La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 7
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Neutron
Je dois faire quelque chose de mal, lorsque vous exécutez le script dans le journal donne ceci 2007.11.13 17:43:28 Le script 'FAK' est un indicateur et ne sera pas exécuté.
et rien n'est dessiné.
Neutron
Je dois faire quelque chose de mal, lorsque vous exécutez le script dans le journal donne ceci 2007.11.13 17:43:28 Le script 'FAK' est un indicateur et ne sera pas exécuté.
et rien n'est dessiné.
Essayons de cette façon :
J'obtiens quelque chose si je l'utilise comme indicateur, mais si je place le script dans le dossier, il ne produit rien.
Vous savez tout, vous savez tout faire (MathCad, MQL, FFT et y(x) l'ont déjà fait). Peut-être que vous pouvez créer ACF dans MQL, j'ai besoin d'un analogue de ce que j'ai fait dans MathCad. Ou je n'ai pas demandé quelle boisson vous préférez à cette heure du jour ou de la nuit ? :-)
J'obtiens quelque chose si je l'utilise comme indicateur, mais si je le mets dans le dossier script, il ne sort rien.
J'ai oublié de dire que c'est l'indicateur.
Et voici le coefficient de corrélation entre les différences adjacentes (incréments de prix) construites pour différentes Timeframes (TF). En d'autres termes, il s'agit de la première colonne du script précédent construit pour différentes TFs (1 min - première colonne, 2 min - deuxième colonne. ... n minutes - troisième colonne). Il fonctionne sur des barres de minutes.
//+------------------------------------------------------------------+
//| FAK TF.mq4 |
//| Copyright © 2007, Neutron |
//+------------------------------------------------------------------+
#propriété indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
#propriété indicator_width1 4
extern int Nbars=5000, n=50 ;
int i,step,start,TF ;
double s1,s2,fak[1000],Dif0,Dif1;
int start()
{
Début=Nbars+n ;
for (TF=1;TF<=n;TF++){
s1=0;s2=0 ;
for (i=Nbars;i>=0;i--) {
Dif0=Open[i]-Open[i+TF];
Dif1=Open[i+TF]-Open[i+2*TF];
s1=s1+Dif0*Dif1;s2=s2+Dif0*Dif0;}
fak[TF]=s1/s2 ; }
}
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM) ;
SetIndexBuffer(0,fak) ;
retour(0) ;
}
Il s'agit d'un processus de Markov pur. Si nous le multiplions par la volatilité, nous obtenons la fonction de rendement TS par TF.
Mettez un SellStop. Le prix a baissé, l'ordre a été ouvert et le prix a encore baissé de 100 pips, puis s'est retourné et a augmenté de 180 pips. L'ordre aurait dû être fermé à 85 pips, mais il a été fermé à SL.
J'avais l'habitude de penser qu'avec les ordres en suspens, il n'y a pas de SL, mais cela fonctionne de temps en temps.
C'est une histoire complètement différente. N'encombrons pas le fil de discussion.
Cet indicateur affiche les rendements (pips/transaction) pour le TS exploitant le processus de Markov (dépendance de la direction et de l'amplitude de la future barre sur la barre actuelle) en fonction du TF. Il fonctionne sur les minutes.
Si dans le code la ligne
SetIndexBuffer(0,Profit) ; remplacer par
SetIndexBuffer(0,Vol) ; les valeurs de volatilité de l'instrument en points seront affichées en fonction du TF.
Yurixx, l'avez-vous résolu ou non ? Montre-moi une photo, hein ? Ici, ce serait bien de voir un oscillateur qui oscille presque strictement entre -100 et +100, et les entrées/sorties/tours sont strictement aux points en dehors de cette zone...
Je pense qu'il est impossible de le résoudre dans le cas général. Mais je l'ai résolu dans un cas particulier. J'ai obtenu l'indicateur de tendance. Mais la deuxième ligne de cet indicateur - la force de la tendance - n'a pas encore été normalisée. J'ai quelques idées, mais elles sont encore trop brutes.
L'image ici est "Méthode de planimétrie tendancielle" et vous l'avez déjà vue, d'ailleurs.