s'adapter sont des choses différentes. La langue russe est riche et ce n'est pas pour rien qu'elle porte différents noms.
Oui, merci, je sais que c'est différent...... La question est différente. Il semble que j'ai écrit sans erreurs))))))))))))))).
Il est difficile de se prononcer sur la robustesse du système à partir de la forme de la courbe. La robustesse est dans l'idée. Pour NS, l'idée est de prétraiter correctement les données d'entrée, la topologie, etc. passant au second plan. Les données d'entrée doivent décrire le plus précisément et sans ambiguïté possible le processus de marché utilisé, et pour cela vous devez en avoir une idée. Et les bons critères pour la règle de rejet du système.
Il est difficile de se prononcer sur la robustesse du système à partir de la forme de la courbe. La robustesse est dans l'idée. Pour NS, l'idée est de prétraiter correctement les données d'entrée, la topologie, etc. passant au second plan. Les données d'entrée doivent décrire le plus précisément et sans ambiguïté possible le processus de marché utilisé, et pour cela vous devez en avoir une idée. Et les bons critères pour la règle de rejet du système.
Vous l'avez bien écrit. Je suis d'accord. Mais c'est trop général pour trouver la bonne solution. Comme on dit "sur tout et rien". Je veux être précis.
En plus de la forme de la courbe, vous pouvez voir beaucoup d'autres informations utiles. Profit, nombre de transactions, espérance mathématique, etc...... Il me semble que cette information pourrait être utile pour estimer la capacité de travail de mon TS à l'avenir. Ou est-ce que je me trompe ?
Bien que la dernière phrase ne soit pas claire........