État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 10
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Nous pouvons également vous proposer la méthode simple suivante. L'indicateur de lissage ne doit pas varier dans une fourchette donnée (20-40 points). Et quand il sort de la plage, il change en douceur. Ensuite, ça va être plat - plat. Là où ça change - une tendance.
Il ne reste plus qu'à calculer combien de barres, ou d'incréments de prix, se trouvent sur les sections horizontales et combien sur les sections changeantes.
Les hauteurs des segments doivent nécessairement être comptabilisées pour ceux qui ont été construits.
Fait à
Xadviser a écrit (a) :
Dans quelle mesure la mise en œuvre de cet algorithme est-elle problématique ? Je pense que cette approche du comptage (estimation) est plus objective. Qu'en pensez-vous ?
Je suppose que c'est possible. Je vais regarder.
Mais nous ne savons pas quand - probablement dès dimanche.
Fait à
Tout simplement génial ! Un énorme RESPECT pour vous !
Cependant, les chiffres sont encore difficiles à croire. (c'est vraiment un graal, même si ça ne devrait pas l'être. Nous devons chercher une erreur. Peut-être est-il trop petit pour être estimé ? Comment vérifier les données obtenues. Peut-être pouvez-vous exécuter le conseiller expert ? Si nous ouvrions selon la règle simple, nous gagnerions 2018 points de profit et 488 points de perte moins 24 trades * 3 points de spread = 72 points dans cet intervalle (sans tenir compte des slippages).
Total 2018-488-72=1458 points de profit pour environ 43 jours (4102 (15 min) / 4 / 24 = 42,7).
Xadviser писал (а):
Однако в цифры до сих пор не верится. (действительно Грааль получается, хотя его быть не должно. Нужно искать ошибку)
Whoa, whoa, whoa, whoa... Vous ne confondez pas l'histoire et la réalité =)
J'ai écrit tout de suite - maintenant nous devons voir quel pourcentage de ces tendances ne disparaît pas lorsque le ZigZag est redessiné.
Pour cela, nous devons soit effectuer des tests en mode visuel et essayer de négocier en fonction de ces "signaux", soit améliorer le script pour qu'il calcule tout par lui-même.
Xadviser a écrit (a) :
Comment définir la surface mesurée ? Peut-être pouvez-vous ajouter un nombre donné de barres ?
Il serait utile d'ajouter une largeur de canal définie au rapport (vœu pieux).
Ok.
komposter писал (а):
Whoa, whoa, whoa, whoa... Vous ne confondez pas l'histoire et la réalité =)
J'ai écrit tout de suite - maintenant nous devons voir quel pourcentage de ces tendances ne disparaît pas lorsque le ZigZag est redessiné.
Pour ce faire, nous devons soit effectuer des tests visuels et essayer de négocier en fonction de ces "signaux", soit améliorer le script afin qu'il calcule tout par lui-même.
La formulation correcte est la suivante : Chaque nouveau TFS sera plat au début, jusqu'à ce que le prix atteigne un certain niveau (égal au double de la largeur du canal), puis il devient une tendance (à condition que l'opération atteigne le seuil de rentabilité) et cette tendance ne disparaît pas. Le résultat que nous voyons dans l'historique est que toutes les transactions à plat sont perdantes, et que les transactions de tendance sont rentables. Si tout est calculé correctement (somme des segments plats et de tendance séparément), le résultat sera exactement le même que dans le rapport moins Spread*nombre de transactions (le slippage n'est naturellement pas pris en compte).
Cependant, les chiffres sont encore difficiles à croire. (Il y a vraiment un graal, même s'il ne devrait pas y en avoir. Nous devons rechercher une erreur).
lna01 писал (а): Хм, у Вас есть рецепт идеального выхода из позиции?
C'est justement ça, non. Ce n'était pas du tout l'objectif. L'idée était de collecter des statistiques et de voir si les données pouvaient être applicables au développement d'un autre TS. C'est, pour ainsi dire, un effet "secondaire" =)
Si nous ouvrons des trades "directement" sur la frontière d'un canal pour sa percée, c'est-à-dire à chaque fois qu'il s'agit d'un flip, alors graphiquement chaque segment plat sera une perte et chaque segment de tendance sera un profit.
En outre, sur un seul et même appartement, on peut généralement enregistrer plusieurs pertes (bien que je n'aie pas vérifié les détails du calcul des statistiques cette fois-ci).
Il n'y aura donc pas plusieurs pertes dans chaque appartement séparé.
Jusqu'à présent, le premier soupçon est qu'un intervalle court est choisi pour l'estimation.
De plus, sur un même appartement, il est généralement possible d'attraper plus d'une perte (bien que je n'aie pas regardé les détails du calcul des statistiques cette fois-ci).
C'est pourquoi il n'y aura pas plus d'une perte sur chaque appartement séparé.
Oui, il semble qu'il n'y aura pas de pertes supplémentaires sur l'appartement. Et la largeur du canal ne doit pas être soustraite de l'écart de tendance ? C'est une entrée révolutionnaire.
Il suffit de regarder attentivement l'image. À ne pas confondre avec les segments ZZ. TFS a formé un "aller" de la bordure à la bordure du canal dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une tendance ou d'un plat. Il n'y a pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Si l'on compare avec le segment ZZ, il est exactement plus grand (plus long) de deux largeurs de canal, comme je l'ai déjà mentionné. C'est pourquoi Andrei a refait le calcul des statistiques. Mais il s'est avéré (ce qui est sur la photo) sur Euro et dans un intervalle donné. Pour d'autres paires (j'ai vérifié la fourrière), il semble que ce soit 50/50, ce qui est "mieux", c'est-à-dire que cela me semble plus fiable. Cependant, si je les passe tous en revue et avec différentes largeurs de canal, je peux trouver des variantes "intéressantes".
Je me suis initialement attaché aux points ZZ pour faciliter les calculs. Il n'affectera pas la valeur en pips, alors que le facteur temps le fera.
Les segments marqués d'une autre couleur sont "chronométrés" par rapport aux transactions réelles, comme s'ils étaient ouverts lorsque le prix et la valeur de la bordure du canal étaient égaux.
Bien sûr, je sais très bien comment le canal de cette ZZ est mis en place, car j'ai écrit le code original moi-même, mais Andrey (komposteur) l'a utilisé dans le but en question, ce qui ne me dérange pas.
Tu devrais aussi l'ajuster, il dessine parfois mal les segments =) Et ce serait bien d'y ajouter quelques extras. Mais en général, je l'aime beaucoup.
L'indicateur de lissage indiqué sur le graphique est dépassé, mais pas de manière significative. En principe, vous pouvez utiliser n'importe quel filtre, n'importe quelle mouvance, régression ou DCT - il sera un peu meilleur contre les pics aigus, mais ce n'est pas si important. Le plus important, à mon avis, c'est la façon dont la logique de négociation est gérée en cas de tendance et d'aplatissement.
La logique de négociation n'est en aucun cas manipulée. Le but était d'obtenir des données statistiques sur les prix en flat et en tendance en fonction du temps (nombre de barres) et de la magnitude en pips pour les conditions spécifiées de la tendance et du flat pour une utilisation possible dans différents TS.
Comme "résultat secondaire", il apparaît que pour certains paramètres, nous avons un avantage significatif des segments de tendance par rapport aux segments plats. C'est pourquoi il est nécessaire de vérifier la validité des données obtenues et c'est une question de commerce.
Car s'il est utilisé correctement, il est possible de gagner encore plus sur certaines sections plates que sur les sections à tendance.
Je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, il ne s'agit pas encore d'établir des critères commerciaux pour le TS.