Analyse de l'accord de championnat 2007 par WACKENA - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'ai eu celui-ci depuis le 1er janvier 2007 jusqu'à maintenant...
Pouvez-vous me dire quelles méthodes "générales" peuvent être utilisées pour rendre ce graphique plus lisse en sacrifiant des bénéfices ?
J'ai celui-ci du 1er janvier 2007 à aujourd'hui...
Une autre WACKENA:)
YuraZ, stupide sondage - où est le code. Je ne l'ai pas trouvé ?
Cette question a déjà reçu une réponse :
William Boatwright. WACKENA a pris la deuxième place, il vend son produit soutient les utilisateurs créé site web ... il a des affaires en cours.
et je vais sortir le code... Pourquoi ? Même si ce n'est pas le code WACKENA mais que c'en est proche...
par respect pour lui, je ne le ferai pas.
----
p.s.
le code est presque intime !
----
la discussion est au niveau où CHAMPIONSHIP fournit un riche fourrage en analysant les stats des leaders
L'examen des journaux et de certains des flux d'informations subtils, la communication directe avec les auteurs, donnent beaucoup d'idées...
la discussion porte sur ce qu'est l'optimisation et comment la faire correctement et selon quels critères.
2-dans un échantillon optimisé je sélectionne par exemple un ensemble qui donne ou le même profit disons
j'ai 2000-3000 mille lignes après optimisation dans la fenêtre des résultats d'optimisation
disons que nous avons 70 lignes d'échantillon donnent le même profit et le même drawdown l'échantillon suivant de 50 lignes un peu plus mauvais profit et drawdown
Par exemple, les SL ou TP supérieurs à une certaine taille ne seront tout simplement pas atteints.
À mon avis, il n'est pas correct de prendre des paramètres de cette zone. Bien que cela dépende des paramètres et de la stratégie.
Andrew !
Ce n'est pas ce que je veux dire ! Si vous optimisez un seul paramètre, oui...
Et si vous optimisez un groupe de paramètres, c'est un peu différent... On ne choisit pas un échantillon dans la masse des séries où la danse sur les paramètres ne change rien.
mais un échantillon qui donne approximativement les mêmes résultats
dans cet échantillon, des paramètres stables avec une faible variation sont tirés !
c'est-à-dire quelque chose entre les deux...
et encore une chose ! une subtilité pendant l'optimisation
1) Vous devez choisir 2 ou 3 mois de la tendance et optimiser uniquement sur ces mois.
2) Vous devez choisir 2 ou 3 mois de tendance à la baisse et les utiliser pour l'optimisation.
3) Nous choisissons une période fixe
nous disposons de 3 groupes de paramètres et il est possible d'activer et de désactiver manuellement tel ou tel ensemble une fois par mois ou une fois tous les 3 ans.
les jours de retournement sont souvent très visibles
vous disposez de 3 groupes de paramètres et vous pouvez allumer et éteindre un ensemble manuellement une fois par mois ou les 3 jours de tournière sont souvent très visibles.
Ici, j'admets également que je ne suis pas tout à fait d'accord.
Premièrement, les tendances peuvent être de force différente, ce qui peut affecter la performance des Expert Advisors.
Deuxièmement, les tendances peuvent s'accompagner d'une volatilité élevée ou faible. En d'autres termes, c'est une chose quand le prix descend doucement, et c'en est une autre quand la chute est accompagnée de bougies de 40-50 points.
Troisièmement, comme nous l'avons vu en janvier, la direction de la tendance peut changer après le communiqué de presse. Par exemple, sur la paire de devises EuroFount, le 15 janvier, la tendance s'est brusquement retournée vers le bas, et hier (01 février), elle s'est brusquement retournée vers le haut.
Désolé pour la critique - mais je suis en faveur des tests à long terme, au moins pour la dernière année.
vous disposez de 3 groupes de paramètres et vous pouvez activer et désactiver tel ou tel ensemble manuellement une fois par mois ou lors de 3 journées tournantes sont souvent très visibles
le conseiller expert devrait entrer - sortir - pendant que je suis loin de la voiture... je suis au travail - je dors, je me promène, etc.
et le faire avec une forte probabilité de succès et de préférence par tendance
Si je suis à la voiture, alors le conseiller expert a fixé comme priorité d'aller selon la tendance, donc il est intelligent d'inverser ce jour-là - avec la priorité d'acheter.
Le jour du retournement n'est pas toujours évident, bien sûr, c'est une évaluation subjective, depuis le 22.01.2008 je n'ai acheté qu'avec mes mains... presque 2 semaines
+ la Fed a réduit le naira... a cassé le sommet précédent... Il y avait 4 points au total avec des signaux d'achat mais je suis au travail maintenant ...
J'ai posté la photo ci-dessus ...
meilleures salutations
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point non plus.
Tout d'abord, les tendances peuvent être de force différente et cela peut affecter les performances du conseiller expert.
Deuxièmement, les tendances peuvent s'accompagner d'une forte ou d'une faible volatilité. En d'autres termes, c'est une chose quand le prix descend doucement, et une autre quand la chute est accompagnée de chandeliers de 40 à 50 points.
Troisièmement, comme nous pouvons le voir en janvier, la direction de la tendance peut changer après le communiqué de presse. A titre d'exemple, sur l'EUR/USD, la tendance a fortement baissé le 15 janvier, et hier (01 février) elle a fortement augmenté.
Désolé pour la critique - mais je suis un partisan des tests à long terme, du moins pour l'année dernière.
le test annuel donnera probablement des paramètres plus lisses, par exemple dans la préparation du Championnat l'optimisation était dans la période 01.01.2007 - 19.01.2007
Je parle de la formation des paramètres de vente et d'achat dans les tendances à court terme (en termes de moyen terme) 1-2-3 mois.
Je parle de méthodes pour choisir parmi une variété de paramètres ceux qui ont la plus forte probabilité
profit
Si nous prenons la période du Championnat, la tendance est en fait à la hausse, et ce n'est qu'à la fin de cette période, le 23.11.2007, qu'il y a eu un renversement.
si vous analysez le conseiller expert BETTER, il s'est précipité en avant seulement autour du 12 novembre
et pas étonnant que le système soit formé pour acheter... le système n'aurait pas augmenté s'il avait été exécuté le 23.11.2007
un jour d'inversion est une semaine en principe visible .... au moins j'ai réussi à le voir
il serait bien d'inverser les paramètres d'achat ce jour-là et de définir les paramètres de vente
il est plus probable que le vendredi 01.01.2008 ait été un jour de renversement de tendance.
L'euro est passé par 1.4966 - 1.4921 - 1.4935 pour la 3ème fois ... plat bas sur la D1
J'ai réussi à reproduire presque exactement l'Expert Advisor de WACKENA, qui a remporté la 2e place...
...sur le champ de tir où l'optimisation a été faite il y a beaucoup de perdants (je les posterai plus tard)
WACKENA a exécuté son EA sur un graphique quotidien. Pensez-vous qu'il a vraiment pris les données du graphique de 15 minutes ?