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à Neutron
Ce n'est vraiment pas si simple, l'image montre l'un des meilleurs tracés, statistiquement ce n'est pas si bon, et donc il est très risqué d'utiliser cette approche. Obtenir la prévision de la MA ( peu importe la méthode) n'est pas suffisant pour le trading, nous devons estimer le comportement du prix autour de cette MA. Si nous reconstruisons les valeurs du prix directement, cela causera des erreurs significatives. J'ai essayé de calculer des niveaux stables de "prix rétabli" mais je n'étais pas complètement satisfait du résultat - bien qu'il y ait eu un certain profit, je ne ferai pas de déclaration définitive sur sa stabilité.
à Neutron
Serioga, je ne vous comprends peut-être pas très bien. Voici une section arbitraire (seuls H et L sont représentés) :
En d'autres termes, seules les contraintes du développement du processus sont indiquées. Oui, il y a également une "entrée" et une "sortie" pour chaque donnée. Seryoga, et vous pouvez dire où se trouve "le réel", le plus proche d'un processus de vérité nébuleux ?
OK, avançons et expliquons. Pour ce processus, il a fallu
Calculé ACF pour eux :
Et ACF pour les premières différences :
Autre question : quelles sont les différences ? De quelle corrélation vide parlez-vous ? Ce que 10% ???? Peut-être que je fais quelque chose de mal ?
à Neutron
Ce n'est vraiment pas si simple, l'image montre l'un des meilleurs tracés, statistiquement ce n'est pas si bon, et donc il est très risqué d'utiliser cette approche. Obtenir la prévision de la MA ( peu importe la méthode) n'est pas suffisant pour le trading, nous devons estimer le comportement du prix autour de cette MA. Si nous reconstruisons les valeurs du prix directement, cela causera des erreurs significatives. J'ai essayé de calculer des niveaux stables de "prix rétabli" mais je n'étais pas satisfait du résultat, bien que j'aie réalisé quelques bénéfices.
J'ai la forte impression que Seryoga avait prédit le FAC, et qu'il va récupérer la BP par celui-ci. Mais je peux me tromper.
D'après ce que j'ai compris, la variante de l'approche de Neutron décrite prédit en fait non pas le niveau de prix mais le moment du maximum.
J'ai la forte impression que Seryoga avait prédit le FAC, et qu'il va récupérer la BP par celui-ci. Mais je peux me tromper.
Pour obtenir le niveau de prix dans cette variante, vous devez résumer plusieurs incréments. Si une erreur n'est pas normale pour eux (incréments), il est possible de s'éloigner assez loin (de la cible).
P.S. Oui et si c'est normal aussi, les statistiques n'auront pas le temps de jouer sur un intervalle relativement court.
c'était une pensée à voix haute et je pense que c'était ma pensée :o))))
PS :
Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге...
Je l'admets, non seulement j'ai gagné du temps, mais j'ai aussi réagi de manière excessive. Cela arrive :o)
Je ne le comprends toujours pas complètement :
Il s'agit d'une tentative de prédiction de la première dérivée d'un МА idéal (celui sans décalage et dont la première dérivée donne des signaux d'entrée/sortie absolument précis, représentés dans la figure par une ligne rouge pleine). J'ai procédé de la manière suivante : j'ai reculé sur l'échelle de temps de la valeur actuelle de la dérivée de N barres et j'ai trouvé la somme pondérée de n dérivées MA communes (celles qui sont en retard), je l'ai mise en équation avec la valeur de la ligne rouge et j'ai résolu un système d'équations linéaires pour les poids. Puis, connaissant ces pondérations, je multiplie les valeurs actuelles des MA en retard par celles-ci et j'obtiens la valeur prédite d'une MA idéale "pour le moment".
Dans la figure, j'ai fait une prévision pour six mesures à venir. Nous pouvons constater que la prévision n'est pas en retard par rapport à une MA idéale, bien que quelque part elle diffère considérablement de la dernière en termes d'amplitude, c'est-à-dire que l'idée ne s'est pas avérée absurde, bien qu'une tentative d'étendre l'horizon de prévision conduise à une "dispersion" de la série de prévisions. J'ai joint une animation ci-dessous montrant la dynamique de stabilité de la prévision en essayant d'augmenter l'horizon de 0 à 10 barres (une image - une barre+).
Est-ce la première dérivée sur 200 échantillons qui change comme ça ? Et quelle est la citation ? Seryoga, explique-toi.
à Neutron
Serioga, je ne vous comprends peut-être pas très bien. Voici une section arbitraire (seuls H et L sont représentés) :
En d'autres termes, seules les contraintes du développement du processus sont indiquées. Oui, il y a également une "entrée" et une "sortie" pour chaque donnée. Seryoga, pouvez-vous dire où se trouve "le réel", le plus proche d'un vague processus de vérité ?
OK, avançons et expliquons. Pour ce processus, nous prenons
Calculé ACF pour eux :
Et ACF pour les premières différences :
Autre question : quelle est la différence entre eux ? De quelle corrélation vide parlez-vous ?
Je ne comprends pas ! Ma façon de voir les choses est la suivante :
Le coefficient d'autocorrélation a été construit pour les séries en différence première High, Low et (High+Low)/2.
Je me suis trompé d'environ dix pour cent d'autocorrélation positive, mais l'effet est néanmoins perceptible.
Est-ce la première dérivée sur 200 échantillons qui change ? Quelle est cette citation ? Seryoga, explique-toi.
Oh, comme c'est intéressant !
Voici ce qui se passerait si les entrées de l'additionneur plongeaient non pas sur les masques retardés, mais sur lui-même :-) c'est-à-dire sur la dérivée première de la MA idéale.
Il s'agit déjà d'une prévision pour la largeur de la fenêtre, c'est-à-dire pour 100 barres !
Peut-être qu'il y a une erreur dans le code... C'est impossible.
Vous trouverez ci-dessous un exemple de la dynamique de l'augmentation de l'horizon de 0 à 100 bars.
à Neutron
C'était il y a longtemps, je ne me souviens plus d'où ça vient, un livre, mais c'est aussi une façon d'estimer l'autocorrélation:
bien que... Je ne suis pas un grand mathématicien :o))))
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
J'ai déjà admis que j'en faisais un peu trop. Je n'ai pas pu cacher longtemps ce fait médical :o)