La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 49
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Du bruit, pardon, ...une errance aléatoire ou un signal périodique ? Une ampoule électrique, par exemple, ne se soucie pas de savoir si elle est suffisamment alimentée. Alors pourquoi ne pas chercher un Edison ?
En fait, certaines personnes intelligentes avec une "marche aléatoire" parviennent à transmettre des informations et à le faire bien.
Des personnes non intelligentes parviennent à gagner de l'argent en se baladant occasionnellement, et elles le font bien.
Y a-t-il quelque chose que vous vouliez dire ou demander ?
Ai-je déclaré quelque part que le flux de citations est un bruit de fond ? Puis-je avoir un devis ? Vos tentatives d'attribuer à votre adversaire des absurdités qu'il n'a pas dites, puis de le stigmatiser courageusement, semblent vraiment héroïques. "Aye aye aye aye aye..."
Quoi, Timbo, tu n'aimes pas que les autres utilisent tes astuces ? Je ne le fais pas. C'est compréhensible. Eh bien, vous devez commencer par vous-même. Il est temps d'arrêter, Timbo, "d'attribuer à votre adversaire des absurdités qu'il n'a pas dites et de le marquer courageusement au fer rouge". Et il n'y a pas besoin de devenir personnel. Vous êtes autant un éléphant qu'une ballerine. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de lancer des affirmations bruyantes, mais complètement non prouvées, ou généralement fausses. Par exemple.
Il n'y a pas de signal dans le Forex et il n'y a donc rien à séparer.
C'est complètement absurde. Il y a un signal, ma chère ! Le graphique des prix est un signal. Nous pourrons alors parler de sa nature, de ses propriétés, etc. Par exemple, il est simple ou contient plusieurs composants. Déterministe ou aléatoire. Et ainsi de suite. Et pas de signal, petit malin, c'est quand la connexion est rompue. :-)))
Une série de prix est une série aléatoire. N'importe quel test statistique de racine unitaire vous le montrera avec plus de 99% de confiance. Le bruit peut être considéré comme une augmentation de prix. Il ne s'agit pas d'un bruit blanc dans la définition classique, sa structure est plus complexe et non homogène, mais le considérer comme un bruit est suffisamment proche pour les besoins quotidiens.
Et pourriez-vous, gentiment, donner une définition de la divagation aléatoire ici. Vous voyez, j'ai fait pas mal de bricolage avec ça et j'ai montré (avec 100% de certitude) que l'augmentation du prix n'est pas une marche aléatoire. Cependant, je ne prétendrai pas que vous avez tort. Pas encore. Après tout, je ne sais pas encore ce que vous appelez le vagabondage aléatoire. Vous avez peut-être votre propre définition, timbovienne, de la chose. C'est peut-être pour cela qu'il vous convient "pour les besoins quotidiens".
Les personnes insipides parviennent à gagner de l'argent en se baladant de manière occasionnelle et elles le font plutôt bien.
Ai-je déclaré quelque part que le flux de citations est un bruit de fond ? Puis-je avoir un devis ?
S'il vous plaît :
"La série de prix est une divagation aléatoire."
"Il n'y a pas de signal dans le forex et donc rien à séparer."
"Mais le fait de le compter comme un bruit est assez proche pour les besoins quotidiens."
etc.
Vos tentatives d'attribuer à votre adversaire des absurdités qu'il n'a pas dites, puis de le stigmatiser courageusement, semblent vraiment héroïques. "Aye Mosca, je sais qu'elle est forte..."
Je n'ai pas prétendu que tu étais forte. Je constate simplement que vous êtes déjà pathétique et qu'il est temps que vous cessiez de jacasser sur le marché. Il n'en a rien à foutre.
"Même un simple traitement statistique d'un flux de citations révèle certains modèles, signaux" est très cool. Ça vaut un prix Nobel. Pourriez-vous nous citer quelques modèles statistiquement significatifs ? Pas 50-50, mais au moins 25-75.
C'est votre problème de regarder de 25 à 75 ans. Ce n'est pas parce qu'un modèle est 51/49 qu'il est moins significatif statistiquement. Personne n'a jamais gagné un prix Nobel pour avoir trouvé un modèle dans le forex. Si vous pensez que vous pouvez, allez-y.
Il ne s'agit pas d'un bruit blanc selon la définition classique, sa structure est plus complexe et non homogène, mais le fait de le compter comme un bruit est suffisamment proche pour les besoins quotidiens.
Oui, nous commençons déjà à préciser rétrospectivement que nous voulions dire quelque chose de très différent, enfin presque la même chose, mais différente. Enfin pas du bruit, mais on peut le considérer comme du bruit pour les besoins de tous les jours, mais ce n'est pas du bruit, noooo.... Et même si c'est du bruit, ce n'est pas du tout du bruit patamuchta c'est du bruit pas dans la définition classique. Mais ce n'est pas blanc, nooooon... c'est plus compliqué que le blanc ! Mais même ainsi, il n'y a pas de signaux. Et ce n'est pas blanc non plus, mais le blanc est un bruit différent et c'était hier. Ce n'est pas blanc aujourd'hui. Il y a une structure, mais ce ne sont pas des signaux no-o-o-o... C'est une structure ! Et les signaux ne sont pas une structure... Ce sont deux mots différents, donc la structure ne peut pas être des signaux... Exactement ! Et même si c'était possible, ce sont toujours des choses différentes parce que ce sont des mots différents, sinon comment les mots seraient-ils les mêmes...
PS Pour certains philosophes incompris : "signal" dans ce fil signifie "signal utile".
Et pourriez-vous, gentiment, nous donner une définition de la marche aléatoire ici. Vous voyez, j'ai fait pas mal de bricolage avec ça et j'ai montré (avec 100% de certitude) que les incréments de prix ne sont pas des marches aléatoires. Cependant, je ne prétendrai pas que vous avez tort. Pas encore. Après tout, je ne sais pas encore ce que vous appelez le vagabondage aléatoire. Vous avez peut-être votre propre définition, timbovienne, de la chose. C'est peut-être pour cela qu'il vous convient "pour les besoins quotidiens".
Bien joué ! Héro ! Champion ! Vous avez tout à fait raison. Vous avez fait beaucoup de travail et vous avez franchi une porte ouverte. Naturellement, l'augmentation des prix n'est pas une marche aléatoire. L'augmentation du prix, généralement sous la forme retour = log P(t) - log P(t-1), est un bruit. Avec certaines hypothèses, on suppose qu'elle est stationnaire. Là encore, avec quelques hypothèses, on suppose que la distribution est normale. Si cette hypothèse est trop large, on la réduit à une distribution stable, qui n'a pas de solution sous forme générale, mais seulement des cas particuliers. La marche aléatoire est le prix lui-même.
C'est une perle. Nous ne nous soucions pas vraiment de ce que les mathématiciens ont prouvé. On peut faire de l'argent à partir de rien. Cependant, c'est probablement sur les promenades aléatoires de Tambov que les gens gagnent bien leur vie. Eh bien, nous devrons attendre la définition. Sinon, c'est toujours la neuvième merveille du monde.
Ce n'est pas parce que vous avez entendu parler de la martingale que l'économétrie s'arrête là. Toute règle comporte des exceptions, sur lesquelles d'autres mathématiciens financiers ont remporté des prix Nobel. Considérez-le comme la neuvième merveille du monde, je ne vous en dissuaderai pas.
Oh, j'allais oublier - la marche aléatoire est une marche aléatoire, la définition est sur wikipedia.
Abstraction faite des chamailleries : le bruit a de nombreuses couleurs :
blanc, rose, rouge, bleu, violet, gris....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
Vous préférez le blanc ?
Vous êtes comme la femme de ce sous-officier - une haine de soi.
S'il vous plaît :
"La gamme de prix est une divagation aléatoire."
Et alors ? Merci de confirmer que je n'ai pas dit que le flux de citations était du bruit. Flux de cotation = flux de prix = vagabondage aléatoire != bruit.
PS Pour certains philosophes incompris : "signal" dans ce fil signifie "signal utile".
Merci encore pour cette clarification. C'est exactement ce que je voulais dire. Comme le prix est une divagation aléatoire, il n'y a pas de signal utile par définition.
il n'a pas besoin de cartes ou de mcl4 (et encore moins de mcl5)
une fois par trimestre, il regarde les prix, les met dans l'echelle et en fait un puzzle.
pense que tout le monde est stupide parce qu'il est déjà sous drogues dures
Vous préférez le blanc ?
Naturellement blanc, car il est stationnaire, c'est-à-dire prévisible avec une probabilité connue à l'avance.
Qu'est-ce qui se passe avec vous, les garçons ? Pas besoin de se disputer ((C) un vieux film soviétique en noir et blanc sur les pionniers).
Un couple de PTU-ers ne ferait pas de mal sur ce forum - pour changer. Mais il est vraiment temps de rationaliser un peu ce verbiage et de lancer des définitions absconses.
timbo писал(а) >>
Naturellement blanc car il est stationnaire, c'est-à-dire prévisible avec une probabilité connue à l'avance.
Tout d'abord, vous ne savez pas ce que "stationnaire" signifie, puisque c'est un concept introduit dans la science moderne pour des phénomènes naturels complètement différents, et si vous commencez à entrer dans les détails de sa définition, vous allez trébucher sur chaque, je répète à chaque mot, incohérence CARDINALE de la définition "stationnaire (bruit, processus)" à un phénomène aussi HUMAIN que le flux des prix des devises.
Deuxièmement, vous ne savez pas ce qu'est la "probabilité", parce que, encore une fois, une fois que vous commencez à vous occuper de la définition de la "probabilité" (et c'est une PERTE totale en mathématiques modernes), vous verrez à nouveau à quel point elle (la "définition" de la probabilité) est éloignée du flux de prix des devises et de sa "prévisibilité", comme vous dites.
"Prévisibilité" par l'OMS ? Par Dieu ? Ou par vous ? Si vous pouvez "prédire à l'avance", que faites-vous sur ce forum ? Coupez vos propres choux et moquez-vous du reste d'entre nous. Et si vous êtes coincé sur ce forum, ayez la gentillesse de ne pas lancer des phrases dont l'analyse détaillée montrera que vous êtes stupide (et arrogant, avec omniscience) en sautant des points importants au sens mathématique et même au sens DEScriptif.
Mes paroles s'appliquent à tout le monde ici.
Naturellement blanc car il est stationnaire, c'est-à-dire prévisible avec une probabilité connue.
Je ne voulais pas entrer dans une discussion, mais la définition de wikipedia du bruit stationnaire est la suivante :
Le bruitstationnaire est un bruit qui se caractérise par la constance des paramètres moyens : intensité(puissance), distribution de l'intensité sur le spectre(densité spectrale) et fonction d'autocorrélation.
Le bruit stationnaire est un bruit dont les composantes spectrales sont uniformément réparties sur toute la gamme des fréquences concernées.
Je ne pense pas que la prévisibilité du signal en soit encore ressortie. Ou que vouliez-vous prédire ? Et pour ce qui est du premier point (que nous avons affaire à un bruit blanc), je n'en suis pas si sûr.....