La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 70
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La série cumulative est stationnaire. Dispersion=1 pour chaque terme de la série. Si elle est divisée en séries de longueur variable, la nouvelle série n'est pas stationnaire. Ce que vous voulez probablement dire, c'est que si vous calculez le MO et la variance pour une série de toute la longueur de la série (14 valeurs), alors si vous continuez ensuite la série et calculez la variance pour plus de valeurs (100 par exemple), elle sera plus grande et augmentera avec le nombre de membres dans la série. Je ne le conteste pas et j'ai écrit sur les séries de longueur variable. De telles séries seront non stationnaires. En bref, tout dépend du découpage de la série initiale, mais la série initiale est stationnaire.
Nous parlons de la probabilité transitoire. L'ACF le montre bien. Plus l'échantillon est petit, plus l'ACF est étendu et vice versa.
Les graphiques montrent une simulation discrète de -1;1 avec une probabilité de 0,5 et l'ACF de 10000 essais avec une fenêtre glissante de 100 et 1000 résultats.
Expérience 25... En quoi ce n'est pas une série ? Donc le prix du pétrole ou de n'importe quelle action n'est pas une série ? Je veux dire qu'ils peuvent être représentés comme une série d'incréments quotidiens. Dis-moi que tu réagis de façon excessive...
Ne soyons pas fantaisistes et passons aux définitions :
En quoi un montant cumulé ne correspond-il pas à cette définition ?
Bien sûr, une série d' incréments quotidiens est une série. Une étape de discrétisation est définie ici. Si vous formulez la même chose pour la somme cumulée d'une pièce de monnaie, vous obtenez également une série et elle est stationnaire.
Juste dans la définition de l'invariance de la stationnarité dans le temps ou l'invariance n'est pas que "en augmentant la longueur de la série la variance sera inchangée". Eh bien, je me répète.
Je vous propose un marché : je réduis la variance à "presque 3" et vous admettez que l'errance aléatoire "presque" n'est PAS stationnaire.
Voilà, ma chère, la différence entre vous et moi. Je ne fais pas de marché pour sauver la face en ignorant la vérité. Dans le cas où je me trompe, je l'admets.
Dans cette situation, j'ai utilisé le terme "marche aléatoire" pour désigner un processus dans lequel les valeurs d'une variable sont une variable aléatoire. Et dans ce sens, je parlais d'une distribution normale et tout ça. Il s'agit en effet d'une erreur. La définition généralement acceptée d'une marche aléatoire est la somme cumulée d'une variable aléatoire et pour ce processus, la distribution est certainement à la fois floue et la variance dépend du temps - c'est un fait connu. La question s'est donc révélée être une question de terminologie.
Quant à la variance de la somme de trois lancers, vous pouvez la considérer comme n'importe quoi. Les "mathématiciens de la finance" semblent avoir leurs propres calculs. (Aide : un billet est un ancien outil pour faire des calculs). :-)
Voilà, ma chère, la différence entre vous et moi. Je ne fais pas de marché pour sauver la face en ignorant la vérité. Dans le cas où je me trompe, je l'admets.
Dans cette situation, j'ai utilisé le terme "marche aléatoire" pour désigner un processus dans lequel les valeurs d'une variable sont une variable aléatoire. Et dans ce sens, je parlais d'une distribution normale et tout ça. Il s'agit en effet d'une erreur. La définition généralement admise d'une marche aléatoire est la somme cumulée d'une variable aléatoire et pour ce processus, la distribution est certainement à la fois floue et la variance dépend du temps - c'est un fait connu. La question s'est donc révélée être d'ordre terminologique.
Vous aviez raison, et le fait que la variance dépende du temps d'échantillonnage ne rend pas la série non stationnaire. C'est le changement de la distribution au fur et à mesure que l'on obtient les termes de la série qui la rend non stationnaire. Ce qui, dans le cas d'un singe, peut être fait en le divisant en séries de longueur variable. Par exemple, en choisissant la longueur de la série de manière aléatoire. Ou en changeant les conditions au fur et à mesure, par exemple en introduisant différentes pièces de monnaie, dont certaines sont "courbes" (MO variable) ou en variant les conditions de résultat (par exemple en choisissant de nouvelles valeurs au hasard au lieu de +1/-1 - ce qui serait une variance variable), etc.
Vous l'avez bien dit, et ce n'est pas parce que la variance dépend du temps d'échantillonnage que la série est non stationnaire. L'instabilité fait que la distribution change au fur et à mesure que vous obtenez les membres de la série.. Ce qui, dans le cas d'une pièce de monnaie, peut être fait en la divisant en séries de longueur variable. Par exemple, en choisissant la longueur de la série de manière aléatoire. Ou changer les conditions au fur et à mesure, par exemple en introduisant différentes pièces de monnaie, dont certaines sont "courbes" (MO variable) ou en changeant alternativement les conditions de résultat (par exemple en choisissant de nouvelles valeurs au hasard au lieu de +1/-1 - ce qui serait une variance variable), etc.
Je n'interviendrai pas, c'est votre conversation avec Timbo. Je ne fais que souligner la phrase clé de l'article. Il reste à savoir de quelle ligne vous parlez, la ligne des valeurs des pièces ou la ligne des valeurs des sommes cumulées.
Dans cette situation, j'ai utilisé le terme "marche aléatoire" pour désigner un processus dans lequel les valeurs d'une variable sont une variable aléatoire. Et dans ce sens, je parlais d'une distribution normale et tout ça. Il s'agit en effet d'une erreur.
26 encore... Vous disiez qu'on ne peut pas gagner de l'argent en divaguant au hasard, que c'est une martingale, ce qui est vrai. Il y a une barre latérale pour gagner de l'argent, c'est écrit dans tous les manuels modernes, mais un miracle est un tel miracle. Au fait, et la distribution du SB sera normale. C'est-à-dire que tout est correct. Sauf pour la stationnarité. Maintenant, vous prétendez que l'erreur est "terminologique". Eh bien, eh bien...
Un processus aléatoire stationnaire est comme deux doigts sur le trottoir. Ou qui entendez-vous par impossibilité mais stationnarité ?
Un processus aléatoire en régime permanent est comme deux doigts sur le trottoir. Ou qui vouliez-vous dire par impossible mais stationnaire ?
Ce n'est pas tout à fait clair, cependant. Prenez la même série de chutes de pièces (pour simplifier, pas de kumm.sum, mais la série de +1/-1). Cette série est stationnaire ? Quel système de pari d.b. gagner sur cette série si par exemple en devinant la somme est doublée, sinon passe l'adversaire ? bien sûr, c'est-à-dire dans le cas de joueurs ayant une perte de capital moins importante ?
Vous avez dit qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec l'errance occasionnelle, que c'est une martingale, ce qui est vrai. Il y a une barre latérale pour gagner de l'argent, c'est écrit dans tous les manuels modernes, mais un miracle est un tel miracle. Au fait, et la distribution du SB sera normale. C'est-à-dire que tout est correct. Sauf pour la stationnarité. Maintenant, vous prétendez que l'erreur est "terminologique".
Est-il possible de gagner de l'argent avec une martingale ? La distribution normale a-t-elle une variance infinie ? Ou bien cela dépend-il du temps ? Et qu'est-ce que la distribution normale en l'absence de stationnarité ? Pourquoi tout le monde ne peut-il pas gagner de l'argent avec ce qui est écrit dans les manuels scolaires ? Peut-être que les manuels scolaires sont secrets ?
Tant que vous ne connaissez pas la variance de trois coups, il vaut mieux ne pas entrer dans des questions plus compliquées.
... ? ... ? ... ? ... ? ... ? .... ?
Tant pis pour l'admission des erreurs. Brumeux. Une question de "terminologie" avec une ligne automatique pour noyer le propos... Eh bien, eh bien...
Au fait, si vous êtes vraiment intéressé par les réponses aux questions posées, n'hésitez pas à me contacter - "Je les ai".
Ce n'est pas tout à fait clair. Prenons la même série de pièces (pour simplifier, pas le total cumulé, mais la série de +1/-1). Cette série est stationnaire ? Quel système de pari d.b. gagner sur cette série si par exemple en devinant la somme est doublée, sinon passe l'adversaire ? A l'exception bien sûr de l'option consistant à ruiner le joueur à plus petit capital ?
Bonne question...
La première chose qui vient à l'esprit pour une telle série : de la série des jeux de hasard - martingale banale - doubler les paris. L'option de la ruine du joueur est exclue, ce qui signifie que le dépôt est suffisant. On peut calculer la probabilité d'une série "infaillible" et, sur la base de ses propres idées sur "l'événement impossible", choisir un pari.
La deuxième option est de considérer le processus comme un actif négocié, et c'est l'objectif du trader - trouver un processus négocié stationnaire, puis si le prix actuel de l'actif est de 1, alors je vais vers le bas - vendre à découvert. Après cela, j'ai deux possibilités : soit le prix baisse et je fais un bénéfice, soit le prix reste le même et je ne perds rien et je continue à attendre.