À la croisée des chemins. Un sujet pour les propriétaires qui ont développé des EAs vraiment efficaces et rentables. - page 3

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Reshetov: On parle de rentabilité lorsque le TS produit généralement un bénéfice malgré la présence de drawdowns. C'est-à-dire que tôt ou tard, il sort d'un drawdown vers le profit. On parle de transaction perdante lorsque le système négocie jusqu'à un appel de marge. Le bénéfice stable est le bénéfice en tant que salaire, c'est-à-dire $n pour le t-ième intervalle de temps. C'est-à-dire que vous attendez le temps t et obtenez $n de manière stable. Le salaire peut également être stable (lorsque vous passez à la caisse à telle ou telle date et que vous recevez le n-ième montant. C'était le cas en URSS avant les réformes de l'ère Pavlov) et aussi des retards (lorsque vous vous présentez à la caisse à telle date et qu'on vous dit qu'il y a des difficultés dans l'entreprise et pas d'argent pour votre salaire. C'est ainsi depuis les réformes de Pavlov). Le commerce n'est jamais stable.
Merci pour la clarification des termes. Le sujet s'adressait donc à l'origine aux propriétaires d'EA rentables.
 
zhuki:
Quant au drawdown, c'est le mauvais terme dans mon cas.
Ces langues ou pics sont juste des fermetures de groupe, la baisse est d'abord stoplosses puis takeprofits, mais tout cela s'est passé en 1-2 secondes juste sur le graphique.
c'est ce à quoi ça ressemble parce que l'horizon n'est pas le temps.

Oui, bien sûr, l'horizon n'est pas le temps. Mais le fait qu'une paire augmente le dépôt de x% pour 60 transactions et que 3 paires pour ~120 augmentent le dépôt de ~x% également, est étrange. On s'attendait à ce que le bénéfice soit plus élevé, par exemple 1,5x %.
 
Lukyanov:

Maintenant, après avoir lu l'un des fils de discussion du forum voisin, j'ai enfin l'idée dans ma tête que je travaille sur la mauvaise chose et que je pense "dans la mauvaise direction". J'ai déjà programmé une douzaine ou deux EA basés sur divers indicateurs et systèmes de trading disponibles sur Internet. En vain.

Les conseillers experts flottent au seuil de rentabilité ou fournissent des millions après l'optimisation, mais échouent lors des tests (ajustements). Ou, encore, des millions sans ajustement, mais avec TP<=10(le Graal). J'ai un avantage - l'expérience de la programmation (avant mql, la dernière fois j'ai programmé en pascal il y a environ 5 ans).

La question aux maîtres du forum, à ceux qui ont développé des EA stables et rentables et qui travaillent avec eux depuis longtemps :

Quels sont les principes établis dans vos Expert Advisors ? Utilisez-vous des indicateurs accessibles au public ? Si oui, combien en utilisez-vous ? En général, que conseilleriez-vous de lire, de commencer à étudier ?

C'est tout pour le moment, d'autres questions suivront au cours de la discussion (qui, espérons-le, aura lieu).


Toutes les dindes disponibles sont généralement une première approximation très grossière. Leur but n'est pas tant de travailler avec que de...
comme exemples pour la programmation en MQL4.
Les EE normales ont besoin de leurs propres approches non standard, tenant compte à la fois de l'AT et de l'AF.
 
KimIV:
Lukyanov:Question : "Canaux, modèles intrajournaliers et interjournaliers" - s'agit-il de vos propres développements et techniques, ou, encore une fois, sont-ils accessibles au public ?
Le mien à partir de matières premières accessibles au public :-)
Dans quelle mesure (bien que ~ pourcentage) avez-vous dû retravailler/modifier cette matière première ? Les développements propres étaient basés sur des observations propres ?
 
Mais vous devez comprendre que le marché est un processus stochastique, ce qui signifie que les bénéfices ne peuvent être constants ou prévisibles.
Si l'évolution de la situation m'intéresse, je peux montrer ce graphique de temps en temps.
Mais je pense que lundi sera proche de 0, vendredi j'ai réussi à faire seulement 40 pb.
 
Que signifie "acceptable" pour vous ?
Ce qu'a dit Yuri Reshetov :
On parle de rentabilité lorsque le TS génère généralement des bénéfices, malgré la présence de drawdowns. C'est-à-dire que tôt ou tard, il sort d'un drawdown pour faire des bénéfices.
À mon avis, il s'agit d'une stratégie de trading acceptable.
J'ajoute seulement que le robot doit chercher à réduire la taille de la perte, et que le temps d'absorption doit être raisonnable, pas 2 - 3 mois, avec une fréquence de transactions de 10-20 par jour. Ainsi que l'entrée dans le drawdown dans la même période.
 
zhuki писал (а):
... d'autant plus pour la beauté du tableau d'équilibre.
Il ne s'agit pas de beauté, mais du fait qu'une de ces langues peut menacer un dépôt. Même s'il s'agit d'une baisse à court terme, mais qui reste profonde. Tôt ou tard, l'une de ces langues rendra votre dépôt obzincolite :-)
 
D500_Rised: À mon avis, les outils FIBO ont au moins le potentiel nécessaire. Et, peut-être le plus important, une gestion "intelligente" des positions.
Que recommandez-vous de lire sur les outils Fibo ?
 
zhuki:
Mais vous devez comprendre que le marché est un processus stochastique, ce qui signifie que les bénéfices ne peuvent être constants ou prévisibles .

Alors qu'est-ce qui vous fait penser que :

Mais je pense que le lundi sera presque nul.
? :-)
 
Lukyanov:
D500_Rised: IMHO, les outils FIBO ont au moins le potentiel nécessaire. Et peut-être le plus important, un positionnement intelligent.
Que recommandez-vous de lire sur les outils Fibo ?
En fait, je n'ai rien lu sur ce sujet. Ce raisonnement est le résultat de la pratique. Ce à quoi je fais plus confiance qu'à la théorie, considérant que la théorie présentée dans la littérature n'est qu'une vue subjective de l'auteur.
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