État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 13
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Il était nécessaire de définir clairement la tâche dès le début. Une tentative d'"alléger" la perception, a conduit à des ajouts et des clarifications.
En fait, vous devez créer un indicateur avec les critères suivants. Construction de segments de niveau en niveau, où les niveaux
sont définis en points (ou en pourcentage, mais le premier est préférable, car l'évaluation ultérieure se fait en points) comme une largeur de canal fixe. (la possibilité d'afficher (rendre) le canal et son absence est préservée)
Dans ce cas, les niveaux sont déplacés en fonction de l'évolution des prix. Le prix "déplace" le canal. (Similaire à ZZ) Peut-être que, comme option, nous devrions également l'intégrer dans le ZigZag ?
L'indicateur doit dessiner des segments visuellement, affichant le statut des transactions virtuelles. (La variante utilisée par Komposter convient parfaitement)
Si la valeur du prix (par exemple, Bid) est égale au niveau supérieur, nous ouvrons un Achat conditionnel, si le niveau inférieur est une Vente. Nous clôturons la "transaction" lorsque le prix atteint le bord du canal opposé
, ouvrant simultanément le canal suivant. Voir Figure_1.
Image_1 Affichage de l'indicateur TFS
En ayant la possibilité de définir le spread, vous pouvez également obtenir des informations sur le résultat de l'"activité" de cet algorithme sans exécuter l'EA.
(bien sûr, sans tenir compte des slippages, bien qu'il soit facile de calculer le nombre de pertes dues aux spreads en multipliant le nombre de segments par la valeur du spread)
Une petite digression.
Pour estimer la tendance et l'aplatissement, nous avons utilisé la notion de prix dans un canal - qui a été considéré comme un aplatissement. Le signal indiquant le début du segment suivant est reçu lorsque le prix touche le canal, mais nous saurons si la condition du segment cible est remplie ou non seulement lorsque le prix "arrive" sur le bord opposé du canal. La transition elle-même se produit lorsque le prix atteint le bord du canal ; elle doit être traitée comme un plat. Voir la figure 2.
Image_2 TFS affichant la longueur réelle et tendancielle de l'appartement en fonction du temps.
La dimension des segments en points ne sera pas affectée par cette condition, mais la dimension temporelle le sera de manière significative. Je ne suis pas parvenu à une opinion définitive sur la question de savoir si l'indicateur et le script doivent être "surchargés" de calculs et d'informations supplémentaires. Elle est utile pour estimer la corrélation des dimensions temporelles des segments, mais elle n'est pas applicable comme critère de négociation, car elle n'est pas possible. Comme variante pour appliquer ces conditions uniquement pour le calcul des rapports de temps, et pour utiliser la variante "border to border" pour l'affichage. J'aimerais donc connaître votre opinion à ce sujet.
Pour résumer
L'indicateur, et le script qui lui est attaché, doit produire les informations suivantes pour la période analysée
- nombre total de barres lues (comptées)
- nombre total de segments reçus (pcs) (sur un intervalle de temps donné)
- nombre total (pcs) de tous les segments positifs, % du total
- nombre total (pcs) de tous les segments négatifs, % du total
- somme de tous les segments positifs-transactions (points+%, barres+%) (% du total)
Il serait très utile d'obtenir la distribution des segments positifs, car la simple moyenne n'est pas très informative, mais au moins de donner la moyenne.
- somme de tous les segments négatifs (points+%, barres+%)
- maximum (un) trade positif (en pips),Je pense que la distribution de ces segments, en raison de la plage relativement étroite, sera approximativement uniforme, donc son calcul a peu de valeur informative, il n'est donc pas nécessaire.
- maximum (un) trade positif (en bars) en bars séparément, comme il peut s'agir de segments différents
- séquence maximale de segments-transactions positifs (pc+nombre+pips+barres)
- séquence maximale de segments-transactions négatifs (pc+nombre+pips+barres)
- nombre de séquences de deux sections avec le critère "positif+positif" (de l'achat à la vente et vice versa)
- nombre de séquences de deux sections avec le critère "positif+négatif"
Une autre option utile serait la mise en œuvre suggérée par Candid sous la forme de séquences de comptages avec une dynamique de changement de ratio en % dans le temps.
Et tout à fait bien, s'il est possible d'obtenir la distribution de cette séquence avec affichage du maximum et des sigmas spécifiés (par défaut 2 sigmas)
(la possibilité de spécifier les sigmas en parties fractionnaires est nécessaire).
Comme les données obtenues seront utilisées pour collecter des statistiques, il est peu probable que le script soit utilisé régulièrement (l'indicateur peut également être utile dans la vie quotidienne
)
), donc s'il existe une possibilité de transférer toutes les données obtenues, par exemple vers Excel, pour les sauvegarder et les analyser, ce serait très pratique.
S'il ne s'agit pas d'une difficulté importante, il est possible d'envisager de fixer la plage et le pas de la largeur du canal dans les paramètres du script afin d'obtenir immédiatement un ensemble
(séquence) des données ci-dessus pour diverses conditions d'entrée (taille du canal en pips). Cela permettra d'obtenir un ensemble de données statistiques applicables
à la paire de devises en question, à utiliser dans le TS.
Afin de ne pas définir sans réfléchir la largeur (plage) du canal (ensemble de plages), je suggère que nous ayons besoin des valeurs suivantes :
- La valeur statistique moyenne de la barre. L'indicateur TFS peut correctement dessiner un segment au moins sur les barres voisines (mais pas sur une seule barre, car nous ne connaissons pas la séquence de contact
avec les limites du canal (c'est si vous n'avez pas d'Expert Advisor)), pour cela nous devons choisir la largeur du canal proche de la valeur maximale de la barre TF. Par conséquent, pour compléter le tableau, il serait bon d'obtenir
la distribution des valeurs des barres (en points) pour une TF donnée.
- Statistiques avec répartition par segments ZigZag. Il est important ! Il sera nécessaire de déterminer la largeur du canal dans les paires à prédominance plate.
Une option similaire avec transfert vers Excel est bien sûr la bienvenue.Sorties.
À première vue, il peut sembler que les données obtenues à l'aide de l'indicateur et du script seront quelque peu "subjectives", puisque les différences entre les transactions "positives" et "négatives", c'est-à-dire le plat et la tendance, sont fixées par des conditions externes (subjectives). Cependant, l'ensemble de ces données (sous des conditions d'entrée changeantes) permet de parler de l'existence d'une certaine dépendance
(tendance, etc.) concernant la paire en question. Notre tâche est de détecter cette dépendance. Les dépendances identifiées peuvent être utilisées comme conditions de négociation (ou filtres) dans le TS.
Je pense qu'il y a un piège. Vous utilisez ZZ, mais le fait est qu'il est bon sur l'historique, mais au temps t=0. C'est-à-dire, quand TS devrait travailler = prendre une décision, c'est un indicateur complètement différent. Et toutes les statistiques collectées sans tenir compte de ce facteur, s'écrouleront malheureusement comme un château de cartes.
Je pense qu'il y a un piège.
En fait, je suis également très confus sur ce point. Nous aurons donc des statistiques, mais comment les utiliser ?
Nous savons combien prend une tendance, combien prend un appartement, combien d'argent nous gagnerions hypothétiquement si nous connaissions les moments de transition d'un état à un autre. Et alors ?
À quoi ressembleraient les "conditions de négociation (ou filtres)" (plus précisément, avec des formules) ?
Enlever 2 canaux est certainement mieux que de compter les gains par ZigZags extrêmes, mais cela ne me semble pas suffisant. Déterminer le moment de la "fixation" d'un sommet n'est possible qu'avec un délai important.
Je n'ai aucun problème à écrire un indicateur/script, juste que j'ai besoin de comprendre pourquoi je le fais =)
Je pense qu'il y a un piège. Vous utilisez ZZ, mais le fait est qu'il est bon sur l'historique, mais au temps t=0. C'est-à-dire, quand TS devrait travailler = prendre une décision, c'est un indicateur complètement différent. Et toutes les statistiques collectées sans tenir compte de ce facteur, s'écrouleront comme un château de cartes malheureusement.
Je suis en fait très confus par ce point aussi. Nous aurons donc des statistiques, mais comment les utiliser ?
Pour commencer, à quoi servent les statistiques ? La statistique est une façon d'étudier un phénomène et/ou ses propriétés. Par exemple, nous savons qu'un courant électrique fermé crée un champ magnétique qui interagit avec un autre champ électrique magnétique. Cette propriété se manifeste régulièrement, on finit par l'utiliser, la VOIE, on obtient un moteur électrique - c'est-à-dire un avantage. Les précipitations sont une autre affaire. Cette propriété de l'atmosphère n'apparaît pas régulièrement. Afin de déterminer les signes de précipitations, des données statistiques (température, pression, direction du vent, période de l'année, comportement des animaux, etc.) ont été recueillies, sur la base desquelles une prédiction a pu être faite. Après tout, c'est ainsi qu'il est délivré : "Probabilité de précipitations d'environ 70%". Je ne vais pas entrer dans les détails de la situation ici, c'est assez clair. C'est la façon dont nous essayons d'étudier le marché. À mon avis, c'est beaucoup plus important que la recherche de combinaisons de divers indicateurs. Le marché se révèle à travers ses caractéristiques, qui peuvent être étudiées grâce à l'histoire existante et ensuite appliquées dans le travail. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai trouvé pratiquement aucun document sur les statistiques du marché, ce qui est surprenant, car cela me semble évident. À cet égard, MT4 est unique car il permet d'appliquer l'automatisation pour étudier le sujet et ensuite écrire . Après tout, l'homme, en vertu de ses propriétés mentales, et je ne fais pas exception, voit toujours ce qu'il veut voir, ce qui lui vaut un coup de pied dans la tête (et pas seulement dans le Forex). Mais on ne peut pas faire défiler la vie dans le testeur, seulement l'expérience amère. Et l'histoire des paires de devises est possible, alors pourquoi ne pas le faire ?
Nous savons combien prend une tendance, combien prend un appartement, combien nous gagnerions hypothétiquement, si nous connaissions les moments de transition d'un état à l'autre. Et alors ?
Nous, dans cette variante, n'avons pas besoin de connaître les moments de transition. Nous nous en souvenons. Mais avant de les poser, nous étudions quels sont les meilleurs. (si je comprends bien la question).
À quoi ressembleront les "conditions de négociation (ou filtres)" (spécifiquement, avec des formules) ?
Les conditions commerciales peuvent être formulées après la collecte des données. Pour que quelque chose (données) puisse être rassemblé. (Voir l'option météo).
Enlever 2 canaux est certainement mieux que de compter le profit par les extrémums de ZigZags mais cela ne me semble pas suffisant. Il n'est possible de déterminer le moment de la "fixation" du sommet qu'avec un retard important.
Pour être honnête, je n'ai pas vraiment compris la question (s'il y en avait une). Nous ne définissons pas le moment du pic de fixation de quelque manière que ce soit. Nous travaillons à partir des limites (de l'une à l'autre) des canaux.
Il n'est pas difficile pour moi d'écrire un indicateur/script, seulement j'ai besoin de comprendre pourquoi je le fais =)
Pour étudier ce avec quoi vous allez travailler (si vous le faites).
Les conditions commerciales peuvent être formulées après la collecte des données. Pour que quelque chose (données) puisse être comparé. (voir l'option météo).
OK, je vois. Ainsi, pour l'instant, on ne peut que supposer qu'une fois les statistiques collectées, certaines conclusions pourront être tirées. Y a-t-il un fondement à cela ? ;)
C'est ce que je demande - tout le monde essaie de trouver, d'aborder sous des angles complètement différents, en remontant la base scientifique, ... Mais quel est le résultat ?
Pourquoi cette statistique particulière et comment va-t-elle contribuer à rendre les prévisions plus précises ?
Supposons qu'il existe telle ou telle donnée (fournir des chiffres précis pour notre rapport). Que faisons-nous ensuite ?
Ou n'y a-t-il pas encore de "prochain" ? C'est-à-dire faire des essais et croire à la chance ? ;)
Xadviser
Je pense qu'il y a un piège. Vous utilisez ZZ, mais le fait est qu'il est bon sur l'historique, mais au temps t=0. C'est-à-dire, quand TS devrait travailler = prendre une décision, c'est un indicateur complètement différent. Et toutes les statistiques collectées sans tenir compte de ce facteur, s'écrouleront malheureusement comme un château de cartes.
OK, je vois. Ainsi, pour l'instant, on ne peut que supposer qu'une fois les statistiques collectées, certaines conclusions pourront être tirées. Y a-t-il un fondement à cela ? ;)
Chacun a sa propre compréhension et vision du marché et (attention, c'est important !) des processus qu'il reflète (nous ne voyons pas les processus eux-mêmes, ou plutôt nous ne voyons pas les causes et les conditions qui les sous-tendent. Comme pour la météo, nous savons maintenant que la cause de la pluie est la concentration d'humidité dans l'atmosphère et qu'en conséquence, il pleuvra. Notez que nous ne pouvons pas voir ou mesurer les phénomènes dans le ciel, mais que nous pouvons juger de l'événement à venir par des signes indirects). Cela ne veut pas dire que je ne spécule pas à leur sujet (je vous ai parlé de mon TS), mais peut-être que les résultats nous conduiront à des conclusions encore plus intéressantes, et ensuite à des décisions. Pour moi, c'était une grande révélation, les données qui ont déjà été obtenues (mais elles doivent être systématisées). De plus, je n'y crois toujours pas. Je vous demande donc d'aborder avec prudence la question étudiée et de vérifier les informations obtenues. Je ne peux pas (je peux, mais alors pourquoi MT4 ;)) tout vérifier à la main. Et vous avez vous-même commencé à parler du Graal ;)
C'est ce que je demande - tout le monde essaie de la trouver, ils l'abordent sous des angles absolument différents, ils essaient d'améliorer la base scientifique. Et le résultat ?
Et quels sont les différents côtés ? Je vous ai dit que je n'avais pas vu d'études similaires. C'est vrai, un article est paru sur Market Pulse Diagnostics, où l'on tente de couvrir quelque chose de similaire. Ceci (les statistiques) constitue la base scientifique. (lire "Contrôle" de V. Suvorov ?) Il existe peut-être d'autres approches, mais je suis partisan de la simplicité et du fait que ce dont nous parlons peut être mesuré et calculé. Résultat.... Je ne sais pas, car je n'ai pas vu les documents et donc les conclusions. Peut-être que la personne qui les a menées et en a tiré les conclusions a décidé de les garder pour elle..... Oui, je me vois comme ayant deux tâches - trouver (première recherche ;)) et obtenir la confirmation (réfutation) du résultat.
Pourquoi cette statistique particulière et comment va-t-elle aider à rendre la prédiction plus précise ?
Celui-ci, parce qu'il est accessible et compréhensible. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Distribution de la taille des barres, distribution de la taille des segments en ZigZag (avec des paramètres variables), distribution TFS (avec des paramètres variables). Tout semble être à la surface (sauf la dernière), mais pour une raison quelconque, personne ne l'a fait (ou l'a fait, mais se tait).
Je n'ai pas parlé de prévisions (à moins qu'il ne s'agisse de la météo), mais plutôt de conditions commerciales. Plus précisément, les statistiques nous "aideront" à obtenir la part de confiance (plus de 50%, et peut-être même plus), que les conditions commerciales que nous avons développées seront acceptables pour un commerce réussi.
Supposons que nous disposions de telles ou telles données (fournir des chiffres précis dans notre rapport). Que faisons-nous ensuite ?
Je peux le faire, mais à quoi bon ? C'est comme regarder le ciel et décider s'il va pleuvoir ou non. Si je regarde le thermomètre, le baromètre, l'humidimètre, etc., je déciderai alors de prendre un parapluie ou non. Après tout, même pour prendre une décision sur les conditions de négociation, vous devez collecter des données au préalable. Ou pensez-vous que vous n'en aurez pas besoin ?
Question hors sujet : dans quel fuseau horaire vivez-vous ?
OK, c'est parti.)
Je le ferai demain.
Je vis à GMT +2 - Kiev, Ukraine.
Un peu plus sur le sujet. On peut vraiment mesurer beaucoup de choses. Par exemple, un indicateur tel que le stochastique. Quelqu'un a-t-il décidé de compter le nombre de transactions perdantes et profitables grâce à ses "signaux" ? Si c'était le cas, ils seraient arrivés depuis longtemps à la conclusion que la décision de partage 50/50 n'est pas tout à fait acceptable dans le commerce. Mais que se serait-il passé si nous avions calculé le nombre de transitions des niveaux spécifiés par rapport au nombre de franchissements de ces niveaux ? Les statistiques montreront dans quelle mesure cette méthode d'interprétation des signaux serait utile dans le système de trading. Comme exemple dans l'image.
Quelqu'un l'a-t-il vérifié ? Je ne prétends pas que cela fonctionnerait en termes de "performance" des indicateurs. Je n'utilise pas moi-même d'indicateurs en raison de leur affichage incorrect. Mais c'est une possibilité d'élaborer des statistiques. Et quel sera le montant effectif des transactions avec les paramètres spécifiés sur la période donnée ? La plupart des gens, surtout au début, ne voient que ce qu'ils veulent voir et vont directement au combat. Et seul leur propre portefeuille commence à leur apprendre (bien que même cela ne fonctionne pas pour certaines personnes ;))