État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 8
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J'ai une autre idée - voir quel pourcentage de ces "tendances" est perdu dans l'analyse en temps réel.
Si au moins la moitié des tendances sont détectées correctement dès le départ - c'est un méga-grial =)
A mon avis, c'est le niveau de prix auquel le faisceau Zigzag peut changer de direction... Ces canaux sont construits sur le bar.... actuel.
Je pense que le nombre de segments ZZ doit être à peu près le même pour les largeurs de canal comparées afin que la comparaison soit correcte. Cela a-t-il été réalisé ? De même, pour les canaux "étroits", l'histoire donnera un ensemble de "points" (c'est-à-dire des valeurs du ratio recherché pour différents segments) et on pourra examiner leur distribution. Il s'agit d'essayer de comprendre si les résultats des chaînes "larges" ne s'inscrivent pas vraiment dans cette distribution.
P.S. Enfin, ce sujet est sorti de l'appartement :)
Je pense que le nombre de segments ZZ devrait être à peu près le même pour les largeurs de canal comparées pour que la comparaison soit correcte. Cela a-t-il été fait ?
Je ne comprends pas pourquoi vous devez comparer différentes histoires (et elles seront différentes) avec différentes chaînes ?
lna01 a écrit (a) :
P.S. Enfin un sujet qui sort des sentiers battus :)
C'était une rupture de résistance. Maintenant nous devons attendre un pullback au même niveau et jouer pour un rebond =)
Je pense que le nombre de segments ZZ doit être à peu près le même pour les largeurs de canal comparées afin que la comparaison soit correcte. Cela a-t-il été fait ?
Je ne comprends pas pourquoi vous devez comparer différentes histoires (et elles seront différentes) avec différentes chaînes ?
Mais il sera équivalent dans le nombre de transactions hypothétiques. C'est-à-dire que les points seront équivalents en termes de sécurité statistique. Du simple point de vue du comportement dans la vie réelle (c'est-à-dire dans le futur), nous nous intéressons à la dynamique de la caractéristique recherchée. Et à quel point ces dynamiques seront proches pour différentes largeurs de canal.
100 transactions par an, ce n'est pas la même chose que 100 transactions par mois. Je ne pense pas qu'il soit correct de comparer les stratégies en fonction du nombre de virages.
En outre, un canal large peut capter une part importante de l'histoire, qui peut être dominée par une condition de marché différente.
D'autant plus qu'un canal large peut capter une part importante de l'histoire qui peut être dominée par une condition de marché différente.
Bien. Et donc nous avons commencé le jeu. Et ici aussi, c'est devenu de l'histoire ancienne. L'indicateur ne serait-il pas différent sur cette pièce ?
L'hypothèse de fractalité nous donne l'opportunité d'essayer de juger le comportement du marché sur des temps plus longs en mettant à l'échelle les régularités trouvées pour les temps plus courts. La seule question est de savoir dans quelle mesure elle est applicable au marché :)
Zigzag avec les canaux... Quels sont les canaux ? Que signifient-ils ?
A mon avis, c'est le niveau de prix auquel le faisceau Zigzag peut changer de direction... Ces canaux sont construits sur le bar.... actuel.
J'ai une autre idée - voir quel pourcentage de ces "tendances" est perdu dans l'analyse en temps réel.
Ce qui est bien avec le canal ZigZag, c'est que les niveaux sont fixes et que vous pouvez gérer les ordres en attente si nécessaire, en les modifiant. Elle me semble plus fiable, même si elle n'exclut pas certains dérapages et pertes. En outre, la diffusion emportera quelque chose. Je dois essayer les deux options que j'ai mentionnées et au moins les passer à l'histoire.
Si au moins la moitié des tendances sont détectées correctement dès le départ - c'est un méga-grial =)
à SK
à Neutron. IMPORTANT !
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 poste "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, je vous en parle avec un certain retard (je viens de relire plus loin à partir de l'endroit marqué et je me suis rendu compte que je n'ai pas tenu ma promesse). Je réponds à votre question "comment ça marche" - tout est simple. Donc, disons que nous avons une formule pour calculer la durée de vie d'une régression linéaire basée sur certains paramètres du canal, et cette formule a un avantage statistique (très important). À partir de la donnée actuelle (elle est fixe), nous examinons de manière itérative les données passées (historiques) et construisons une régression linéaire pour chaque échantillon. Comme l'a écrit Vladislav, nous obtenons un éventail "sortant" dans le futur. Maintenant, pour chacun de ces canaux, nous calculons sa longueur probable. Maintenant nous n'obtenons ni un éventail, ni un canal droit (des zones de retournement apparaissent) où le prix va évoluer. Et si nous tenons compte de la position du prix dans la formule, nous serons en mesure de calculer la zone de mouvement du prix avec plus de précision. Lors de la collecte des statistiques, il ne faut pas oublier que le canal se brise lorsque le prix quitte ses limites, respectivement monte ou descend et cela définit la position du prix de manière assez précise, c'est-à-dire qu'en obtenant la longueur du canal calculée, le prix le quitte soit vers le haut soit vers le bas, cela peut être calculé. Serega, bon, je n'ai pas promis de vous parler de l'astuce (ondes, diffusions ...) :o)).
Je m'excuse pour l'intrusion. Y a-t-il quelque chose que je puisse regarder ? Et en général, ce sujet m'intéresse, mais je n'ai pas tout compris du milieu de la conversation. Si cela ne vous dérange pas, vous pourriez commencer un nouveau fil de discussion sur le sujet.
C'était il y a longtemps. C'est à partir de ce lien que tout a commencé, à peu près à la page 4 - Vladislav a partagé ses approches, qui "collent" très bien avec ma recherche des niveaux stables, autour desquels le prix se "centre" (ajout : quelque chose comme un appartement). J'en ai parlé récemment dans ce fil de discussion.
Je ne suis pas contre ce sujet, c'est autre chose, peut-être qu'il ne sera pas intéressant pour beaucoup de gens maintenant. Et surtout, pourquoi ? Il ne s'agit pas d'une "blague d'humour", la description fonctionne et présente réellement un avantage statistique significatif. Cependant, comme toujours, il y a des subtilités, des dépendances qui, selon moi, ne fonctionnent que pour certaines classes de canaux. Et le modèle dans son ensemble "hérite" des méthodes statistiques utilisées les drawdowns décents et les complexités avec le calcul des stops, je pense que j'ai écrit à ce sujet dans ce fil aussi.
Si le thème est vraiment intéressant - recueillir des statistiques, pendant que mes collègues mesurent le marché. J'ai déjà décrit l'essentiel de la méthode de collecte :
"Pour cela, il suffit de lancer un processus itératif de recherche de ces mêmes tendances. Par exemple, à chaque point de référence dans une certaine gamme historique, il est nécessaire d'énumérer les régressions linéaires (à un point de référence actuel fixe) et de ne laisser pour chaque point de référence que la LR qui a la durée maximale dans le futur. De même, on peut réfuter ceux qui affirment que la tendance prévaut. Vous avez besoin d'un rapport 50/50 - tout aussi facile à arranger :o) Mais il y a une autre subtilité, le fait est qu'une régression linéaire ou un canal peut être construit, littéralement, sur n'importe quelles données, mais formellement (d'un point de vue mathématique) le canal construit ne sera pas une tendance. Je suis arrivé à ce qui suit comme critère de pseudo-tendance : si le canal " vit ", c'est-à-dire que le prix n'est pas sorti de ses limites une longueur initiale de plus, alors la tendance était plutôt une tendance. Cela est dû à des calculs spéculatifs de la probabilité d'apparition d'une tendance d'une certaine longueur dans une série chronologique "aléatoire". Si vous définissez la plage historique pour trouver des chaînes sur l'horloge, à partir de 300 comptes et plus, alors les tendances seront partout."
Il faut seulement inclure les données pour l'ensemble du dénombrement, c'est-à-dire pour toutes les chaînes reçues, sinon vous ne pourrez pas repérer les chaînes "stables" dans toute la masse. Il y a une subtilité dans le critère lui-même. Le fait est que la sortie du prix en dehors du canal ne détruit pas du tout le canal - dans le compte suivant, le prix peut revenir dans le canal et y rester pendant un certain temps. L'augmentation des frontières du canal sera également utile. Ce simple critère va donc présenter un bruit énorme et déformer l'image réelle, et vous ne trouverez donc aucune corrélation. Un critère différent est nécessaire ici, mais la formule de tendance est la régression linéaire.
Une fois que vous avez collecté des données, choisissez un système dans la catégorie Data Mining pour rechercher les dépendances, puis classez le paramètre "durée de vie du canal" et exécutez une méthode, par exemple Column Importance (L'importance de la colonne, comme la méthode des associations, clustering et d'autres sont présents dans tous les systèmes sous une forme ou une autre) et voyez quels paramètres des canaux étudiés affectent le plus la durée de vie, je vous assure qu'ils peuvent être comptés sur les doigts. Je pense que vous pouvez facilement déterminer les paramètres à utiliser et ce qu'il faut faire ensuite. Et n'oubliez pas le vieux Hirst.