NS + indicateurs. Expérimentation. - page 5
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Je n'ai pas cette compréhension et ne l'ai toujours pas. Prival, je n'accepte pas votre hypothèse selon laquelle il s'agirait d'une sorte de pré-intervalle (vous souvenez-vous du pic de 200 points sur le câble, qui est réalisé avec un seul tick?) Vous ne pouvez pas le prédire, mais Fibami... Je pense que c'est assez probable...
Pourquoi, Mathemat, un réseau neuronal devrait-il être capable de prédire de telles saillies ? Et en général, tout CT, devrait faire une telle chose ? Cela signifie que votre exigence pour un TS est de prédire tous les ticks avec précision dans le temps et l'amplitude. C'est trop demander ?
à klot
J'aimerais vraiment vous aider, car j'utilise sans scrupule votre bibliothèque FFT et je n'ai même pas envoyé une bouteille de champagne pour la nouvelle année. Et à tous ceux qui essaient de construire un système de trading (TS) basé sur un réseau neuronal, j'aimerais aussi apporter mon aide.
Je voudrais commenter certains de mes commentaires dans ce fil de discussion. Peut-être que mes connaissances ne sont pas si dépassées et peuvent être utiles. Quelque part en 1987, je faisais des recherches sur la création d'un algorithme qui reconnaît les chars. À l'époque, il n'existait pas de logiciels aussi beaux, et l'ordinateur 286 était une bénédiction lointaine. Ainsi, les idées, que je vois maintenant à l'Assemblée nationale, ont été étudiées là-bas.
L'un des plus frappants est le lecteur Fain, ce qui pourrait vraiment sortir de ces algorithmes dans de telles tâches, ils ont très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'à l'entrée de l'algorithme, une image photo (texte scanné) a été divisée en groupes, les bords de ces points ont été lissés et la netteté de l'image a été améliorée, puis par l'intégrale de corrélation maximale, ce point a été attribué à une classe de char, BMP, APC, KamAZ, etc. Chez Fain Reader, c'est la lettre a, b, c, etc.
Depuis lors, j'ai adopté l'attitude suivante à l'égard de ces algorithmes: "En fait, essayer différents indicateurs revient à essayer toutes les combinaisons connues d'indicateurs et à voir ce qui se passe. Tout est déterminé par l'architecture, par ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'entrée correcte est unique, c'est un flux de citations, tout le reste est une transformation de ce flux.
Un algorithme ne peut pas être universel pour tout à la fois, il doit être adapté à une tâche spécifique. Et il n'a qu'une seule entrée, une photo (feuille scannée). Essayez de faire bouger la feuille pendant la numérisation et l'algorithme s'effondre comme un château de cartes. Ces algorithmes fonctionnent bien avec des objets stationnaires et les reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils les assignent à une certaine classe a,b,c, etc.
Ils peuvent bien être capables de détecter (reconnaître) l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement (a, b, c, etc.) mais ils ne peuvent pas prédire. Il (l'algorithme) ne sait pas ce que je vais faire dans la prochaine minute avec cette feuille.
Comment tout cela se manifeste dans le forex. La NS peut reconnaître l'état dans lequel nous nous trouvons actuellement et ne nous dira pas ce qui se passera dans 5 minutes. En transformant l'ensemble du flux de données, il trouve les sommets (creux), construit une ligne, attend que le prix revienne sur cette ligne (reconnaît la situation) et décide de jouer sur la rupture de cette ligne ou sur un rebond. De la même manière, je pense que NS peut très bien reconnaître que nous sommes à un certain point (a.b.c. ...), mais ne nous dira pas quoi faire ensuite.
Il faut beaucoup de temps pour tout expliquer. À mon avis, le résultat de NS devrait être comme ceci : "Théorie des flux aléatoires et FOREX".
Et si vous voulez toujours utiliser le NS, alors donnez-le à l'entrée de la dérivée de cet indicateur 'Optimized version of Kaufman's adaptive moving average AMA from wellx' et je pense qu'ils ont besoin de beaucoup (devraient différer periodAMA nfast nslow G) jusqu'à ce que la 'malédiction de la dimensionalité' ne tue pas (afin de ne pas passer par tous dans une rangée, essayez de choisir le plus non corrélés). Pour en revenir aux chars, je ne me soucie pas de savoir où ils se trouvent maintenant, je dois savoir où ils se trouveront lorsque le projectile les atteindra (où les cours monteront ou descendront à partir du point d'entrée sur le marché). Par conséquent, vous devez analyser le vecteur vitesse tel qu'il se comporte.
Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà arrivés à cette conclusion qu'il est nécessaire d'appliquer la MA et le zigzag pour entrer. Il me semble que la MA prend la dérivée de la MA et que le zigzag correspond aux points où le vecteur vitesse change de direction. Par conséquent, la dérivée de cet indicateur devrait fonctionner.
Donc ça se passe comme ça. Peut-être vous ai-je induit en erreur, et mes connaissances sont aussi dépassées que celles d'un dinosaure. Et je me trompe, l'entrée seule est un flux de citations (une feuille de papier, une photo) et elle doit être de bonne qualité. Et utiliser NS pour reconnaître une classe est un non-sens.
Mais j'essaie sincèrement d'aider.
un peu du côté des tanks. lorsque j'étais étudiant en troisième année, je me souviens avoir fait de la reconnaissance d'images, en appliquant divers filtres de Kuwahara, de la vectorisation et pr..... puis ns. puis j'ai trouvé une solution. la tâche consistait à reconnaître des visages sur l'image. et comme il était stupide d'envoyer l'image entière au réseau, je me suis limité à une fenêtre. et le même réseau neuronal pouvait redimensionner la fenêtre et la déplacer le long de deux axes. Ça avait l'air très intéressant, le tout au travail. La vie est un mouvement. La vie artificielle, vous savez. )) Plus tard, des algorithmes plus avancés sont venus à l'esprit. Mais n'a jamais atteint le stade de la mise en œuvre.
Le jour suivant, j'essaierai d'implémenter quelque chose basé sur les filtres avec NS. Comme ça. mmm... Oui.
(x-ma(x,n))/(3*stdev(x,n)), dernièrement j'utilise toujours cette formule. Et, en fait, allez-y pour la formation, la vérification croisée et les OOS .
Je vois, merci. Et j'ai jeté un coup d'oeil à votre exemple. Il s'avère que la normalisation à la forme -1 +1. Je vais essayer d'expérimenter votre version.
J'ai oublié de poser une autre question. J'ai compris que vous utilisez NeuroShell DayTrader. Pourquoi n'êtes-vous pas satisfait de NeuroShell2 ? Je pose la question parce que j'ai NS2 version 4.0, et je ne suis pas intéressé par d'autres paquets similaires. Peut-être que je me trompe ? Qu'est-ce qui vous plaît personnellement chez DayTrader ?
klot, cette suggestion existe. Vous n'utilisez que les différences de prix. C'est-à-dire que vous ne tenez compte que de la valeur du prix. Essayez également d'utiliser des intervalles de temps. La plupart des indicateurs ne fonctionnent qu'avec le prix. Et pas seulement les indicateurs, mais la plupart des traders utilisent les variations de prix sur le marché. Mais le prix est très lié au temps. Les versions disponibles des indicateurs pour la recherche de motifs (pas seulement Gartley) ne tiennent compte principalement que du prix. En ce qui concerne ZZ, nous pouvons suggérer l'utilisation d'un tel paramètre. Le nombre de mesures pendant lesquelles le rayon ZZ a été construit.
Il est possible d'utiliser l'outil Fibo Time. Je vais essayer de montrer des graphiques utilisant Fibo Time sur Onyx dans un futur proche. Plus près de la nouvelle année ou après la nouvelle année.
Je suis d'accord, un intervalle de confiance au sens propre du terme ne convient pas ici. Mais je pense que Prival faisait plutôt référence à une analogie. Après tout, en effet, la valeur du prix (pourquoi nécessairement Fermer ?) est dans cet intervalle. Mais le motif ici change, imho, donc il n'y a pas de gain.
Et obtenir un véritable intervalle de confiance au moins sur la barre actuelle, sans parler du futur, serait plus que cool. En fait, ce serait une solution toute faite au problème de l'élaboration d'une stratégie.
Je suis d'accord, un intervalle de confiance au sens propre du terme ne convient pas ici. Mais je pense que Prival faisait plutôt référence à une analogie. Après tout, en effet, la valeur du prix (pourquoi nécessairement Fermer ?) est dans cet intervalle. Mais le motif ici change, imho, donc il n'y a pas de gain.
Et obtenir un véritable intervalle de confiance au moins sur la barre actuelle, sans parler du futur, serait plus que cool. En fait, ce serait une solution toute faite au problème de l'élaboration d'une stratégie.
Eh bien, il semble que mes pensées commencent à converger. Maintenant, regardez du même point de vue (intervalle de confiance) ici "Besoin d'un indicateur reflétant le prix en temps de fonctionnement".
Avant de chercher ailleurs, il vaut la peine de résoudre les problèmes de base après tout. À mon avis, il y en a deux.
1. L'intervalle de confiance est, après tout, une analogie. La valeur de l'intervalle de confiance pour les valeurs de prix sur la barre donnée n'est pas connue a priori. Nous pouvons faire quelques prévisions à ce sujet, mais il s'agit déjà d'un élément de TS et il doit donc être justifié au moins idéologiquement. Où sont-ils ? La valeur de High-Low change à chaque barre. Toute prédiction de cet "intervalle de confiance" ne peut donc être faite que statistiquement. Sur la base de quelles statistiques ? Quelles sont ses propriétés ? Peut-être ces statistiques peuvent-elles être liées à la volatilité locale ; laquelle ? D'où vient-il ? Comment décrire sa dynamique ? Comment déterminer le High-Low de celui-ci ? Il existe des idées classiques, mais peut-être y a-t-il des idées plus fructueuses ?
2. La valeur High-Low d'une barre du futur n'est qu'une moitié. S'il n'est pas possible de prédire la dynamique du mo au moins avec le même niveau de fiabilité, alors tout cela n'est que vanité et attrape-vent. D'où la question : comment prévoir la dynamique des mo ?