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Aux prix d'ouverture sur le marqueur horaire depuis 3 mois...
On ne sait pas si cela fonctionnera ou non (d'après notre expérience, il y a 99% de chances que cela ne fonctionne pas), mais en tout cas il est nécessaire de le tester sur une plus longue période et au moins pour les points de contrôle. Il est nécessaire de sélectionner les sections rentables et déficitaires, de les analyser et de choisir des paramètres universels. Et refaites les tests.
Aux prix d'ouverture sur le marqueur horaire depuis 3 mois...
On ne sait pas si cela fonctionnera (d'après l'expérience, il y a 99% de chances qu'il n'en soit rien), mais en tout cas il est nécessaire de faire des essais sur une plus longue période et au moins pour les points de contrôle. Il est nécessaire de sélectionner les sections rentables et déficitaires, de les analyser et de choisir des paramètres universels. Et recommencez.
Le fait est que la période d'optimisation se situait à la fin de 2007 (3-4 mois), et cette période (2008.01.02- 2008.04.22) n'a pas été observée par le CT. C'est-à-dire que 2008 est hors échantillon.
Bien, alors, "sabsam drugoi business, slushai...eh ?"
En un mot, quelle est l'idée technique derrière l'algorithme ? Une simple approximation ?
C'est probablement la première fois que je vois un si bon résultat hors échantillon.
Globalement, l'impression est plus positive que négative. Surtout sur le hors échantillon. La stratégie semble disposer d'une marge de sécurité : bon ratio de transactions rentables et perdantes, et leurs valeurs moyennes sont très bien corrélées. Mais il y a quelques subtilités :
1. Pour le premier rapport, il n'y a évidemment pas assez de transactions pour tirer des conclusions.
2. Les transactions longues sont privilégiées. Mais cela ne suggère rien de spécial.
3. Pourquoi un dépôt initial aussi important ? Il est clair qu'un drawdown de 1000 $ sera plus important.
4. Quel est le véritable MM ?
Bien, alors, "sabsam drugoi business, slushai...eh ?"
En un mot, quelle est l'idée technique derrière l'algorithme ? Une simple approximation ?
C'est probablement la première fois que je vois un si bon résultat hors échantillon.
Réseau neuronal probabiliste adaptatif.
Globalement, l'impression est plus positive que négative. Surtout sur une base hors échantillon. La stratégie semble avoir une marge de sécurité. Mais il y a quelques subtilités :
1. Pour le premier rapport, il n'y a évidemment pas assez de transactions pour tirer des conclusions.
2. Les transactions longues sont privilégiées. Mais cela ne signifie rien de spécial.
3. Pourquoi un dépôt initial aussi important ? Il est clair que le drawdown sera plus important sur $1000.
4. Quel sera le véritable MM ?
1. Pas beaucoup, bien sûr. Mais je n'aime pas qu'elle soit partielle.
2. Il y a un biais, mais c'est parce que le mouvement à la hausse prévaut. Et il n'y a pas beaucoup d'autres longues.
3. Oui, je l'ai laissé par défaut.
4. Plus agressif, bien sûr.
Globalement, l'impression est plus positive que négative. Surtout sur une base hors échantillon. La stratégie semble avoir une marge de sécurité. Mais il y a quelques subtilités :
1. Pour le premier rapport, il n'y a évidemment pas assez de transactions pour tirer des conclusions.
2. Les transactions longues sont privilégiées. Mais cela ne signifie rien de spécial.
3. Pourquoi un dépôt initial aussi important ? Il est clair que le drawdown sera plus important sur $1000.
4. Quel sera le véritable MM ?
1. Pas beaucoup, bien sûr. Mais je n'aime pas qu'elle soit partielle.
2. Il y a un biais, mais c'est parce que le mouvement à la hausse prévaut. Et il n'y a pas beaucoup d'autres longues.
3. Oui, je l'ai laissé par défaut.
4. Plus agressif, bien sûr.
Résultat exceptionnellement aléatoire. Depuis près de trois mois, de tous les instruments, seul l'euro est en hausse constante, ce qui explique que vous ayez obtenu un résultat positif.
Essayez-le sur d'autres personnes (mais pas sur des croix) et vous verrez par vous-même. Et en général H1, à mon avis, n'est pas sérieux, un pullback de la tendance principale de 100-200 p. est plus comme une règle....
Résultat exceptionnellement aléatoire. Depuis près de trois mois, de tous les instruments, seul l'euro est en hausse constante, ce qui explique que vous ayez obtenu un résultat positif.
Essayez-le sur d'autres personnes (mais pas sur les croix) et vous verrez par vous-même. Et à mon avis, le H1 n'est pas sérieux, le pullback de 100-200 points de la tendance principale est plutôt une règle.
Accidentel ? Au moins en 2007, il ne perd pas. Il gagne de l'argent, mais pas autant. A mon avis, il est impossible de faire un TS universel fonctionnant pour tous les instruments, pour toutes les échéances et à tous les moments (2000-2008). Chaque instrument a ses propres particularités dans le temps..... Ou est-ce que je me trompe ?
Résultat exceptionnellement aléatoire. Depuis près de trois mois, de tous les instruments, seul l'euro est en hausse constante, ce qui explique que vous ayez obtenu un résultat positif.
Essayez-le sur d'autres personnes (mais pas sur les croix) et vous verrez par vous-même. Et à mon avis, le H1 n'est pas sérieux, le pullback de 100-200 points de la tendance principale est plutôt une règle.
Accidentel ? Au moins en 2007, il ne perd pas. Elle gagne de l'argent, mais pas autant. A mon avis, il est impossible de faire un TS universel fonctionnant pour tous les instruments, pour toutes les échéances et à tous les moments (2000-2008). Chaque instrument a ses propres particularités dans le temps.....
Tout à fait juste, donc tant que l'euro et, en ce moment, les quatre vagues sont en train de regarder vers le haut avec confiance, n'hésitez pas à mettre ce conseiller sur le réel - les profits sont garantis...
Le résultat est excellent et il n'y a pas de distorsion dans le nombre de transactions. Pourriez-vous être plus précis : que signifie adaptatif, quelle est l'entrée ou du moins quelle est la dimensionnalité du vecteur d'entrée, quelle est la taille de la deuxième couche, la sortie est un ou deux (quatre), sur quoi le réseau a été construit (c'est clair d'après l'avatar), comment le deuxième test (réseau) diffère du premier, quels sont les seuils de décision (ou vous avez un flip), avez-vous essayé avec d'autres TF et instruments ? Je suis intéressé, car je torture moi-même PNN, mais je n'ai pas obtenu de tels résultats. Je n'ai pas eu d'effet, merci.
P.S. Pour répondre à votre question : je n'ai aucun doute sur le fait que cela fonctionnera à l'avenir.
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