Ce ne sont pas les affaires de Mashka ! - page 12
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Je vous le dis - il n'y a pas de photo ! Si vous pouvez le voir, alors vous avez besoin d'aide :-)
Sérieusement, c'est le filtre récursif occasionnel le plus courant, de la forme :
y[i]=a*x[i]+b*y[i-1], où a=0,1, b=0,9
C'est très peu pratique d'écrire sur le portable, mais je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Seryoga, si vous entendez par signal mystérieux ces conneries, alors ce sont des conneries au sens littéral du terme et elles n'ont aucune propriété pronostique. L'originalité de la méthode de Burg est que la fonction de covariance des valeurs actuelles et des valeurs futures est estimée. Probablement, cette estimation se réduit à l'estimation de l'autocorrélation, la théorie le permet également. Le reste est une question de technique.
Posté une rangée de Wiener corrigée (aléatoire, de type brownien)
pour les tests de TC. Maintenant sa longueur est de 2*10^6, la fonction d'autocorrélation pour la première série de différence est montrée à gauche (le premier compte est identiquement 1 et n'est pas montré). La fonction de distribution pour les amplitudes de la première différence est montrée à droite. La distribution est choisie à dessein pour être non gaussienne, elle est plus conforme à la distribution observée dans la réalité pour les BP du marché.
Neutron
Vous l'avez peut-être manqué, ce n'est pas un gauss, mais ce n'est pas non plus celui que vous avez choisi. Consultez mes recherches et voyez si cela peut vous aider.
Construction d'un système de trading à l'aide de filtres passe-bas numériques
Neutron
Vous l'avez peut-être manqué, ce n'est pas un gauss, mais ce n'est pas non plus celui que vous avez choisi. Consultez mes recherches et voyez si cela peut vous aider.
C'est le deuxième ordre de précision. Peut-être que ce n'est pas si important.
C'est le code pour trouver l'ACF de la première différence de BP x en fonction du pas. L'ACF est tracé sur l'intervalle de 1 à temps.