Filtres numériques adaptatifs - page 7
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ZS, sur le forum Alpari, BQQ a expliqué en détail pourquoi, à son avis, en tant que spécialiste des DSP, les méthodes DSP sont difficiles à appliquer sur le marché. Très lucide, à mon avis.
J'ai eu une petite discussion avec BQQ ici http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804&page=16, si vous le permettez, où il a tout exposé. Je pense simplement qu'avant tout, un spécialiste des DSP devrait connaître et comprendre (avec toutes les fibres de son âme) ce théorème de Kotelnikov, c'est comme un axiome en géométrie.
Oh et à tous si vous pouvez utiliser le terme fréquence d'échantillonnage s'il vous plaît, pour moi la fréquence Neukvist est un gros mot. C'est du domaine de qui a inventé la radio Popov ou Marconi, etc.
Non, il semble que ce ne soit pas dans ce fil de forum, dans lequel vous vous disputez avec lui. Je n'ai pas gardé le lien, dans l'esprit : lu, réalisé - et ok.
Quelle est la tâche ? Obtenir les coefficients du polynôme d'approximation et les ajuster en fonction de l'ER d'AMA ? Ici, dans la base de code, il y a un exemple d'approximation polynomiale, mais ce cas est redessiné, et si vous ne dessinez que la fin, le résultat est pire que la plus mauvaise MA. Peut-être quelque chose comme un lissage T3 avec tous les coefficients adaptatifs.
Je m'en prends à Yurik (comme si c'était le meilleur), alors j'ai suggéré qu'il fasse quelque chose de similaire. Modifier AMA et le remplacer par une procédure de calcul de la moyenne avec quelque chose de mieux (décent). Pas nécessairement un polynôme. En fait, je n'en ai pas besoin, mais si quelqu'un veut s'entraîner à construire quelque chose de similaire à JMA, je suis prêt à l'aider et les mathématiques seront transparentes. Quant à la boîte noire, je pense qu'aucun des résidents de longue date de ce forum n'aime l'utiliser :-).
Privé
Je m'excuse, je n'ai pas été prudent dans mes propos. Personnellement, je n'ai jamais pensé à exprimer des doutes sur vos compétences en matière de DSP. Je pense qu'il en va de même pour grasn (j'espère que grasn me pardonnera de "signer" en son nom). Il s'agit de l'idée même et de la méthodologie de la recherche. Rien de personnel. Tous les auteurs qui "creusent activement les méthodes mathématiques" sur ce forum, je les traite de manière strictement positive, compte tenu du caractère unique de cette communauté. Et au vu des perspectives qu'elle (la communauté) a. Mais je ne peux pas accepter votre suggestion, car je ne crois absolument pas aux polynômes en tant qu'outil ayant une sorte de "pouvoir prédictif". Nous parlons d'intervalles de temps de moins d'un jour, et vous voulez exploiter votre idée précisément à de petits intervalles. Je ne vois tout simplement pas la raison qui obligera le polynôme - en fait, absolument adapté à la fonction de signal (selon un certain critère), à faire une prévision du comportement des prix. Parce que la prédiction sera toujours de 50-50. Cela est dû à la fois aux processus qui se produisent sur le "marché" et à la forme de représentation du signal, qui en fait déforme complètement l'image. Vous voulez utiliser le DSP dans le trading - vous êtes le bienvenu, mais préparez d'abord les données adéquates pour le DSP. Le "signal" lui-même est certainement présent dans le prix, mais... Mais le niveau de ce signal (comme Mathemat semble l'avoir correctement souligné) est plusieurs fois inférieur au "bruit" (bien qu'il n'y ait pas de "bruit" sur le "marché"). À cela s'ajoute la non-stationnarité du signal lui-même. Par conséquent, presque aucune des méthodes traditionnelles ne fonctionne. Je ne pense pas que ce soit parce que la théorie du DSP est fausse - bien sûr qu'elle l'est, c'est juste que le signal ici est complètement différent. Un signal dans lequel une grande partie de l'information est tout simplement perdue. Et paradoxalement, un grand nombre d'informations sont tout simplement inutiles. Vous avez dit que vous êtes un militaire, alors considérez comme un fait que tous vos appareils sont encombrés d'interférences, derrière lesquelles vous ne pouvez pas voir le signal de l'avion ennemi. Et ces interférences sont d'une très grande qualité. Mais si vous sortez et regardez le ciel, vous verrez immédiatement tout. Mais viser et tirer à la hanche n'est pas la meilleure solution. :)
Et merci pour le cadeau, je vais certainement trouver le temps de m'y familiariser.
à North Wind.
Merci. Et ici "vous avez besoin d'un concept suffisamment simple et cohérent de la vie du marché" - voulez-vous dire votre propre développement ou l'utilisation de certaines techniques comme celles décrites par Shiryaev ?
à Candid
Aucun problème, ainsi que pour vous, si vous utilisez un produit approprié. Le principal problème réside dans la préparation des données. Pour DM, vous avez besoin que le tuple contienne les paramètres étudiés des objets pour lesquels vous voulez trouver les motifs. Par exemple, pour les vagues, préparez les données de cette façon :
Mais pour préparer les données, j'ai des chances de m'en sortir :o)
PS : Au fait, Candid - que pensez-vous de la perspective d'une coopération dans l'élaboration du modèle décrit ? On dirait que vous êtes le dernier intéressé,Prival semble être parti dans les bois.
à Prival
Ils voient, ils voient, mais pas toujours et pas si on ne les dérange pas. Et de qui d'autre peuvent-ils avoir peur ? Les Zoulous, qui n'ont aucun système. Nous, bien sûr, car ils ont toujours besoin d'un ennemi, et peuvent même avoir peur, malgré le fait que le nombre de nos systèmes de défense aérienne soit ridicule et ne représente aucune menace réelle.
PS : Prival - pour vous, une citation d'un dessin animé - "castor - expire" ... :o)
Prtival - vous n'êtes pas corrigible :o).
à Piligrimm
J'ai essayé avec toutes les fonctions disponibles dans MathCad et MathLab et je n'ai pas été satisfait du résultat.
PS : votre avatar n'est-il pas le son "OM" symbolisant l'Univers ?
Aucun problème, comme c'est le cas pour vous, si vous utilisez le bon produit. Le principal problème réside dans la préparation des données. Pour DM, vous avez besoin que le tuple contienne les paramètres étudiés des objets pour lesquels vous voulez trouver les motifs. Par exemple, pour les vagues, préparez les données de cette façon :
Mais pour préparer les données, j'ai des chances de m'en sortir :o)
PS : Au fait, Candid - que pensez-vous de la perspective d'une coopération dans l'élaboration du modèle décrit ? Parce que vous semblez être les derniers intéressés,Prival semble avoir sombré dans le marasme.
Vous avez semblé mentionner plus tôt que vous n'utilisez pas exactement un produit gratuit.
La perspective d'une collaboration ne peut qu'inspirer :). Si vous avez un plan concret prêt, écrivez-nous et nous en discuterons. Ou attendre une lettre de ma part, mais avant d'écrire, je devrai réfléchir à ce plan.
à grasn et rsi et tous
Je veux m'expliquer, car vous m'avez attaqué à plusieurs reprises pour le slogan "Le nombre domine le monde". Je l'ai apporté pour que vous puissiez y prêter attention. Vous souriez, mais je ne pense pas que vous compreniez bien de quoi je parle. Je vous suggère de faire une expérience très simple. Supposons que le prix change comme une onde sinusoïdale. Dessinez un sinus sur une feuille de papier et placez-y deux points de référence. Comme celui-là.
Fig.1
C'est-à-dire que nous avons pris les minuties de Close et que nous considérons qu'il s'agit d'une numérisation correcte, voir fig. 1. (marques bleues). Tout semble beau et correct, et maintenant pensez, si le premier tick n'est pas arrivé exactement à la fin de la minute, mais par exemple 2 secondes avant la fin de la minute, + le deuxième tick n'était pas à la fin de la minute, mais au début. Voir la figure 2 pour le résultat. (les comptes bleus se tiennent différemment sur l'axe du temps). Il s'avère donc que la forme d'onde sinusoïdale a changé, la fréquence est fausse, la phase est fausse et tout est mauvais ......
Fig.2
Qui peut me dire quelle forme d'onde sinusoïdale est réelle ? Ou pouvez-vous également me donner une prédiction, quel sera le chiffre au prochain Close (même s'il s'agit strictement d'une onde sinusoïdale) ?
Combien de copies sont déjà cassées dans l'analyse de l'axe Y (prix), et l'axe X (temps) est oublié. Ou ils pensent que c'est normal. Ils prennent Close et vont de l'avant. Et comme résultat .... de longues et persistantes recherches et conclusions DSP ne fonctionne pas.
Et écrivons cet acronyme différemment, donc DSP. (DSP ! !!) la seule chose qui reste à faire est de définir ce qu'est le signal. Si nous ne savons pas comment traiter les nombres comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, qu'avons-nous d'autre ? Eh bien, qui ici ne connaît pas le DC, ces opérations complexes.
Vous vous demandez peut-être encore pourquoi de nombreuses méthodes de traitement numérique des signaux ne produisent pas les résultats que vous attendez d'elles. Peut-être qu'un traitement approprié de l'axe X améliorera de nombreuses méthodes de traitement numérique, en commençant par le MA le plus simple ? Et pour le signal (la composante utile qui fait bouger le marché) aussi, on ne sait pas grand chose, ce que je lis c'est la même philosophie :-(.
Et malheureusement, c'est l'argent qui dirige le monde, pas les chiffres.
Bien que je m'engage encore à prouver à quiconque (vous pouvez me payer un cognac, car je dois déjà beaucoup à beaucoup de gens :-)) que si entre ce "vrai" prix, que personne ne connaît, il y a quelqu'un qui peut contrôler le taux d'échantillonnage, alors il peut faire tout ce qu'il veut. À partir d'une onde sinusoïdale ordinaire de 100 MHz, vous pouvez réaliser n'importe quelle courbe que vous voyez à l'écran. Souvenez-vous au moins des films où les roues reculent et le chariot avance :-).
Et c'est pourquoi cette belle phrase, "un nombre gouverne le monde et le nom de ce nombre est le taux d'échantillonnage". Ce n'est pas si mal. Après tout, en contrôlant ce nombre, vous pouvez contrôler la courbe à l'écran, c'est-à-dire la valeur (le prix) de l'argent. Et si l'argent dirige le monde, alors en le contrôlant, je dirigerai le monde.
Z.U., c'est quoi ce dessin animé, "haleine de castor" que j'ai vraiment envie de voir :-). Et vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi si facilement, comme Prival dans la fange, n'attendez pas :-).
Et à la lumière de ce que j'ai écrit ci-dessus, pour moi tout DC ne sera jamais ce DIEU tout-puissant qui peut me glisser n'importe quel chiffre à n'importe quel moment. Ils seront faibles :-) C'est difficile de faire une pause dans le cours de combat :-)
2 Prival : il me vient à l'esprit que Kalman, selon vous, est basé sur les MNC. Je comprends maintenant pourquoi il fonctionne très bien sur les données radar (avec des erreurs distribuées gaussiennes), mais - moins bien sur les données du marché. La principale raison pour laquelle Kalman est parfait sur des données gaussiennes est que la fonction d'erreur (cible) - la somme des carrés de la variance dans ce cas - est parfaite uniquement pour la distribution gaussienne. Pour d'autres distributions, les fonctions d'erreur sont différentes. Pour les distributions à queues de puissance (queues lourdes), les fonctions cibles sont très différentes, et MNC ne compte pas ici. C'est pourquoi le JMA est meilleur que le Kalman sur les séries de marché.
Privé