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Et je l'ai fait. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qui précède.
A 20-50 trades dans l'optimisation (je l'ai testé en utilisant un Expert Advisor primitif basé sur des signaux stochastiques, 5 paramètres).
plus loin (en dehors de l'échantillon), il y a une perte non ambiguë.
Prenons une histoire 2-3 fois plus grande. Optimisez.
A partir de 100-150 transactions (sur la zone d'optimisation), - plus loin, en dehors de la période d'optimisation, - la douzaine de transactions suivantes donnent plus souvent (60-75% des cas) des profits, que des pertes.
Et si les transactions sont de 300-600 à la période d'optimisation, alors deux/trois douzaines des transactions suivantes (sur l'échantillon) donnent un profit au total...
Bien sûr, il s'agit de mon observation personnelle - basée sur mes propres experts. Mais en général, je pense que la tendance est vraie pour la plupart des designs...
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Je dois ajouter que lorsque j'ai ajouté l'option de fermer les positions par des signaux d'indicateurs, le profit et la rentabilité ont un peu augmenté ! Mais il est important de choisir le bon indicateur de clôture pour s'adapter à l'algorithme de la stratégie.
Et je l'ai fait. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qui précède.
A 20-50 trades dans l'optimisation (je l'ai testé en utilisant un Expert Advisor primitif basé sur des signaux stochastiques, 5 paramètres).
plus loin (hors échantillon), il y a une perte non ambiguë.
À 100-150 transactions (dans la fourchette d'optimisation), en dehors de la période d'optimisation, les dix transactions suivantes (60-75% des cas) rapportent un bénéfice plutôt qu'une perte.
Et si les transactions sont de 300-600 à la période d'optimisation, alors deux/trois douzaines des transactions suivantes (sur l'échantillon) donnent un profit au total...
Bien sûr, il s'agit de mon observation personnelle - basée sur mes propres experts. Mais en général, je pense que la tendance est vraie pour la majorité des constructions...
Oui, la pensée est intéressante. Merci pour les réponses.....)))))
Et je l'ai fait. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qui précède.
A 20-50 trades dans l'optimisation (je l'ai testé en utilisant un Expert Advisor primitif basé sur des signaux stochastiques, 5 paramètres).
plus loin (en dehors de l'échantillon), nous avons un échec sans ambiguïté.
Prenons une histoire 2-3 fois plus grande. Optimisez.
A partir de 100-150 transactions (sur la zone d'optimisation), - plus loin, en dehors de la période d'optimisation, - la douzaine de transactions suivantes donnent plus souvent (60-75% des cas) des profits, que des pertes.
Et si les transactions sont de 300-600 à la période d'optimisation, alors deux/trois douzaines des transactions suivantes (sur l'échantillon) donnent un profit au total...
Bien sûr, il s'agit de mon observation personnelle - basée sur mes propres experts. Mais en général, je pense que la tendance est vraie pour la plupart des designs...
Si nous prenons en compte le bénéfice et le nombre de transactions, alors peut-être que le ratio bénéfice/nombre de transactions est pertinent ? Avez-vous essayé de diviser le bénéfice/nombre de transactions ?
Non, je ne l'ai pas fait. Je ne peux pas mettre la main sur tout... (Encore une fois, les questions domestiques me distraient - on ne peut pas y échapper non plus !).
Par ailleurs, j'ai (encore) expérimenté avec mes Expert Advisors, où la principale source de signaux pour l'entrée sur le marché était un indicateur stochastique. Pour chaque tactique de trading, les résultats sont susceptibles d'être très différents, même si la tendance générale est la même.
Une dernière chose. Dans un premier temps, je ne regarde pas loin dans le futur en dehors de la période d'optimisation, c'est-à-dire en dehors de l'échantillon. Je suis satisfait si plusieurs dizaines de transactions de l'échantillon rapportent un bénéfice au total. Après cela, le système peut être à nouveau optimisé. Et ainsi de suite...
Confirmé, ils sont différents. J'ai moi-même eu cette idée tentante, mais l'inspection ne l'a pas confirmée. Même l'expert du WPR,
pratiquement stochastique, donne des résultats différents juste après la fin de l'échantillon d'optimisation, si à ce moment-là
... le caractère du marché change (tendance-plate, etc.).
D'après ce que j'ai compris, cette valeur est ce qui est rapporté comme l'attente de l'accord. Ou est-ce que, comme d'habitude, je me suis trompé de chemin en faisant des bêtises ?
D'après ce que j'ai compris, cette valeur est ce qui est rapporté comme l'attente de l'accord. Ou ai-je, comme d'habitude, dépassé les bornes avec ma gaffe ?
Je ne savais pas. Attente = profit/nombre de transactions ?
Le résultat est beau, mais seul le marché sait ce qui va se passer ensuite. Depuis deux ans, j'écris des EA basés sur le même principe et j'ai remarqué une particularité - l'alternance brusque des sections rentables et des sections en échec. Parfois, cela semble être un véritable graal, la moitié d'une année de contrats à terme est si belle, et les six mois suivants... Ma fourchette avec 50 transactions rentables peut se transformer en une fourchette avec des transactions perdantes. Pourquoi en est-il ainsi ? Je ne le comprends pas complètement, mais je soupçonne que de temps en temps le marché acquiert une sorte de "nature spontanée", lorsque son comportement dépend légèrement de la période précédente, qui est utilisée par NS pour l'apprentissage/la formation/l'adaptation (selon la réalisation).
En tout cas, le résultat est bon, et les chances de robustesse sont là, n'écoutez personne :) (IMHO).
Juste au cas où, s'agit-il d'un développement dans MQL ou, connaissant votre intérêt pour le NSDT, de son utilisation ?
Juste au cas où, ce développement se fait-il en MQL ou, connaissant votre intérêt pour le NSDT, en utilisant le NSDT ?
Bien sûr, en utilisant le NSDT. Toute l'optimisation est effectuée dans le NSDT. Bien que MT4 soit plus apte à détecter les pertes et les profits.....
D'après ce que j'ai compris, cette valeur est ce qui est rapporté comme l'attente de l'accord. Ou est-ce que, comme d'habitude, je suis parti du mauvais pied avec ma gaffe ?
Nah, ce n'est pas ce qu'est l'attente.....
L'espérancede gain est l'espérance mathématique de gagner. Il s'agit d'un chiffre calculé statistiquement qui reflète les pertes et profits moyens par transaction. On peut également considérer qu'il reflète la rentabilité/perte attendue de la prochaine transaction.