Analyse de l'accord de championnat 2007 par WACKENA - page 2
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L'euro-livre était dans une tendance clairement haussière à la fin de 2007, puis le 15 janvier, il s'est immédiatement transformé en une tendance baissière, avec une chute de 200 pips en 2 jours.
Par conséquent, l'ajustement de l'EA au cours des deux ou trois derniers mois entraînera des conséquences imprévisibles.
Ou est-ce que je me trompe sur quelque chose ?
Eh bien, si nous comptons sur une tendance haussière continue, alors nous n'avons pas besoin d'un EA - il suffit d'ouvrir à l'achat et de partir !
Il y avait une tendance haussière claire sur la paire euro-livre à la fin de l'année 2007. Et le 15 janvier, elle a instantanément changé en tendance baissière, avec une chute de 200 pips en 2 jours.
Par conséquent, l'ajustement de l'EA au cours des deux ou trois derniers mois entraînera des conséquences imprévisibles.
Ou est-ce que je me trompe sur quelque chose ?
Eh bien, si nous nous attendons à ce que la tendance haussière se poursuive, nous n'avons pas besoin d'un conseiller expert, il suffit d'ouvrir une position d'achat et c'est parti !
Eh bien, je ne vais pas prendre ce chemin avec vous les gars.
Et le décalage des indicateurs dans de telles situations - cela n'arrive-t-il pas ?
Ou est-ce qu'ils anticipent de quelques jours ?
Et en général, je ne peux pas comprendre comment un EA peut être optimisé au cours des 2-3 derniers mois si la situation change radicalement au cours d'une journée sur le marché actuel. Sauf si c'est avant un championnat à court terme, et c'est tout.
J'ai un Expert Advisor avec un système d'optimisation flexible intégré qui peut s'optimiser sur la base des dernières données historiques : lorsque le comportement du symbole change, en fonction de l'état des positions ouvertes, simplement par la période de temps, etc. Et la période d'optimisation qu'il essaie de varier en fonction d'un certain nombre de critères.
Je l'ai longtemps utilisé dans le testeur et sur la démo - le résultat a été le suivant : oui, il y a des périodes où le réglage sur les dernières données historiques peut apporter un bénéfice, mais une telle période sera nécessairement suivie d'une période (que j'appelle "atypique" pour moi) où ce bénéfice sera perdu et se traduira par 0 :) Bien qu'il ne coule pas beaucoup... Moins stable, il se passe quelque chose sur les TFs de 4H et plus, les tendances globales ne sont pas si volatiles. Mais même là, la rentabilité est si mauvaise... ....
Et en général, je ne peux pas comprendre comment un EA peut être optimisé au cours des 2-3 derniers mois si la situation change radicalement au cours d'une journée sur le marché actuel. Sauf si c'est avant un championnat à court terme, et c'est tout.
J'ai un Expert Advisor avec un système d'optimisation flexible intégré qui peut s'optimiser sur la base des dernières données historiques : lorsque le comportement du symbole change, en fonction de l'état des positions ouvertes, simplement par la période de temps, etc. Il essaie également de faire varier la période d'optimisation par un certain nombre de critères.
Je l'ai longtemps utilisé dans le testeur et sur la démo - le résultat a été le suivant : oui, il y a des périodes où le réglage sur les dernières données historiques peut apporter un bénéfice, mais une telle période sera nécessairement suivie d'une période (que j'appelle "atypique" pour moi) où ce bénéfice sera perdu et se traduira par 0 :) Bien qu'il ne coule pas beaucoup... Moins stable, il se passe quelque chose sur les TFs de 4H et plus, les tendances globales ne sont pas si volatiles. Mais même là, la rentabilité n'est pas si bonne.....
Suggérons donc à nos collègues "programmeurs à prix d'or" d'intégrer l'auto-optimisation à leur EA et de l'exécuter sur au moins 3 ans d'historique.
Suggérons donc aux collègues "programmeurs pour le prix" de boulonner l'auto-optimisation à leur EA et de l'exécuter sur au moins 3 ans d'historique.
Suggérons donc à nos collègues "programmeurs à prix d'or" d'intégrer l'auto-optimisation à leur EA et de l'exécuter sur au moins 3 ans d'historique.
Figar0 Cette remarque ne va pas dans votre sens.
Je veux dire l'EA spécifique - que YuraZ nous propose pour la discussion.
Je voudrais le faire fonctionner pendant 3 ans sur l'historique.
J'ai rencontré à plusieurs reprises le râteau de l'optimisation, car très souvent les paramètres sélectionnés dans le testeur sont juste un ajustement pour l'histoire.
J'en suis arrivé à une conclusion : plus l'historique du conseiller expert est long et sans correction, plus il se comportera de manière stable à l'avenir, car il est passé par un plus grand nombre de modèles de comportement de prix. Je ne parle pas des perseptrons - c'est un sujet distinct.
Eh bien, suggérons aux collègues "programmeurs pour le prix" de visser l'auto-optimisation à leur EA et de l'exécuter sur au moins 3 ans d'historique.
Figar0 Cette remarque ne va pas dans votre sens.
Je veux dire l'EA spécifique - que YuraZ nous propose pour la discussion.
Je voudrais le faire fonctionner pendant 3 ans sur l'historique.
J'ai rencontré à plusieurs reprises le râteau de l'optimisation, car très souvent les paramètres sélectionnés dans le testeur sont juste un ajustement pour l'histoire.
Et j'en suis arrivé à une conclusion : plus l'historique du conseiller expert est long et sans correction, plus son comportement sera stable à l'avenir, car il est passé par un plus grand nombre de modèles de comportement de prix. Je ne parle pas des perseptrons - c'est un sujet distinct.
Ce n'est pas si facile.
Il est également possible d'ouvrir à la main, surtout si les critères sont connus, de fermer le chalut et de laisser faire l'Expert Advisor.
ce n'est qu'une question d'adaptabilité partielle. il est clair, au vu de l'amélioration du site, qu'il fonctionne principalement dans la cinquième vague, c'est-à-dire sur les corrections.
et seulement le long de la tendance
le chalut est adaptatif
Les paramètres doivent être optimisés et c'est la chose la plus désagréable dans cette EA, mais elle fonctionne et c'est bien.
Il est clair qu'avec certains réglages, il fonctionne de manière stable dans la tendance UP ... à d'autres endroits dans DOWN
cela n'a aucun sens de le tester dans trois ou quinze ans !
C'est pourquoi je pense qu'il est impossible de faire preuve de constance sur une longue période !
1 - lors d'un changement de tendance
2 - à perte
D'où l'optimisation !
Je le fais comme je le fais, probablement que beaucoup de gens le font de la même manière... Je peux me tromper.
les principes sont
1 - ne pas prendre de valeurs limites
c'est-à-dire que nous avons une ligne avec un profit maximal - je ne la prendrai pas.
2-Dans un échantillon optimisé, je sélectionne par exemple le jeu qui donne ou le même profit.
J'ai 2000-3000 milliers de lignes après optimisation dans la fenêtre des résultats de l'optimisation.
Supposons que nous ayons 70 lignes d'échantillon donnant le même bénéfice et le même drawdown et les 50 lignes d'échantillon suivantes donnant un bénéfice et un drawdown légèrement inférieurs.
3- nous devons donc chercher des paramètres dans ces échantillons
les paramètres sont suffisamment proches en valeur, c'est-à-dire que leur faible amplitude n'a pas d'effet
4 - Je choisis la moyenne.
5 - les courses se déroulent en plusieurs étapes
puis j'essaie de tester un ou deux paramètres dans un échantillon, en excluant les autres, et ainsi de suite avec plusieurs réinitialisations
jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'optimal
6 - après une perte, je pense que je dois réoptimiser.
7 - lors d'une inversion - après la perte, une ré-optimisation est nécessaire
(par exemple, à partir de mardi dernier 22.01.2007, la transaction principale était BAY) - d'où la ré-optimisation !
je peux me tromper, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur l'optimisation - enfin, peut-être 2 semaines pendant que j'écrivais mon gagnant de la 6ème place
Les choses ont mal tourné après la chute !
c'est juste qu'après le tournant du 22.01, je lui ai dit de ne pas vendre.
Je pense qu'il est bon en tant qu'assistant, ce sont les signaux de celui qui s'est tenu sur le championnat.
2-Dans un échantillon optimisé, je sélectionne, par exemple, un ensemble qui donne ou le même bénéfice disons
J'ai 2000-3000 milliers de lignes après optimisation dans la fenêtre des résultats de l'optimisation.
Supposons que nous ayons 70 lignes d'échantillon donnant le même bénéfice et le même drawdown ; l'échantillon suivant de 50 lignes donne un bénéfice et un drawdown légèrement inférieurs.
Par exemple, les SL ou TP supérieurs à une certaine taille ne seront tout simplement pas atteints.
À mon avis, il n'est pas correct de prendre des paramètres de cette zone. Mais cela dépend des paramètres et de la stratégie.
YuraZ, stupide sondage - où est le code. Je ne l'ai pas trouvé ?
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