Filtres numériques adaptatifs - page 5
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à Northwind
J'ai tout compris sur le zig-zag, vraiment simple, merci. En ce qui concerne le lien, mon approche était beaucoup plus modeste, je n'ai pas pensé à l'ambiance du changement, et j'ai abordé la tâche telle que décrite dans la parabole de Schwager - BETTER. Acheter bon marché - vendre cher. Et cela est efficace surtout dans les cas extrêmes :o). Quelques mots encore sur une ancienne stratégie. Pour sa mise en œuvre, il vous suffit :
Le reste est simple, au moment où un extremum de la vague A actuelle est fixé et que la vague B commence à se former, nous pouvons obtenir son estimation statistique du développement. La notion d'extremum est utilisée de manière similaire, c'est-à-dire que pour fixer l'extremum, il faut attendre un décompte complet supplémentaire. Ici, tout est délicat, et une sorte de "mémoire" commence à fonctionner. Cela ressemble beaucoup à une expérience, lorsqu'une seule cartouche est insérée dans un revolver, que le barillet est déroulé et que l'on appuie sur la gâchette (après chaque pression, le barillet n'est pas déroulé à nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action sur la gâchette). En d'autres termes, je sais qu'il y aura un maximum ou un minimum (en fonction de ce qui était avant), je sais en dessous de quel niveau le nouvel extremum ne montera/ne descendra pas, je sais combien de comptes il passe (j'appuie sur la gâchette) - en conséquence, je peux prévoir une nouvelle vague (pour les sceptiques, un compte +1 change considérablement l'état probabiliste du système). Toutes ces absurdités ne fonctionnent très bien que pour certaines classes d'ondes, et elles ne se produisent pas si souvent.
Plus une prévision alternative basée sur la dépendance phénoménologique du paramètre X (dont j'ai parlé dans un fil de discussion voisin) et une méthode supplémentaire comme vérification. En obtenant les caractéristiques de la vague prédite par les paramètres de la vague actuelle, je peux immédiatement voir sa "place dans les statistiques" et tirer quelques conclusions.
Par ailleurs, j'ai constaté que la "mémoire" des ondes obtenues par le filtrage LPF est de 3-5 au maximum, et la profondeur de prédiction est de trois ondes maximum :
Oh oui, tout cela fonctionne réellement, mais le problème principal est que le LPF a un nombre énorme de paramètres d'entrée et que leur petite modification entraîne des "décalages" dans les données statiques et les formules empiriques. Ce n'est pas un fait que vous avez trouvé les meilleurs/optimaux. Et c'est donc le filtre adaptatif qui est nécessaire pour être complètement heureux. S'il est bien conçu, les coefficients au tout début peuvent être mis à zéro - il devrait les égaliser de lui-même. Grosso modo, c'est ce qui se passe avec cette idée.
PS : En général, je suis prêt à participer à son développement (si c'est intéressant bien sûr), j'ai quelque chose à partager.
PS: Prival, je suis un peu confus, avez-vous été privé d'une prime pour avoir écrit le mot "radar" sur le forum des traders ?
Je suis à court de 13, pour à peu près ça. Regarde ton post, le fichier joint s'appelle dsp11. Le numéro 11, je le jette, et j'écris dans russkim dsp. Mieux encore les lettres majuscules DSP(Pour un usage officiel), mais il a été attrapé creep mis des informations classifiées + quelque chose sur l'académie militaire a parlé de + apparemment engagés dans la science. Oui même un creep et ne dispose pas de leurs travaux, certains Tikhonov VI se réfère à et son travail affiché. Il a fait référence au travail de Tikhonov et l'a affiché.
C'est juste qu'il y a tellement d'officiers freelance du FSB, l'un d'entre eux a vu mes posts, alors il les a dénoncés. Et le melon est arrivé à l'académie déjà par le haut. Et j'ai prouvé que les fichiers que j'ai postés tout cela sur le Web ment + le livre est en vente libre + ce que j'ai écrit il n'y a rien de secret, et tout est connu, il suffit de savoir lire. Je l'ai prouvé, mais à quoi bon ? On nous interdit d'utiliser le Web :-(. Mais ils doivent rendre des comptes à la hiérarchie, une enquête interne a été menée, c'est donc un travail à plein temps, des mesures ont été prises, les imbéciles ont été punis, etc. Je pense même qu'ils recevront une prime pour leur travail. Et ce "justicier" recevra aussi ses 30 pièces d'argent. Et tout ça grâce à mon 13ème bonus. Qu'ils aillent au diable.
C'est tout, messieurs et mesdames :-(.
NorthernWind
Je connais un très bon filtre. Il a même un nom de filtre Kalman, j'ai vraiment envie de le faire fonctionner. J'aime beaucoup ce système, mais il faut beaucoup de temps pour l'améliorer jusqu'à ce qu'il fonctionne :-) Et donnez un bon coup de pied :-) + quand ça commence tout de même, il y a des pièges qu'il faut savoir contourner. Je connais ce filtre et je l'ai souvent utilisé dans des recherches réelles, mais je ne peux pas y implémenter Forex.
grasn
magnifique, clarifier certaines choses que je ne comprends pas.
1. Qu'entendez-vous par "compte +1", qu'est-ce qu'un compte dans votre terminologie. (1 tic ou autre chose).
2. "La "mémoire" des ondes obtenues par filtrage LPF n'est pas supérieure à 3-5". 3-5 périodes ?
3. "Le LPF a un nombre énorme de paramètres d'entrée" veuillez énumérer les entrées.
4. et je pense que la chose la plus importante est de savoir à quoi le filtre doit s'adapter ? Pouvez-vous le rendre un peu plus simple, au moins quelles caractéristiques devrait-il avoir ?
à Prival
Je ne suis pas particulièrement surpris. Je travaille sur plusieurs projets avec des agences d'État secrètes, mais il me semble que les gens n'atteignent pas ce niveau, mais non, il y a des exceptions. Mais on ne sait pas comment le furet a eu vent du site Web mql ? Ah, très probablement tracé via des liens si du travail. Quelle équipe de FSB attentive vous avez, même empathique.
Ne vous énervez pas, juste pour ajouter que ce ne sont pas les années 30...
De préférence, commencez à lire ici : Résonance stochastique" (post grasn 28.10.2007 13:26)
un compte est à peu près une barre d'une certaine sorte. J'utilise une horloge, dans mon cas, 1 compte correspond à une heure. Dans ce contexte, je voulais dire le nombre de comptes (barres) passés depuis la fixation de l'extremum.
Je voulais dire l'onde elle-même, comme si on les mesurait en unités. J'ai cherché des régularités en utilisant la technique du Data Mining après avoir collecté toutes les statistiques sur les vagues. Il s'est avéré qu'au moment où l'extremum est fixé (la vague précédente est terminée), il est possible de prédire au maximum trois vagues futures (B, C, D sur l'image). Elles sont influencées par 3 à 5 vagues précédentes. Laissez-moi vous rappeler qu'une vague est un morceau de BP.
Par analogie : on peut suggérer par l'ACF combien de comptes BP peuvent être prédits. Similaire ici, mais seulement combien de vagues au total peuvent être statistiquement prédites à l'avance, sur la base des vagues passées.
Mon LPF a un nombre de paramètres de cinq :
c'est beaucoup pour trouver l'optimum
C'est exactement pour ces raisons que je n'ai pas pu terminer mon AF. Pour compléter ce modèle, vous avez besoin d'un AF avec un paramètre, ou nous rassemblerons les statistiques dans la prochaine vie.
Les bars sont une tradition basée sur l'opportunité. En fait, la technologie permettant de supprimer les bars et de passer à d'autres formes de présentation ne date pas d'hier. Le compte remonte à plusieurs années, alors ne soyons pas trop sévères à leur égard.
Et à tous ceux qui s'inquiètent du bruit sur le marché (heh, je ne sais pas où jeter cette information). Dans le fichier joint, il y a un lien (pas sur le sens de WWW) vers le travail de De Meyer B., Moussa Saley H. On the Strategic Origin of Brownian Motion in Finance. - Internat. J. Game Theory, 2002, v. 31, p. 285-319.
Alors... estiment que la composante brownienne de l'évolution des prix sur les marchés financiers est due au fait que les participants au marché ne sont pas tous conscients des événements qui influencent les prix. "" .
L'application pratique de cette hypothèse est-elle possible ? Bonne chance.
2 grasn
Je ne sais même pas quoi dire. Le fait est que VLF et Waves sont si éloignés de ce que je fais, que je ne peux pas faire de recommandations. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance.
SZZ, sur le forum alpari BQQ a quelque part exposé pourquoi, selon lui, en tant qu'expert en DSP, les méthodes DSP sont difficiles à appliquer sur le marché. Très clairement, à mon avis.
2 Privé
J'ai entendu parler du filtre de Kalman mais je ne l'ai jamais traité en détail. Cela semble être statistiquement optimal, cela inspire certainement un certain optimisme, d'un autre côté combien d'entre eux l'étaient déjà, de grandes technologies issues d'autres domaines de la science, qui ne fonctionnent pas sur le marché. Il faut regarder.
2 AAB
C'est l'émergence des technologies de l'information. De plus, il y a des thèmes, vous pouvez faire des recherches par mots, "temps propre du marché", "temps de fonctionnement", etc.
à North Wind.
De même, je travaille maintenant sur un modèle complètement différent. Ses avantages sont un bon avantage statistique dans la prédiction des niveaux de prix et l'absence totale de paramètres, mais d'un autre côté, il a des drawdowns élevés et des difficultés dans le calcul des niveaux de stop. Et le modèle considéré, je le soupçonne ainsi, devrait avoir ses plus, car il prédit effectivement la trajectoire du mouvement, et cela m'intéresse en combinaison avec le modèle de base. Bref, je m'y mettrai un jour. Un grand merci pour le souhait.
PS : Si ce n'est pas un secret commercial, dites-moi sur quoi vous travaillez, au moins sur le plan conceptuel. Je suis très intéressé :o)
Je suis arrivé aux mêmes conclusions moi-même et c'est pourquoi je n'utilise que le LPF pour l'extraction des ondes - pas plus (pas pire qu'un zigzag). Je ne me fais pas d'illusions sur l'utilisation du DSP. :о)
à North Wind
PS : Si ce n'est pas un secret commercial, dites-nous sur quoi vous travaillez, au moins sur le plan conceptuel. Très intéressant :o)
En général, je ne peux pas dire grand-chose, seulement en général. Premièrement : le marché, ce n'est pas le Forex DTs, qu'est-ce que c'est ? - Si la grande majorité du marché ne correspond pas aux sociétés de courtage Forex auxquelles vous êtes habitué, vous pouvez trouver des systèmes de courtage Forex classiques qui conviendront à votre propre tempérament. L'essentiel est qu'il s'agisse d'un marché en expansion offrant de nombreuses possibilités. Deuxièmement, pas de méthodes mathématiques compliquées, en principe, ni de calculs théoriques inutiles, tout doit être subordonné à un seul objectif : le profit et la rapidité. Troisièmement, nous avons besoin d'un concept simple et assez cohérent de la vie marchande, sur lequel repose tout le reste. Quatrièmement : dans le cadre du concept, le marché est constitué de tendances générales, et tout tourne autour de ces tendances générales. Cinquièmement, la base des approches est la tâche de faire fonctionner le processus, en tenant compte du fait que le processus reviendra à la vie plus tard, dans le cadre des tendances générales. Sixièmement : Jusqu'à présent, jouer sur le marché n'a pas réussi à remplacer ma profession principale. C'est comme ça, en général.
Integer, vous voulez dire ce JMA - 'JMA'?