Indicateur stochastique. Une observation curieuse. - page 5

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A votre avis, comment interpréter l'élargissement du canal ENVELOPPE accroché à la stochastique au sommet ? Et son rétrécissement en bas ?

Par la nature du mouvement.

Avez-vous vu la formule stochastique ? Où se situe l'asymétrie ?
Si vous ne croyez pas les formules, je peux prendre les données du graphique pour n'importe quelle période, les inverser et calculer les valeurs stochastiques en utilisant les mêmes formules que pour le graphique droit. Si la stochastique est symétrique, alors toutes les valeurs résultantes doivent être symétriques autour de l'axe50. Êtes-vous d'accord avec cela ? Cela vous convaincrait-il ?
 
leonid553:

Comment interpréter alors l'élargissement du canal ENVELOPPE, suspendu sur le stochastique, dans sa partie supérieure. Et son rétrécissement en bas ?

En effet, ENVELOPES est une enveloppe en pourcentage qui est construite autour de la moyenne mobile. La valeur de la stochastique varie de 0 à 100, par conséquent la partie supérieure du canal sera plus large que la partie inférieure.
 
Je ne veux pas offenser qui que ce soit... Le classique disait : Les espoirs des jeunes hommes sont nourris.
Bien qu'il y ait un grain raisonnable dans tout système.
Je suis juste inquiet de l'idée d'asymétrie... après tout, le marché va changer et alors il deviendra symétrique...))
 

OK, Simka & Topor !

Vous m'avez presque convaincu. Je le suis. C'est peut-être l'enveloppe. Je vais y réfléchir.

 
Bonjour, messieurs !
Voici quelque chose que j'ai déniché dans la réserve.
Peut-être que pour les amateurs de stochastiques, cet article sera intéressant.
 
VBAG:
Peut-être que pour les amateurs de stochastiques, cet article sera intéressant.
Lisons-le. :) J'aime le stochastique. :)
 
Au cas où quelqu'un ne croirait pas que le stochastique n'a rien à voir, voici une image pour le RSI.
 
Sadhu:
Au cas où quelqu'un ne croirait pas que les stochastiques n'ont rien à voir, voici une image pour le RSI.

Le RSI n'a rien à voir non plus. Tout est question d'ENVELOPPES.
 
Oui, j'ai compris.
 

Lorsque l'on utilise la stochastique, il arrive souvent que l'EA montre un pourcentage beaucoup plus élevé de transactions rentables pour les positions longues que pour les positions courtes. Ou vice versa. Cela dépend de la paire, de la situation (tendance), des paramètres, etc.

Par exemple, dans l'historique de deux ans du kiwi n1, avec plusieurs centaines de transactions, il s'est avéré que le pourcentage de positions courtes rentables atteint parfois 75-80% pendant l'optimisation !

J'ai donc eu une idée - omettre les positions longues lors des transactions, en ne mettant en place que des positions courtes (le nombre de transactions diminuera, mais ce n'est pas un problème pour un Expert Advisor multi-devises).

Mais comment l'implémenter de manière programmatique ? Le simple fait de paramétrer ONLY SHORT dans PROPERTIES ne résout pas le problème pour une bonne raison. Nous avons besoin que les transactions longues soient sautées au lieu d'être échangées. Le trailing stop complique aussi grandement les choses.

Sans trailing stop, nous pourrions utiliser les trailing stops et le Take Profit pour suivre un trade LONG interdit.

Mais avec un stop suiveur..... Je ne sais même pas comment aborder la solution.

Apparemment, nous devons fournir un bloc qui imite un métier interdit. J'ai regardé des exemples, mais je n'ai rien trouvé de semblable.

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