La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Au cours des deux dernières semaines, DS a brûlé 8 trades ouverts dans la bonne direction et à temps. Il vient de supprimer le trailing :). Et au lieu de +100 pips, vous obtenez -60.
J'avais l'habitude de penser qu'avec les ordres en attente, aucun TS n'était placé, mais cela fonctionnait de temps en temps.
Au cours des deux dernières semaines, DS a brûlé 8 trades ouverts dans la bonne direction et à temps. Il a juste supprimé le suivi :). Et au lieu de +100 pips, vous obtenez -60.
Que se serait-il passé si le stoploss était à -60 pips et que le prix était descendu à -100 pips en premier ?
Je pense que ce fil de discussion, et plusieurs autres similaires de la dernière histoire du forum, sont très utiles. Si les auteurs s'y efforcent, on pourrait s'approcher de la description d'un des fils :)
Merci, j'ai participé à la discussion sur la résonance stochastique, l'analyse de la phase du marché (désolé l'auteur a supprimé le fil). Et la discussion dans ces fils de discussion m'a inspiré la création de ce fil de discussion pour essayer de représenter ma vision du marché d'une manière holistique. Mes tentatives de calculs dans ce sens entraînent d'énormes coûts de calcul et de temps. J'ai essayé de préciser mes souhaits à MQL5 mais les débats ont failli aboutir à mon bannissement :-(. SK. Vous avez eu raison de dire que peut-être à la 3ème année des systèmes de trading intéressants apparaîtront, mais pourrons-nous les voir, car la question avec le comptoir où l'on peut mettre et choisir un produit de qualité IHMO pas résolue.
Z.I. Je ne pourrai pas tout ramasser tout seul, participe.
Si Prival n'y voit pas d'inconvénient, je peux vous les envoyer moi-même. Quelle taille de pièce jointe pouvez-vous accepter ?
J'ai trouvé cela dans les règles de Yandex :
!Veuillez noter que le volume total des messages entrants et sortants ainsi que des fichiers joints ne doit pas dépasser 20 mégaoctets.
Mettez un SellStop. Le prix a baissé, un ordre a été ouvert et le prix a baissé de 100 pips, s'est retourné et a augmenté de 180 pips. L'ordre aurait dû être fermé à 85 pips, mais il a été fermé à SL.
J'avais l'habitude de penser qu'avec les ordres en attente, aucun TS n'était placé, mais cela fonctionnait de temps en temps.
Personne ne sait encore ce qu'est la gravité et tu te jettes sur le marché. Mathémat, arrêtez de jeter vos cerveaux en l'air et reprenez votre travail :)
Les perdants des 5 minutes cherchent du réconfort dans les montres... Les perdants au chronomètre se consolent dans le jour... Soros lui-même a dit que le quidam continuera à tomber - ni la technologie, ni les fondamentaux ne pourraient supporter le jeu des bisons - il ne s'agit pas de taureaux et d'ours. Beaucoup de gens sont abattus. Quoi qu'il en soit, la pièce de monnaie - est-il mathématiquement possible de décrire son comportement ? Oui. Et maintenant, la question est : pourquoi ?
C'est mieux d'être celui qui tire à pile ou face... c'est quand on fait du profit. Le reste est un mythe... Je n'ai pas parlé à Borispoltz, mais je pense que le forex est un piège. C'est juste un homme d'affaires...
Tout ce qui précède n'est que mon avis personnel. C'est comme dans le dessin animé : "Jette ton arme, mais nage vite".
Le marché ne travaillera jamais pour vous. Ce n'est pas la vérité, mais ça a beaucoup plus de chances d'être vrai.
oh... Désolé pour le hors sujet incroyablement sauvage. :)
Je vais essayer d'expliquer l'ACF par un exemple, disons que nous avons deux ensembles de données, le premier 0 1 2 3 4 5 et le second 10 11 12 13 14 15, si nous calculons le coefficient de corrélation (CC) de ces ensembles de données, il = 1, c'est-à-dire que connaissant le premier ensemble, nous pouvons calculer avec précision le second, si le second ensemble était 15 14 13 12 11 10, alors le CC serait = -1, c'est-à-dire que lorsqu'un ensemble augmente, le second est réduit dans la même proportion.
L'ACF (fonction d'autocorrélation) est une comparaison du tableau avec lui-même, mais décalée dans le temps. A shift=0, ACF =1, car les données originales correspondent exactement à elles-mêmes. Lorsque nous augmentons le décalage, l'ACF commence à changer, oscillant entre -1 et 1, zéro signifiant aucune corrélation.
Si l'ACF du flux de citations était tout le temps =1 eh quel graal ce serait :-).
J'ai les photos, je les ai postées ci-dessus. Mais ils ne concernent qu'un seul échantillon, je pense que l'ACF devrait varier dans le temps (c'est certainement le cas car le Graal aurait été trouvé il y a longtemps), mais si nous trouvons la fonction qui l'approche et seulement si nous trouvons les paramètres de cette fonction, ce sera un pas en avant significatif.
Ce que l'analyse de l'ACF nous donne
1. construire un modèle plus ou moins adéquat de séries temporelles.
2. déterminer le temps pendant lequel le processus est corrélé, c'est-à-dire le temps pendant lequel nous pouvons prédire le comportement de la courbe
3. l'ACF peut être utilisé de nombreuses façons, même pour prendre des décisions de trading. L'essentiel est de comprendre comment l'ACF se comporte dans différents intervalles de temps.
Merci Mathemat pour le lien, c'est plus scientifique ici.
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
Ce n'est pas le bon endroit pour chercher l'analyse des séries chronologiques, en particulier l'ARPSS.