État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 9
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Script de komposter légèrement modifié. Il écrit maintenant dans un fichier les pourcentages de tendance et les pourcentages plats pour chaque segment successif de l'échantillon d'une zone. Si nous utilisons ces données pour dessiner des séquences chronologiques de pourcentages de tendance pour les zones avec des seuils de 20, 30, 40 et 50 points, nous obtiendrons l'image suivante. Interprétez à votre guise :).
TFA
P.S. J'ai complètement oublié, l'image pour Sample = 100.
Si vous enregistrez et chronométrez, vous pouvez dessiner une image similaire mais synchronisée.
TFA
Mais j'ai une autre idée : voir quel pourcentage de ces "tendances" se perd dans l'analyse en temps réel.
Si au moins la moitié des tendances sont détectées correctement dès le départ - c'est un méga-grial =)
Malheureusement, rien ne peut être détecté à l'avance. Mais la "Graalité" peut être rapidement calculée comme suit :
Additionner tous les segments de tendance par hauteur en np
Ajouter tous les segments plats à la hauteur du point
Soustraire l'un de l'autre (le plus petit des deux) moins l'écart *nombre de tous les segments
Une comparaison des sommes des longueurs dans les barres F/T serait également intéressante et, je pense, encore plus révélatrice.
Je voudrais revenir sur les statistiques. Pour ce faire, nous devons obtenir une image plus détaillée. C'est-à-dire que nous devrions avoir le tableau suivant
Il est encore plus correct et beau d'obtenir la distribution des segments résultants. Il est clair que pour un segment plat, la limite sera la largeur de la plage spécifiée (canal).
Mais nous aimerions voir la concentration de base (et comment elle coïncide avec la valeur moyenne).
Pour le segment de tendance, il n'y aura pas de limite à la valeur maximale et elle sera limitée par sa présence dans l'historique. Cela peut servir de point de départ aux calculs nécessaires
dans certains TS. La distribution des segments de tendance est plus instructive que celle des segments plats et devrait être plus proche de la normale (gaussienne). La concentration de base peut également
être utilisée dans le développement du TS.
Script de komposter légèrement modifié. Maintenant, il écrit la tendance et les pourcentages plats pour chaque segment successif d'échantillon de WP dans un fichier. Si, à partir de ces données, nous traçons des séquences chronologiques de pourcentages de tendance pour les zones avec des seuils de 20, 30, 40 et 50 points, nous obtiendrons l'image suivante. Interprétez à votre guise :).
P.S. J'ai complètement oublié, l'image pour Sample = 100.
Veuillez expliquer ce qu'est un "échantillon consécutif" ? Est-ce la façon dont le pourcentage a changé par rapport au point de référence ? Qu'est-ce qui se trouve sur l'axe des x ?
C'est vous qui comptez le ratio des sections de temps ? A quoi ressemblerait le rapport en pp ?Je voudrais revenir sur les statistiques. Pour ce faire, nous devons obtenir une image plus détaillée. C'est-à-dire que nous devrions avoir un tableau comme celui-ci
Veuillez expliquer ce qu'est un "échantillon consécutif" ? S'agit-il de la variation du pourcentage par rapport au point de référence ? Qu'y a-t-il sur l'axe des x ?
Était-ce vous qui comptiez le ratio des parcelles de temps ? A quoi ressemblerait le rapport en pp ?Échantillon - le nombre de segments en zigzag sur la section historique, pour lesquels le rapport tendance/float est calculé. C'est-à-dire que le script source de komposter le calcule pour l'ensemble de l'historique, alors que ma modification divise l'historique en morceaux consécutifs et analyse indépendamment chacun d'eux. La longueur des pièces est telle que chacune d'entre elles contient exactement un échantillon (soit 100 dans ce cas) de segments en zigzag. Ainsi, l'axe horizontal de la première image représente uniquement le numéro d'index d'un segment de l'historique, tandis que la seconde image représente la différence entre l'heure de la fin du segment et l'heure de la première barre de l'historique, en minutes.
À propos, les données pour les images sont dérivées de eurusd5, de la mi-2004.
Je n'ai pas bien compris ce que signifie "ratio en pp", quel ratio par rapport à quoi exactement ?
Échantillon - le nombre de segments de zigzag sur la section historique pour lesquels le rapport tendance/plat est calculé. C'est-à-dire que le script original de komposter le calcule pour l'ensemble de l'historique, alors que ma modification divise l'historique en parties consécutives et travaille indépendamment sur chacune d'elles. La longueur des pièces est telle que chacune d'entre elles contient exactement un échantillon (soit 100 dans ce cas) de segments en zigzag. Ainsi, sur l'axe horizontal de la première image, c'est le numéro d'index d'un segment de l'historique, et sur le second - la différence entre l'heure de fin du segment et l'heure de la première barre de l'historique, en minutes.
Merci. Maintenant je comprends. Il semble que plus le canal est large, plus la résilience est grande.
Il est également intéressant de savoir à quels moments (dates) de l'année les pics maximaux ont été observés. Surtout avec une chaîne à 50pp ?
Je ne comprends pas bien ce que signifie "ratio en pp", quel est le ratio par rapport à quoi exactement ?
Le script, qui a été fait par Andrey et corrigé par vous, considère la longueur des segments obtenus en barres (c'est-à-dire le nombre de barres sur le segment)
J'ai une suggestion pour calculer la hauteur en points (pps) des segments plats et de tendance obtenus respectivement, et aussi pour les comparer.
Je suppose que nous obtiendrons la dépendance inverse et, par conséquent, l'équilibre du marché. Il y a plus de points dans un temps plus court et moins de points dans un temps plus long. Comment cela se passera-t-il dans la réalité ?
Prends-le, signe-le =)
J'ai fait une nouvelle version, les statistiques ressemblent à ça maintenant :
Tous ceux qui ont téléchargé l'indicateur depuis ce fil de discussion - renommez-le en "ZZm-fx-txt.mq4" !
PS : la hauteur des barres (en pips) est comptée par les rayons de ZigZag. En principe, il est possible de compter par segments construits. Je ne sais pas comment le faire correctement.
Recevez, signez =)
PS : la hauteur des segments (en points) est comptée à partir des rayons ZigZag. En principe, il existe une option de comptage par segments construits. Comment y arriver - je ne sais pas.
Tous très cool ! Mais cela nécessite quelques ajustements :
Les segments de hauteur (segments) doivent être sûrs de compter ceux qui sont construits. Je propose de leur donner un nom. Par exemple : TFS (segments à tendance plate) ou TFO (segments). Si nous comptons les longueurs des segments ZZ, les segments de tendance seront deux fois plus larges que la largeur du canal. Les segments plats vont également augmenter, mais pas autant que les segments de tendance.
Leur interprétation est la suivante. Si les statistiques nous montrent un avantage des segments de tendance, par exemple, alors nous choisissons la condition d'ouvrir des positions lors d'une rupture du canal. Alors la somme des segments de tendance est un profit en pips tandis que la somme des segments plats est une perte en pips. Et ce, si nous ouvrons les postes "directement", sans aucun artifice.
Il y a encore un point controversé. J'ai pointé des points sur les bords opposés du canal GZ (sur lequel les TFS ont été obtenus) pour des raisons de perception et de simplicité de calcul éventuelle. Toutefois, une interprétation légèrement différente est possible. Cela n'affecte pas la valeur en pps, mais le nombre de barres, c'est-à-dire le temps passé dans l'état de tendance/plat a un effet significatif. En fait, il s'avère que nous obtenons un signal d'une nouvelle tendance ou d'un flat lorsque le prix atteint la frontière du canal. Si nous l'abordons de manière formelle, presque rien ne changera. Les TFS obtenus se déplaceront et le résultat global ne sera pratiquement pas affecté. Parce que les segments plats et les segments de tendance seront déplacés. Voir la figure 1.
Fig. 1
Toutefois, si nous l'abordons non pas de manière formelle, mais de manière créative, il serait correct de terminer le segment de tendance au maximum et d'"étirer" le segment plat jusqu'au début d'une nouvelle tendance. Une telle disposition affecterait considérablement les corrélations temporelles de TFS, puisque non seulement les zones plates augmenteraient, mais les zones de tendance diminueraient également. Voir Fig. 2
Fig2
Dans quelle mesure la mise en œuvre de cet algorithme est-elle problématique ? Je pense que cette approche du comptage (estimation) est plus objective. Qu'en pensez-vous ?