Volume des transactions - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
LeVOLUME est le nombre de changements de prix pendant une barre, incrémenté de 1 à chaque changement de prix (tick).
de 0 à l'ouverture à X à la fermeture, ce qui est ensuite enregistré dans l'historique des cotations...
* Au fait...
Le comptage réel commence à partir de 1 (premier tick pour ouvrir une barre)
Et même si le graphique comporte un tiret sans ombres, le volume est toujours de 1.
Si les barres étaient ouvertes uniquement en fonction de l'heure, c'est-à-dire indépendamment des cotations,
alors 0 volume serait possible...
Cependant, pour une raison inconnue, si je ne me trompe pas sur l'économie.
principe de formation des graphiques, mais comme toujours... nous économisons sur les allumettes et perdons par cartons... :(((
vous devez faire face à une situation où "DIFFÉRENCE DE VOLUME > = 2".
vous devez faire face à une situation où "DIFFÉRENCE DE VOLUME > = 2".
Je l'admets, ça arrive très souvent.
J'ai vu dans les logs : le VOLUME change significativement pendant la même seconde, avec un canal stable, dans un marché calme.3 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1 : Passé 9.00000000 Actuel 10.00000000 DIFFERENCE DE VOLUME=1.00000000
2 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1 : Passé 7.00000000 Actuel 9.00000000 DIVERSE DE VOLUME =2.00000000
1 2008.04.03 10:10:09 ticvol USDJPY,M1 : Passé 6.00000000 Actuel 7.00000000 DIVERSE DE VOLUME =1.00000000
en une seconde, il y a plusieurs tics
Peut-être qu'une coche est perdue, mettons cela sur le compte du fait que le DC n'a tout simplement pas envoyé la coche à l'utilisateur
.
--- Dans la deuxième situation, les ticks ne sont pas très fréquents - le marché est calme mais nous voyons à nouveau des pertes ?
2008.04.03 12:36:47 ticvol USDJPY,M1 : Passé 27.00000000 Actuel 28.00000000 DIVERSE DE VOLUME =1.00000000
2008.04.03 12:36:43 ticvol USDJPY,M1 : Last 25.00000000 Current 27.00000000 VOLUME DIVERSE =2.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.01000000 NewBid-OldBid=0.00000000
2008.04.03 12:36:42 ticvol USDJPY,M1 : Passé 24.00000000 Actuel 25.00000000 DIFFERENCE DE VOLUME=1.00000000
2008.04.03 12:44:15 ticvol USDJPY,M1 : Passé 5.00000000 Actuel 6.00000000 DIVERSE DE VOLUME =1.00000000
2008.04.03 12:44:14 ticvol USDJPY,M1 : Passé 2.00000000 Actuel 5.00000000 VOLUME DIVERSITY=3.00000000 Spread 0.03000000 NewAsk-OldAsk= 0.02000000 NewBid-OldBid=-0.03000000
2008.04.03 12:44:08 ticvol USDJPY,M1 : Passé 1.00000000 Actuel 2.00000000 DIFFERENCE DE VOLUME=1.00000000
TOUT SE PASSE SUR UN CANAL PLAT ET STABLEen un TICK VOLUME est simplement augmenté de +1
écrire une simple cryptographie ou un conseiller expert et s'assurer que
il n'augmentera pas de 40 ou 100 avec un tick ! parce que c'est juste le TICK VOLUME et pas le volume réel du marché.
Sur ma société de courtage le volume variait de +1 à +49 par tick.
Parfois, j'étais assis, attendant un kopeck, puis le chandelier se mettait à bouger, et les volumes suivaient juste derrière.
Mon terminal reçoit 49 ticks en 1 seconde ? Est-ce que c'est à des pings de 0.2...0.9 sec ?
Andrew, c'est un exemple :
c'est une situation de GEP... bien sûr, il ne s'agit pas de tiques
le premier tick est arrivé avant les nouvelles puis le prix s'envole de quelques pips
Est-il probable que 49 ticks soient perdus dans un GEP en une fraction de seconde ?
---
la réponse est que la société de courtage A PERDU 49 ticks, qu'elle les collecte et qu'elle envoie ensuite un GEP aux utilisateurs.
il s'avère que les utilisateurs obtiennent 1er tick VOLUME +1 second tick VOLUME + 49les utilisateurs ont perdu 49 ticks
---
je pense que le DC lui-même recevant un devis d'un vendeur ne pourra pas l'accepter et que les canaux ne pourront pas le transmettre en une infime fraction de seconde.
49 tics.
----
Je peux supposer que
LE FOURNISSEUR DE COTATION ÉMET UN VOLUME D'OFFRES D'ACHAT ----->> > DOCS ---->>> UTILISATEURS VOLUME D'OFFRES D'ACHAT
Donc DT n'arrange rien dans le flux des citations,
sauf pour le filtrer.
alors ce sont probablement les filtres que nous voyons fonctionner,
c'est pourquoi le VOLUME saute - en supposant que le VOLUME n'est qu'un tic-mètre
----
Je ne sais pas - tout cela reste au niveau de la spéculation...
Ici, nous allons au fond des choses pour savoir pourquoi l'AT ne fonctionne pas sur le forex...
L'AT a été développé par nos grands-pères pour être appliqué au marché boursier, où il y a des volumes réels - de l'argent réel payé par les investisseurs. Il n'y a pas de telles informations sur le casino forex, il y a des tics - ticks. En outre, les grands-pères analysaient les bougies journalières, et non les bougies minute. Si vous y réfléchissez, il y a beaucoup plus de différences. Nous appliquons simplement leurs idées au forex, nous essayons de planter des clous avec un microscope et nous sommes surpris que cela ne fonctionne pas si bien.
La PREMIÈRE chose avec laquelle tout le monde travaille sur le Forex, ce sont les TIKES et leur taille. Tous les autres MINUTES, HEURES, JOURS, etc. sont leurs dérivés. Ou ai-je tort ? Donc les tiques sont le Casino pour les suceurs ? Et en fait c'est l'inverse : les TIC sont des dérivés des MINUTES, des HEURES, etc ?
ПЕРВОИСТОЧНИК с которым все работают на Форексе это ТИКИ и их размер. Все остальное МИНУТЫ, ЧАСЫ, ДНИ и т.д. это их производные. Или я в чем то не прав? То бишь тики это Казино для лохов? А на самом деле все наоборот ТИКИ это производные от МИНУТ, ЧАСОВ и т.д.?
exactement
la plus petite substance est une tique !
La PREMIÈRE PIERRE avec laquelle tout le monde travaille dans le domaine du forex, ce sont les BILLETS et leur taille. Toutes les autres choses - MINUTES, HEURES, JOURS, etc. - sont des dérivés. Ou ai-je tort ? Donc les tiques sont le Casino pour les suceurs ? Et en fait, tous les TIC opposés sont des dérivés de MINUTES, d'HEURES, etc ?
Les tiques peuvent être la source que le travail avec eux dur, et leurs volumes besoin approprié, et avec de tels volumes une question se pose, pourquoi prendre en compte les tiques si il ya une telle minute ? En outre, il ne faut pas oublier que nous sommes très loin du marché, les ticks que nous recevons ne sont guère informatifs, après une chaîne de fournisseurs et de filtres DC ils sont comme une excavation avec une spatule et une brosse après l'excavateur....
Je m'excuse pour l'intrusion !
Je ne suis pas aussi expérimenté que ceux qui sont ici, mais j'avais des questions et des idées similaires sur ce sujet il y a environ un an, mais je n'ai pas osé les exprimer.
Autant que je me souvienne, quand on regarde l'écran, on voit que la bougie monte ou descend parfois de 3-4 points par tick (de 40-50 points - je ne l'ai pas vu, mais 3-4 points, ça arrive) !
Le prix peut augmenter ou diminuer pour diverses raisons. Le volume des ventes est élevé - le prix baisse, il y a une pénurie de marchandises - le prix augmente, et les devises, etc. - le même produit. Si une coche a augmenté le prix de beaucoup de points, est-il possible que cela signifie qu'il y a une pénurie de marchandises ? Cela signifie-t-il que seul un petit volume réel est échangé ?
Si nous supposons qu'un tick est égal à un contrat, alors dans ces conditions, la condition devrait être valide :
Plus le volume de la transaction est important, plus le prix du produit échangé devrait être bas. Peut-on représenter le poids d'un tick, c'est-à-dire le volume de chaque tick comme le rapport entre les points couverts par le prix et le nombre de ticks ? Mais alors nous devons diviser tous les ticks menant à la baisse du prix, et tous les ticks menant à la hausse du prix.
Cela peut être absurde, alors ne soyez pas trop strict.
Si cette division est effectuée, il sera difficile d'examiner l'historique des ticks sans outils supplémentaires (comme des indicateurs), en particulier sur les TF plus élevés. Si l'on veut comparer les prix avec des horizons temporels plus anciens, il faut alors comparer et calculer le nombre de ticks qui ont fait bouger le prix uniquement à la hausse et le nombre de ticks qui ont fait bouger le prix uniquement à la baisse............... Cela peut-il être fait ? Et si vous ajoutez le facteur temps à la formule... Peut-être que quelque chose sortira !
PS / Merci ! Peut-être que quelqu'un aura une bonne idée...)))
On dirait qu'on est sur la même longueur d'onde. Allez sur mon fil de discussion, regardez le fichier joint.
exactement
la plus petite substance est une tique !
Je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que c'est selon vous ? LE TICK EST RÉEL ? Ou le TICK est-il un casino ?
Korey
vous avez tort - les développeurs vous le disent !
"Retourne la valeur du volume du tick"
----J'espère que vous ne prétendez pas que le TICK "VOLUME" est le volume réel négocié sur le marché.
le VOLUME des ticks ! !! n'est pas le VOLUME tel que vous l'interprétez
-Et personne ne nous retient... Tu as l'argent, va dans l'ouest si tu veux, c'est bien.
Putain de .... Je ne peux pas utiliser le moteur de recherche... et ils ne veulent pas mettre une FAQ dessus...