Ce ne sont pas les affaires de Mashka ! - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
à Neutron
Seryoga, je suis un peu confus (ne faites pas attention, c'est le résidu de la bière :) S'il vous plaît, comment avez-vous calculé la corrélation mutuelle entre les MA?[MA(n) et MA(n+1)] puis[MA(n+1) et MA(n+2)] ou d'une autre manière ?
L'origine de ces valeurs n'est pas très claire. Après tout, à partir d'une fenêtre de longueur 20 et plus, la corrélation entre les MAs est très forte et comment ils ont obtenu une différence de 20% et ensuite comment vous avez obtenu les fenêtres 6, 80 et 300. Ce n'est pas possible ! Mais si vous avez calculé par exemple[MA(n) et MA(n+k)], sur quelle base avez-vous choisi ce k (conditions d'éclaircissement) ?
J'ai calculé le coefficient de corrélation entre les dérivés des mashups en utilisant la formule :
Où X et Y sont deux vecteurs unidimensionnels de longueur égale. J'ai parcouru toutes les plaquettes et j'ai tracé la courbe de corrélation mutuelle. Ensuite, j'ai utilisé différentes périodes, en regardant les coefficients et j'ai choisi celles qui me satisfaisaient. J'ai donné les chiffres 10, 100 et 300 de mémoire, si vous voulez des chiffres plus précis, il faudra attendre.
Pour être tout à fait précis, j'ai pris la condition d'éclaircissement sur la base de l'exigence de fak<30%. Cette condition est remplie si les périodes des ondes voisines sont corrélées par une puissance de 5 ou même de 6.
...
J'ai calculé le coefficient d'autocorrélation entre les dérivés des mash-ups en utilisant la formule :
...
Où X et Y sont deux vecteurs unidimensionnels de longueur égale. Puis j'ai parcouru en boucle toutes les tranches et j'ai tracé la courbe de corrélation croisée. Ensuite, j'ai utilisé différentes périodes, en regardant les coefficients et j'ai choisi celles qui me satisfaisaient. J'ai donné les chiffres 10, 100 et 300 de mémoire, si vous avez besoin de chiffres plus précis, vous devrez attendre.
Je vois. Merci.
Voici les résultats frits de l'essai de ce système.
Il s'agit d'une tentative de prédire la première dérivée d'une MA idéale (celle qui n'a pas de décalage, et dont la première dérivée donne des signaux d'entrée/sortie absolument précis, représentés dans la figure par une ligne rouge pleine). J'ai procédé de la manière suivante : j'ai reculé sur l'échelle de temps de la valeur actuelle de la dérivée de N barres et j'ai trouvé la somme pondérée de n dérivées MA communes (celles qui sont en retard), je l'ai mise en équation avec la valeur de la ligne rouge et j'ai résolu un système d'équations linéaires pour les poids. Puis, connaissant ces pondérations, je multiplie les valeurs actuelles des MA en retard par celles-ci et j'obtiens la valeur prédite d'une MA idéale "pour le moment".
Dans la figure, j'ai fait une prévision pour six mesures à venir. Nous pouvons constater que la prévision n'est pas en retard par rapport à une MA idéale, bien que quelque part elle diffère considérablement de la dernière en termes d'amplitude, c'est-à-dire que l'idée ne s'est pas avérée absurde, bien qu'une tentative d'étendre l'horizon de prévision conduise à une "dispersion" de la série de prévisions. J'ai joint une vidéo ci-dessous qui montre la dynamique de la stabilité de la prévision lorsque l'on essaie d'augmenter l'horizon de 0 à 10 barres (une image - une barre+).
Les prévisions pour 10 barres sont trop bonnes.
Ne ruinez pas vos résultats, faites juste une prévision de 5 barres)))
à Neutron
Excellents résultats (à l'œil :o)). Les valeurs aberrantes, je pense, peuvent être facilement éliminées. Maintenant, en connaissant la prévision MA pour un certain nombre de barres à l'avance , il est possible de reconstruire la série temporelle sur le graphique de prévision.
PS: J'ai fait appel à mon expérience en matière de prévisions basées sur le MA. J'ai fait une prévision d'environ 5 barres (le maximum pour ma méthode est de 10-12, mais elle ment trop) :
EURUSD, heures
- les croix noires symbolisent (H+L)/2
- la ligne noire est MA avec une fenêtre à 5 barres
- la ligne grise est la série future reconstruite
La reprise se faisait pendant 5 comptes, puis le "compte courant" était avancé de 5 comptes et la prévision était répétée, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la plage en question. Voici un extrait pour une meilleure visibilité :o)Sergei, bon sang !
La construction de (H+L)/2 est une intégration cachée et vous ne pouvez en aucun cas l'utiliser dans des problèmes de prédiction. Le point est le suivant : si vous prenez une BP aléatoire, les premières différences ne sont pas corrélées, mais si vous construisez une série (H+L)/2 sur ces données, vous obtenez immédiatement une autocorrélation positive au niveau des dizaines de pour cent ! Personne n'y prête attention, mais on s'arrête adiabatiquement à la dernière lorsqu'on choisit toutes les combinaisons possibles de séries de prix pour la construction d'un indicateur, car une illusion de prévisibilité apparaît.
Encore une fois, vous construisez une prédiction de la BP (H+L)/2 positivement autocorrélée, ce qui n'est pas très difficile, n'importe quel ordinateur fera l'affaire, mais cela ne vous rapprochera pas de la prédiction de la BP initiale ! Pensez-y.
P.S. Pour vérifier votre code, faites-le tourner non pas sur la série (H+L)/2, mais sur la série des prix d'ouverture. Sentez la différence.
Je ne crois pas vraiment que ce soit aussi simple. Un wop (simple) peut être prédit avec une précision de 0,5 pips (cependant, bar-forward). Mais si c'est une erreur de 100 fenêtres, c'est 100 fois plus faux quand le prix se redresse.
Personne ne déchire sa chemise. Donc, je gâche tout :-).
D'ailleurs, si l'on ne se limite pas au nombre de problèmes à résoudre (donc en ajoutant un système de 30-80) et autant de dummies assez corrélés (r>0.9), il est possible d'aller un peu plus loin dans l'horizon de prévision. Bien que ce ne soit pas crucial.
à Neutron
Ce n'est vraiment pas si simple, l'image montre l'un des meilleurs tracés, statistiquement ce n'est pas si bon, et donc il est risqué d'utiliser cette approche. Obtenir la prévision de la MA par n'importe quelle méthode (peu importe la méthode) n'est pas suffisant pour le trading, nous devons estimer comment le prix se comporte autour de cette MA. Si vous reconstruisez les valeurs de prix directement, vous obtiendrez des erreurs significatives. J'ai essayé de calculer des niveaux stables de "prix rétabli" mais je n'étais pas complètement satisfait du résultat, bien que j'aie obtenu un certain bénéfice mais je ne peux pas faire de déclarations sans ambiguïté sur sa stabilité.
Конструкция вида (Н+L)/2 это скрытое интегрирование и испоьзовать её в задачах прогноза нельзя ни вкоем случае. Фишка вот в чём, если взять случайный ВР, то первые разности в нём не коррелированы, одноко если построить на этих данных ряд (Н+L)/2 сразу получим положительную автокорреляцию на уровне десятка процентов! На это никто не обращает внимания, но преберая всевожможные комбинации ценового ряда для построения индикатора, адиабатически останавливаются на последней т.к. возникает иллюзия предсказуемости.
J'y ai beaucoup réfléchi et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : c'est une erreur (bien sûr, ce n'est que mon opinion).
Encore une fois, vous faites une prédiction de la BP (H+L)/2 autocorrélée positivement, ce qui n'est pas très difficile, n'importe quel ordinateur peut le faire, mais cela ne vous rapproche pas de la prédiction de la BP initiale ! Pensez-y.
Mais je le prédis... bien sûr, ça ne marche pas toujours. Regardez attentivement l'image - il s'agit d'une prévision BP pour 5 barres à venir. Et vous devez toujours aller aux prévisions de la BP.
P.S. Pour vérifier votre code, faites-le tourner non pas sur la série (H+L)/2, mais sur la série des prix d'ouverture. Sentez la différence.
La construction de (H+L)/2 est une intégration cachée, et vous ne pouvez en aucun cas l'utiliser dans des problèmes de prédiction. L'astuce est la suivante : si vous prenez une BP aléatoire, les premières différences de celle-ci ne sont pas corrélées, mais si vous construisez une série (H+L)/2 sur ces données, vous obtenez immédiatement une autocorrélation positive au niveau des dizaines de pour cent !
C'est ce que je ne comprends pas bien. Ce serait clair si les tracés d'intégration se chevauchaient, mais ce n'est pas le cas. Peut-être qu'un BP pseudo-aléatoire a été pris au lieu d'un BP aléatoire ? C'est juste par idée est construit selon une certaine loi et est tout à fait prévisible (si cette loi est connue ou rétablie). Toutefois, ce sujet a été récemment abordé sur le site https://forum.mql4.com/ru/11556.