Filtres numériques adaptatifs - page 11
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Je ne me suis pas exprimé de manière assez précise. Si les retours sont une série discrète de +-1 pips, alors le mien est plus précis, la sortie du filtre donne une estimation, c'est-à-dire des résultats en fractions de pip.
Vous avez donc réussi à décrire le signal d'entrée avec une telle précision qu'il correspond presque au signal d'origine ?
Je ne l'ai pas exprimé correctement. Si les retours sont une série discrète de +-1 pips, alors le mien est plus précis, la sortie du filtre donne une estimation, c'est-à-dire que le résultat est en fractions de pip.
Vous avez donc réussi à décrire le signal d'entrée avec une telle précision qu'il est presque identique au signal d'origine ?
Si seulement je connaissais l'original :-), alors je pourrais dire quelque chose. C'est une question de vérification de l'adéquation. Et je ne sais pas comment le vérifier. Prenons deux modèles. Le premier est un processus de Wiener et le second est mon modèle. Comment savoir quel modèle est le meilleur (le plus adéquat). J'ai déjà essayé le mathématicien, il dit que je ne sais pas. Le vent du nord peut vous donner quelques conseils. Je devrais au moins lire un livre sur les tests d'adéquation, de préférence avec des images (pour être plus clair). Vous avez parlé de dérive, peut-être existe-t-il un test
OK, c'est absurde. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser des chiffres avant cela, c'est-à-dire l'historique des prix :)
Il est faux de dire que la cotation donnée par un courtier est la "vérité" (la référence, l'idéal).
Le repère correct est le rapport réel entre le taux de change réel d'une monnaie et le taux réel d'une autre monnaie.
Pas avec l'arrondi à 4 décimales, le filtrage, la monnaie artificielle et autres "gadgets", mais le prix réel.
Et il ne faut pas essayer de prédire le prochain exploit du courtier (changer le filtre, aller chercher des stops, etc.), mais l'évolution du taux de change réel.
Et le courtier, peu importe comment vous le voyez, viendra à lui. Tôt ou tard, mais ça viendra.
Eh bien, oui, Andrei, tu as raison. Mais personne ne connaît le taux de change réel, sauf peut-être Bernanke (et c'est peu probable). Je ne veux pas entrer dans le labyrinthe de la FA, et donc tout ce que j'ai, ce sont les devis de cette société de courtage. C'est ce qu'on fait, on prédit les frasques de notre société de courtage. N'est-ce pas ?
Bien sûr qu'il le fera, où ira-t-il ? Seules ces informations sont intéressantes pour l'investisseur, pas pour le spéculateur.
C'est ce que nous faisons, nous prédisons les frasques de nos sociétés de courtage. N'est-ce pas ?
Bien sûr qu'il viendra, bien sûr qu'il viendra. Seules ces informations sont intéressantes pour l'investisseur, et non pour le spéculateur.
Oui, je me suis un peu emporté ici. Il y a une notion de probabilité a posteriori. Je voulais souligner que toutes les mêmes citations ne sont pas accidentelles, surtout celles du passé, mais je l'ai formulé de manière incorrecte.
Je ne fais pas semblant, juste pour la pureté de mes pensées.
Et il ne faut pas essayer de prévoir le prochain acte du courtier (changement du filtre, de la campagne stop loss, etc.), mais l'évolution du taux réel.
Et le courtier, quelle que soit la façon dont vous le voyez, y viendra. Tôt ou tard, mais ça viendra.
Arrête de dire à tout le monde mes secrets ! :)
Eh bien, oui, Andrew, tu as raison. Mais personne ne connaît le taux de change réel, sauf peut-être Bernanke (peu probable). Mon robot de trading ne veut pas entrer dans le labyrinthe de FA, et c'est pourquoi tout ce que j'ai, ce sont les cotations de ce courtier. C'est ce que nous faisons, nous prédisons les frasques de notre société de courtage... N'est-ce pas ?
Bien sûr qu'il le fera, où ira-t-il ? Seules ces informations sont intéressantes pour l'investisseur, pas pour le spéculateur.
Il est important de savoir où va le prix. Pratiquement, vous pouvez gagner avec des stratégies simples, oui pratiquement en jouant à l'orgie et en entrant sur le marché sur une pièce.
Je me suis un peu trompé dans mon expression. Si c'est une série discrète de +-1 pips, alors c'est plus précis, la sortie du filtre donne une estimation, c'est-à-dire que le résultat est en fractions de pip.
C'est-à-dire que vous avez réussi à décrire le signal d'entrée si précisément qu'il coïncide presque avec le signal initial ?
Si vous connaissiez la source :-), vous pourriez dire quelque chose. Il s'agit de vérifier l'adéquation. Et comment le vérifier, je ne sais pas. Supposons que nous prenions deux modèles. Le premier est dit un processus de Wiener. Le second est mon modèle. Comment savoir quel modèle est le meilleur (le plus adéquat). J'ai déjà essayé le mathématicien, il dit qu'il ne sait pas. Le vent du nord peut vous donner quelques conseils. Lisez au moins un livre sur les tests d'adéquation, de préférence avec des images (pour être plus clair). Vous avez parlé de démolition, il y a peut-être un test.
Les mathématiques n'ont pas de réponse directe à cette question. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé dans cette formulation. Cela ne signifie pas que d'autres ne peuvent pas essayer et peuvent avoir plus de chance. Il existe bien sûr des méthodes d'évaluation de l'adéquation, mais elles ne sont pas adaptées aux prix. Le seul critère est le bénéfice régulier.
Prival, voici un autre exemple en images. Regardez les citations d'un des DCs :
Il est vrai que l'image est "polluée" par les graphiques, mais vous pouvez quand même voir à quel point elle est laide. Et voici les cotes d'une autre société de courtage (respectable) pour la même période :
Le côté droit des graphiques est à peu près au même moment. Maintenant, dites-moi : de quels intervalles de confiance on peut parler avec une telle différence dans les citations ? Selon quel critère allez-vous choisir des DC "décents" ?
P.S. Il est tout à fait possible qu'il y ait un décalage temporel, que je n'ai pas envisagé, mais il est évident que l'image du haut est un câble de sécurité complet.