Ce ne sont pas les affaires de Mashka ! - page 9
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De plus, lorsque je vous demande de fournir une prévision à une barre en avant, vous devez savoir que pour vous, cela se traduira par une prévision à une barre + la valeur du décalage de groupe de votre MA.
Qu'est-ce que le décalage a à voir avec ça ? Ni la méthode de Burg, ni la méthode NS, ni la vôtre ne connaissent le décalage MA. Pour ces méthodes, il ne s'agit que de BP et rien de plus. Et ensuite, si vous calculez avec précision la valeur future de MA, vous calculerez également avec précision la valeur future du prix. Qu'est-ce que cela a à voir avec une quelconque lag ??????
Tu sais. Et cela devrait suffire !
Supposons que nous ayons un LPF avec une fenêtre de moyenne de N barres. Nous recherchons la valeur MA actuelle en utilisant le schéma s[j]=SUM{Open[j-i]}/N, où i va de 0 à N. Dans cette formulation, le retard de groupe est de N/2. Ainsi, si vous voulez regarder en avant d'une barre de la série de prix, vous devez compenser le décalage et créer un vecteur de prévision N/2+1 barres en avant de la valeur MA actuelle. Ce serait la barre de prédiction à venir (par rapport à la série de prix).
De plus, lorsque je vous demande de fournir une prévision à une barre à l'avance, vous devez savoir que cela se traduira pour vous par une prévision à une barre + la valeur de retard de groupe de votre MA.
Qu'est-ce que le décalage a à voir avec ça ? Ni la méthode de Burg, ni la méthode NS, ni la vôtre ne savent rien du décalage MA. Pour ces méthodes, il ne s'agit que de BP et rien de plus. Et ensuite, si vous calculez avec précision la valeur future de MA, vous calculerez également avec précision la valeur future du prix. Qu'est-ce que cela a à voir avec une quelconque lag ??????
Tu sais. Et cela devrait suffire !
Supposons que nous ayons un LPF avec une fenêtre de moyenne de N barres. Nous recherchons la valeur MA actuelle en utilisant le schéma s[j]=SUM{Open[j-i]}/N, où i va de 0 à N. Dans cette formulation, le retard de groupe est de N/2. Donc, si vous voulez regarder en avant d'une barre de la série de prix, vous devez compenser le décalage et faire un vecteur de prévision N/2+1 barres en avant de la valeur MA actuelle. Ce sera la prévision pour la barre à venir (par rapport à la série de prix).
Seryoga, soit je n'ai pas compris quelque chose, soit tu as fait une erreur de solution. Pour être franc, je n'ai pas compris grand chose à la diffraction et à son lien avec la possibilité de prévoir (je n'avais trouvé une telle relation dans aucune source), et je n'ai absolument rien compris au vecteur N/2+1:o)
Je suppose que mes faibles connaissances en mathématiques ne m'aident pas à comprendre le problème en profondeur, mais s'il s'agit de prévoir leprix 1 barre à l'avance en utilisant la MA décalée, je le fais très simplement. Au lieu d'explications fastidieuses, je donne une image (CONNECTED) :
Il faut passer de MA à prix et c'est facile, l'image montre tout et la solution se résume à une équation élémentaire. De même, en se projetant dans l'avenir, on peut reconstruire la série.
Seryoga, je suis certainement stupide, pourquoi avez-vous besoin de ce vecteur N / 2 1? Oui, et n'oubliez pas de faire l'éloge de la créativité hautement artistique :o)
Au fait, Seryoga, comment avez-vous déterminé que la fourchette de prix est très large ? Avez-vous des preuves de cet humble fait ?
Je n'ai affirmé nulle part que la fourchette de prix est différenciable.
Oubliez tout ce que j'ai dit sur N/2+1. Comme vous l'avez correctement et TRÈS joliment décrit, nous avons généré une fermeture et nous devons faire une prédiction pour la prochaine, et cela n'a pas d'importance quelle voie ou quel algorithme est impliqué.
Expliquez qu'il y a un Y dans la figure du bas ? Et pourquoi est-elle incluse dans la somme. Ou Y est une série de prix et la méthode correcte est :
(1/N)*(x2+x3+...+xN+Y[i-1])=M
Y[i]=M*N-(x2+x3+...+xN)
C'est comme ça ?
Je n'ai affirmé nulle part que la fourchette de prix est différenciable.
Oubliez tout ce que j'ai dit sur N/2+1. Comme vous l'avez correctement et TRÈS joliment décrit, nous avons généré une fermeture et nous devons faire une prédiction pour la prochaine, et cela n'a pas d'importance quelle voie ou quel algorithme est impliqué.
Expliquez qu'il y a un Y dans la figure du bas ? Et pourquoi est-elle incluse dans la somme. Ou Y est une série de prix et la méthode correcte est :
(1/N)*(x2+x3+...+xN+Y[i-1])=M
Y[i]=M*N-(x2+x3+...+xN)
C'est comme ça ?
Ce n'est pas le cas. Je suppose que je ne deviendrai pas Leo Tolstoy ou au moins un des Kukrynikovs. Et mon jeu de mots expressif et artistique est clairement nul :o( La valeur de"Y" symbolise le prix futur (pour la barre à venir) que nous recherchons, la ligne verticale en gras représente le moment présent. J'ai supposé que par MA on entendait la moyenne, je crois que c'est ce que nous avons écrit plus tôt :
Pour le moment actuel (pour maintenant) et pour le passé, nous connaissons ces mu's. En prédisant la chaîne de ces mu's (il est plus littéraire de dire MA avec une certaine fenêtre fixe N), nous prenons leurs valeurs historiques et prédisons le futur (à propos, si nous prédisons le prix, seulement cette chaîne, tout le reste ne peut simplement pas être prédit). Regardez maintenant la formule ci-dessus - vous avez un terme de gauche connu, vous ne connaissez qu'une seule valeur de la somme de droite, c'est la valeur du prix futur.
Rappelez-vous, nous avons une fenêtre fixe, nous avons donc pris cette fenêtre et l'avons décalée vers le compte à rebours à venir et nous avons calculé la moyenne des prévisions pour cette fenêtre décalée. La définition d'une moyenne prédite n'est pas différente d'une moyenne "non prédite" - c'est la somme des séries divisée par sa longueur. Mais pour un mu de prévision, c'est la somme des séries connues sauf pour une valeur de prix (valeur future), qui devrait apparaître dans le futur, mais qui ne "romprait" pas l'égalité pour le mu de prévision. En d'autres termes - quel serait le prix futur pour que la moyenne d'une série de longueur N soit égale au mu prédit, c'est ça :
Seryoga, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, c'est une chose très banale. Mais si vous ne comprenez pas, je vous expliquerai plus en détail, je suis un célèbre explicateur :o)
Ahhhh ! Maintenant tu vas être à ma place aussi - tu vas expliquer.
Maintenant, je vais relire ce que vous essayez de dire et poser une ou deux questions :-)
Hum... jusqu'à présent, j'ai juste l'impression que vous pensez être très perspicace...
une fois de plus.
Donc, ça ne fait pas une demi-heure... Question : comment prévoir la moyenne de la fenêtre pour le compte à rebours à venir ?
1. il est anticipé à la valeur précédente ;
2. première option + terme linéaire ;
3. deuxième option + quadratique ;
4. quelque chose d'autre.
Bingo ! Joué et tout deviné ! !! TU TE MOQUES DE MOI ????
Так, не прошло и получаса... Вопросик: а как ты прогнозиоуешь среднее по окну на отсчёт вперёд? варианты ответов:
1. il est en avance sur la valeur précédente ;
2. première option + terme linéaire ;
3. Deuxième variante + quadratique ;
4. quelque chose d'autre.
"Serega, je vous en parle depuis le début - je fais des prévisions MA selon la méthode de Bourg . Je vous ai dit comment je fais, j'ai dessiné des graphiques et je l'ai expliqué en détail - relisez-le. Soit vous, soit je commence à comprendre, soit vous avez tout compris et vous vous moquez de moi. Où ai-je écrit à ce sujet, pointé du doigt ?
Hmmm... jusqu'à présent, j'ai seulement senti que vous pensez être très astucieux...
Je pensais que vous comprendriez ce que j'écris. Seryoga, j'essaie de m'évaluer le plus objectivement possible, bien qu'il y ait des failles. Tu te moques de moi ! !! Bien, bien.
Écritureneutronique(a) :Il s'agit d'une question philosophique sérieuse. Seryoga, il faudrait beaucoup de bière et de temps, réunis en un seul endroit avec nous, pour que je puisse y répondre.
Un de mes amis a appelé un ami, un ancien camarade de classe. Ils ont parlé pendant environ 20 minutes, puis, un mot après l'autre, il s'est avéré que le numéro de téléphone avait été mal composé... :)
(ce n'est pas une histoire, c'est vrai).
Je pensais que tu comprendrais ce que j'écrivais. Seryoga, j'essaie de m'évaluer le plus objectivement possible, bien qu'il y ait des failles. VOUS VOUS MOQUEZ DE MOI ! !! D'accord, de rien.
Sergei, détends-toi ! - On vous enlève :-)-)
Alors, quand allons-nous évaluer les résultats de la prévision ?
Je pensais que tu comprendrais ce que j'écrivais. Seryoga, j'essaie de m'évaluer le plus objectivement possible, bien qu'il y ait des failles. VOUS VOUS MOQUEZ DE MOI ! !! D'accord, de rien.
Sergei, détends-toi ! - On vous enlève :-)-)
Alors, quand allons-nous évaluer les résultats de la prévision ?
En gros, si vous vous présentez aujourd'hui, mes suggestions sont les suivantes :
Maintenant (je veux dire rapidement) je peux donner :
Clarifiez, vous êtes sûr de vouloir 1 bar ? Je vais compter pendant un jour pour 1000 comptes et je préfère ne pas perdre mon temps. Ok, je vais indiquer le signe de la première barre prédite dans le "désordre prédictif" général et ensuite je vais sélectionner les données en fonction de celui-ci.
Avec cette configuration, je peux effectuer le calcul pendant la nuit, ce soir ou/et demain.