État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 15
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Probablement que toute approche peut finalement être réduite à jouer pour un breakout et/ou un rebond, dans ce sens, c'est similaire sur ce forum. Peut-être que d'autres analogies formelles sont appropriées pour ce fil, mais le diable, comme vous le savez, est dans les détails. Quant à la lourdeur, ces personnes ont commencé à opérer sur le marché bien avant que ce sujet ne soit abordé.
Je pense que si vous utilisez votre approche depuis longtemps, vous finirez aussi par vous y perdre :).
À propos, il est important de comprendre que le véritable objectif des termes spéciaux n'est pas de compliquer, mais de simplifier la compréhension des idées.
Je vais commencer par l'approche.
Eh bien, pas vraiment. Le fait est que le marché tel qu'il nous est présenté est discret. Nous ne pouvons que théoriquement y placer des ordres à chaque point (bien qu'un point soit également une valeur discrète) ; ce facteur génère exactement une certaine sélectivité qui peut être traitée comme un breakout ou un rebond. En réalité, nous devrions simplement suivre le marché.
À mon avis (c'est nous qui soulignons), il y a un problème insoluble dans toutes les discussions de ce genre. Essayer de couvrir l'ensemble du marché (tous les mouvements) en créant son modèle (de marché). C'est une route sans issue. Je ne conteste pas la possibilité de créer un tel modèle, mais nous devons déterminer nos priorités (objectifs). Si le but est de créer un modèle, c'est une chose, si à l'aide d'un modèle, on gagne de l'argent pour gagner son pain et son beurre, c'en est une autre, si on gagne de l'argent pour gagner son pain et son beurre (sans aucun modèle), c'est autre chose. Vous pourriez aussi bien construire un modèle de vie. Et quand vivre ? Et le principal problème est une tentative de se distancer (se séparer) du processus. C'est-à-dire qu'il y a le Soi-individuel, et il y a la société (la nature), qui est séparée. L'homme a entamé une lutte contre la nature en s'en séparant (en s'éloignant), en s'y opposant, bien qu'elle ne soit pas une ennemie pour lui, mais une amie, sa partie et vice versa, l'homme étant une partie indispensable de la nature (société). Il en va de même pour le marché (qui est similaire au modèle de la nature, où il y a toujours un choix) : y participer et tenter simultanément de s'en distancier est voué à l'échec. Le marché n'est pas une boule de billard, qui, lorsqu'elle est frappée par une boule, se comporte de telle ou telle manière, selon la façon dont l'auto-joueur (de l'extérieur) la frappe. Sur le marché, le joueur est une boule et est à la fois un participant, une cause et un observateur. En gros, le marché est le participant (le négociant). Alors, avec qui la bataille doit-elle être menée ? Avec vous-même. Et il n'y a pas besoin de construire un modèle, il est juste en face de vous, regardez bien dans le miroir :). Et le diable (les détails) est différent pour chacun, respectivement. C'est peut-être ce qui attire les gens vers le marché (outre l'argent mercantile) - son analogie avec la vie, la recherche de soi.
.... J'ai été distrait..., mais encore quelques analogies.
Imaginez que vous êtes en train de naviguer. Vous n'avez aucun moyen de vous déplacer, sauf avec le vent. Vous savez clairement où se trouve votre cible et vous naviguez vers elle. Bien sûr, c'est très bien si le vent est favorable, mais pour un marin expérimenté, peu importe d'où vient le vent, même s'il vient droit vers vous, vous naviguerez vers votre objectif. Il importe peu qu'il sache pourquoi le vent souffle, pourquoi il est si fort, pourquoi il souffle dans cette direction (le motif). Sa tâche consiste à utiliser le vent, car son objectif n'est pas la cause du vent (etc.), mais la destination et l'endroit où il se dirige. Bien sûr, des connaissances supplémentaires l'aideraient, mais elles n'affecteront en rien le degré d'avancement de son objectif. Le seul obstacle sur son (votre) chemin est le pot au noir, l'absence de vent. Pouvez-vous le provoquer, même si vous imaginez très bien son modèle (celui du vent) ?
Je crois que j'ai non seulement étudié suffisamment longtemps, mais que j'en ai aussi fait l'expérience pratique. Mon objectif est de faire en sorte que le résultat pratique ait une base théorique. Non, je veux écarter toutes les solutions compliquées, car je suis pour les solutions simples (fiables).
Je n'ai pas peur des termes spéciaux, mais je pense que toute chose compliquée peut être expliquée avec les doigts, mais malheureusement, peu de gens savent le faire. Par sagesse, j'entendais l'approche, dont j'ai dit plus haut que j'étais en désaccord avec elle.
Il est facile d'accumuler une mer de données de toutes sortes et de s'y noyer.
Vous avez dû faire de l'optimisation. N'avez-vous pas calculé combien de solutions ont été écartées pour n'en laisser qu'une seule ? J'essaie juste d'aller plus par optimisation logique, pour ne pas passer par toutes les options possibles. Imaginez que nous sommes en route vers une mine d'or, mais qu'en chemin nous trouvons soudainement des signes d'une mine d'or. La mine ne nous échappera pas, il y a peu de chances que ce que nous trouvons soit une mine d'or, mais rien ne nous empêche d'aller voir. Ma méthode va de la pratique à l'optimisation.
Et comment est-il censé se débarrasser de l'arbitraire dans leur choix ? Je veux dire que disons que le plus bas peut avoir par exemple une largeur de 20, 30, 50 etc. points, le plus haut 100,121, 150, etc. Jusqu'à présent, je ne vois aucun critère dans cette approche pour déterminer les paramètres des filières senior et inférieure.
Aucun. Par exemple, 20, 30, 50 correspond à trois largeurs de canaux : 20-jeunes, 30-moyens, 50-seniors (et peut-être que deux suffisent). Le critère est que les conditions de négociation ne doivent pas se produire simultanément. L'essentiel est que la largeur du canal soit comprise dans la plage stat.predominant, comme vous l'avez montré sur le graphique.
Pouvez-vous préciser ce que vous pouvez en retirer ?
Elle devrait donner de la stabilité (diminution du drawdown), puisque la probabilité de pertes simultanées sur plusieurs paires est plus faible (mais elle demeure, il faut donc la vérifier en pratique, au moins sur l'historique). L'analogue de la variante précédente. Seulement celui sur une paire avec des canaux différents, et celui-là sur des paires différentes.
Et voici la nouvelle version de EA (oui, maintenant exactement EA =).
1. Ajout d'une option pour sélectionner la date de début et de fin (pour utiliser tout l'historique, laissez les valeurs par défaut) ;
2. Déplacement des points de référence de la tendance/du flot. Maintenant, chaque état (segment) se termine par une percée des prix (simuler le trading). Tout s'est déplacé vers la droite ;)
3. Ajout de statistiques sur des séries d '"états" (affaires), pas encore toutes :
- les séries les plus longues par nombre de segments (nombre de segments, longueur totale, hauteur totale) ;
- la série la plus longue par largeur (nombre de barres, longueur totale, hauteur totale) ;
- la série ayant la plus grande amplitude (avec la somme maximale des hauteurs des segments) (statistiques similaires).
4. Les statistiques sont mises à jour chaque tick (l'EA peut être piloté dans le visualiseur et observer le changement des indicateurs).
5. Ajout du dessin des lignes ZigZag (maintenant l'indicateur n'a pas besoin d'être lancé du tout) et des variables externes pour changer les couleurs et les styles de toutes les lignes.
6. Enfin, ajout du commerce;) Il est destiné exclusivement au testeur ! !! (Et il ne s'échangera que pendant les tests, si rien n'est changé dans le code). Maintenant, nous pouvons comparer les statistiques du rapport du testeur avec nos statistiques (c'est essentiellement un rapport d'échange aussi). Les différences sont minimes, ce qui est une bonne chose.
7. Tout ce qui est nouveau (et ancien aussi) doit être soigneusement contrôlé. Bien sûr, j'ai beaucoup vérifié, mais je n'ai peut-être pas tout remarqué.
Le code est devenu lourd (gaffe ici, gaffe là). Si l'idée se développe, je la réécris.
Xadviser, comment ça se passe avec Skype ? Pas encore terminé ? À propos, j'utilise également Firefox (v2.0.0.13) et skype (v3.6.0.248) fonctionne parfaitement.
Et voici la nouvelle version expert (oui, maintenant c'est l'expert =).
Oui... c'est un peu délicat. Ce ne serait pas plus facile avec une dinde ? (désolé... pourquoi je mets mon groin de cochon dans les oranges ?)
Mais tout semble aller bien à première vue. Respect. Une foule de fans ici. Et les chiffres sont bons, aussi. J'ai besoin de conduire un peu plus. Regardez de plus près les chiffres du rapport.
Comment se fait le calcul de la largeur (nombre de barres) dans les tendances et les plats ?
Si l'idée se développe, je la réécris.
J'aimerais bien, et toi ?
Franchement, nous sommes impatients d'ajouter aux conditions de trading de notre TFG un algorithme fournissant 2-3 ordres à partir du niveau actuel dans la direction du mouvement principal.
Ce n'est certainement pas la meilleure option (il existe peut-être d'autres solutions plus intéressantes) mais si ce n'est pas difficile. Dans le même temps, il s'agira d'une vérification approximative du point
Xadviser, comment allez-vous avec skype ? Ce n'est pas encore réglé ? Au fait, j'utilise moi aussi Firefox (v2.0.0.13) et Skype (v3.6.0.248) fonctionne bien.
Oui, apparemment, c'est toujours un problème avec mon ordinateur. Pendant longtemps, il est mort lentement. Quelque chose va surgir.
Le mode passif se caractérise par
Comment le calcul de la largeur (nombre de barres) dans la tendance et le plat est-il mis en œuvre ?
Xadviser a écrit (a) :
J'aimerais bien, et vous ?
Oui, nous allons probablement continuer. Je suis le seul à pouvoir faire une pause. Il y a beaucoup de travail, les gens attendent.
Si cela ne vous dérange pas, faites une nouvelle liste d'améliorations, sinon je suis déjà confus à la page 13 ;)
Xadviser a écrit :
Pour être honnête, cela nous démange d'ajouter aux conditions de trading de notre paire de devises un algorithme qui place 2 ou 3 ordres supplémentaires dans la direction du mouvement principal
.
Il n'est pas nécessaire de rendre les choses plus compliquées. Tous les artifices commerciaux que nous allons faire ne feront que nous distraire (par le nombre de zéros dans le rapport du testeur).
Tout d'abord, nous devons atteindre notre objectif, puis nous devons assembler le robot de trading.
A propos, je serais intéressé de voir un exemple de votre analyse d'une paire/FT particulière.
Si ce n'est pas difficile, faites une nouvelle liste d'améliorations, car je suis déjà confus à la 13ème page ;)
Bien, car la largeur est un peu moins souhaitable à compter, je l'ai signalé à la page 13. C'est ce que je pensais qui sortirait, alors j'ai demandé à nouveau. Mais ce n'est pas un gros problème. Pour nous, la taille (ratio) en points est plus importante, et la largeur est déjà un facteur avantageux supplémentaire. Et je verrai ce qu'il faut faire d'autre.
En général, tout est magnifiquement mis en œuvre. Tout est clair, mais une petite info encombre le nom de l'expert.
..... ne sera qu'une distraction (le nombre de zéros dans le rapport du testeur).
À propos, je serais intéressé de voir un exemple de votre analyse d'une paire/TF particulière.
Je ne comprends pas les zéros.
Appliqué aux données que vous avez reçues ou quoi ? Dans le moment présent ? Je n'ai pas vraiment compris le souhait.
Considérons l'une des options proposées ci-dessus
La logique du travail
Le canal initial (plus ancien) est utilisé pour prendre une décision à 100 ppp. Le canal supplémentaire (bas) est utilisé pour ouvrir des transactions uniquement dans la direction indiquée par le canal haut. La fermeture se fait en atteignant la frontière opposée du canal. L'ordre principal qui a été ouvert selon les conditions du canal haut n'est pas modifié et se ferme de lui-même selon les conditions du canal haut. Les sens des transactions sont indiqués par des flèches.
La Fig_1 montre la variante d'ouverture des transactions dans le canal haut de la tendance.
Photo 1
Comme vous pouvez le voir sur l'image, l'application de conditions supplémentaires a ajouté 65pp à la tirelire, en plus des conditions de base qui ont rapporté 63pp.
La figure 2 montre des options de canaux supérieurs plats, mais des termes commerciaux (TP) supplémentaires "travaillent" dans la direction du canal principal jusqu'au changement de direction.
Fig_2
Comme on peut le voir, les choses ne sont pas si roses ici. En plus des pertes selon le critère de base, des pertes ont été ajoutées à la tirelire :-(
La Fig_3 montre la variante plate
Fig_3
Comme nous pouvons le constater, les conditions supplémentaires de cette variante ont réduit les pertes du critère de base.
Résumons.
Si nous n'avions travaillé qu'avec les conditions de trading du canal senior, nous aurions réalisé 4 transactions avec le montant total des pertes +63-53-28-76=-94 points.
Avec les conditions supplémentaires, nous avons obtenu par (9+2+4+6=21) 21 transactions de plus avec un montant total de
1 série) +6+27+11++27+23+30+28+8-35=+65
2 séries) +28-70=-42
3 séries) +15+23-15-49=-26
4 séries) +4+18+16+5+16-37=+22
Le total de +19 points sur le TP supplémentaire (ne pas oublier que le spread n'a pas été pris en compte).
Quelles conclusions peut-on en tirer ?
Arrêtez les gars ! Il y a un groupe de personnes avancées qui bougent leurs lèvres en essayant d'entrer dans le sujet, et vous supprimez !
Pensez-vous que si personne n'écrit, personne ne lit ?
J'aimerais entendre les questions, les commentaires, les suggestions des "remueurs de lèvres". Ne soyez pas avares, camarades. Ou est-ce que tout le monde fabrique des conseillers en secret ?
P.S. Mais je ne le suis pas. Avant de me demander quoi que ce soit, demandez-vous si j'ai tout lu. Sinon, certaines personnes se sentent offensées.
Je ne comprends pas pour les zéros.
Appliqué aux données reçues ou quoi ? Dans le moment présent ? Je ne comprends pas vraiment la demande.
"Zéros dans le rapport du testeur" c'est quand le bénéfice final est supérieur à 1000000 =)))
Je voulais dire que si vous commencez à choisir des critères de trading, vous pouvez vous laisser emporter par la réalisation de profits virtuels, et oublier l'analyse...
Analyse - oui, à toutes les données. C'est juste un exemple d'analyse : "voici le graphique EURUSD H1 pour telle ou telle période, voici les statistiques, tirez telle ou telle conclusion, etc.".