Indicateur stochastique. Une observation curieuse. - page 2

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Mm)

 
J'aimerais pouvoir trouver la stochastique classique d'Omega Tradestation 2000i.
 
igor00:
J'aimerais pouvoir trouver la stochastique classique d'Omega Tradestation 2000i.
Voilà :
{*******************************************************************
Description : Cet indicateur trace une stochastique avec des %K et %D ajustables.
Fourni par : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entrée : Longueur(5), KAdjust(3), DAdjust(3), OverBought(80), OverSold(20) ;
Variables : KAdjusted(0), DAdjusted(0) ;

KAdjusted = SlowKClassic(KAdjusted, Longueur) ;
DAdjusted = SlowDClassic(DAdjusted, Longueur) ;

IF CurrentBar > Length Then Begin
Plot1(KAdjusted, "%K") ;
Plot2(DAdjusted, "%D") ;
Fin ;
Plot3(OverBought, "OverBought") ;
Plot4(OverSold, "OverSold") ;

{Critères d'alerte}
Si Plot1 > OverBought Alors
Alert("La ligne %K est en territoire de surachat").
Else
Si Plot1 < Survente alors
Alert("La ligne %K est en territoire de survente") ;

{Stochastics Expert Commentary}
#BeginCmtry
Commentaire(ExpertStochastic(Plot1, Plot2, Plot3, Plot4)) ;
#End ;

{*******************************************************************
Description : Cette fonction retourne le %K Classic stochastique lent.
Fourni par : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entrées : FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple) ;

SlowKClassic = Moyenne(FastK(FastKLen), Longueur) ;


{*******************************************************************
Description : Stochastique rapide %K
Fourni par : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entrées : Longueur(NumericSimple) ;

Valeur1 = Lowest(Low, Length) ;
Valeur2 = Highest(High, Length) - Value1 ;
Valeur3 = Fermer ;

Si Valeur2 > 0 Alors
FastK = (Valeur3 - Valeur1) / Valeur2 * 100
Else
FastK = 0 ;

{*******************************************************************
Description : Cette fonction renvoie le %D Classic stochastique lent.
Fourni par : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entrées : FastKLen(NumericSimple), Length(NumericSimple) ;

SlowDClassic = Moyenne(FastDClassic(FastKLen), Longueur) ;

{*******************************************************************
Description : Cette fonction retourne FastDClassic
Fourni par : Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Entrées : KLength(NumericSimple) ;

FastDClassic = Moyenne(FastK(KLength), 3) ;
 
SK. писал (а):

Non. 99/1.

- "La stochastique a la fâcheuse propriété de changer ses valeurs rétroactivement" ?


Je ne l'ai pas dit comme ça.

En fait, les valeurs changent rétroactivement si les dernières barres sont recalculées.

Si seule la barre 0 est calculée, alors tout est OK.

Vous pouvez le voir clairement si vous affichez par exemple le stochastique de MN1 à W1.

Dommage que je ne puisse pas faire de vidéo pour le forum, sinon je vous aurais montré.

99/1 Forever.

 
Il s'avère toujours que le nombre de transactions rentables des positions longues peut atteindre 80%

А из коротких, - в лучшем случае, - 50/55 %.

.

Et ceci est vrai pour les entrées sur la ligne de signal, les niveaux de surachat/survente, et même sur iOnArray...

La conclusion est que lors de l'utilisation de la stochastique, les paramètres d'achat et de vente doivent être définis séparément. C'est-à-dire appliquer deux indicateurs.

La conclusion est en fait discutable.

Les positions longues sont généralement plus fructueuses, car il existe une tendance haussière à long terme. La stochastique n'a rien à voir avec cela.

 
Topor:
Il s'avère toujours que le nombre de transactions rentables des longues est de 80%.

Et pour les plus courtes - au mieux 50/55%.

Et ceci est vrai pour les entrées par la ligne de signal, et par les niveaux de surachat/survente, et même par iOnArray...

La conclusion est que lors de l'utilisation de la stochastique, les paramètres d'achat et de vente doivent être définis séparément. C'est-à-dire appliquer deux indicateurs.

La conclusion est en fait discutable.

Les positions longues sont généralement plus fructueuses car il existe une tendance à la hausse à long terme. La stochastique n'a rien à voir avec cela.

IMHO : de la conclusion controversée, nous pouvons tirer une autre conclusion : le Forex est asymétrique. Si c'est le cas, alors vous pouvez créer un système de trading qui a des signaux séparés pour les positions longues et courtes et une optimisation séparée de ces signaux.

Nous avons déjà un système de trading performant basé sur les principes du marché asymétrique. Article : "Trading automatique non standard".
 
Topor:
Il s'avère toujours que le nombre de transactions rentables parmi les longues s'élève à 80%.

Et pour les plus courtes - au mieux 50/55%.

Et ceci est vrai pour les entrées par la ligne de signal, et par les niveaux de surachat/survente, et même par iOnArray...

La conclusion est que lors de l'utilisation de la stochastique, les paramètres d'achat et de vente doivent être définis séparément. C'est-à-dire appliquer deux indicateurs.

La conclusion est en fait discutable.

Les positions longues sont généralement plus fructueuses, car il existe une tendance haussière à long terme. La stochastique n'a rien à voir avec cela.

Cela n'a rien à voir avec cela ! J'ai souligné que la tendance est présente dans presque toutes les paires ! Tant dans les paires qui ont suivi une tendance depuis un an ou deux (yen) que dans les paires qui ont évolué dans des directions différentes. Quelle pourrait être la tendance à long terme sur le GBPCHF, par exemple ? Et d'autres comme ça ?

La tendance est sur toutes les paires !

 
usdjpy:
IMHO : à partir de la conclusion controversée, nous pouvons tirer une autre conclusion : le Forex est asymétrique. Si c'est le cas, alors vous pouvez créer un système de trading qui a des signaux séparés pour les positions longues et courtes et une optimisation séparée de ces signaux.

Nous avons déjà un système de trading performant basé sur les principes du marché asymétrique. Article : "Trading automatique non standard".



En effet. J'ai fourni des signaux séparés dans mon conseiller expert à partir du premier message. Et le nombre de transactions rentables est presque égal pour les positions longues et courtes.
 
leonid553:
usdjpy:
IMHO : de la conclusion controversée, nous pouvons tirer une autre conclusion : le Forex est asymétrique. Si c'est le cas, alors vous pouvez créer un système de trading qui a des signaux séparés pour les positions longues et courtes et une optimisation séparée de ces signaux.

Nous avons déjà un système de trading performant basé sur les principes du marché asymétrique. Article : "Trading automatique non standard".



En effet. Fourni des signaux séparés dans l'EA du premier post. Et le nombre de transactions rentables est presque égal pour les positions longues et courtes.
Si cela ne vous dérange pas ! Puis-je voir le résultat ?
 

Paha, je n'arrive pas à trouver les paramètres avec lesquels j'ai obtenu ce résultat. Je ne me souviens même pas du bénéfice total. Je ne me souviens même pas du bénéfice total.

J'ai été surpris de constater, après l'optimisation, que le nombre de transactions rentables sur les positions courtes est toujours inférieur à 52% ! Et sur les positions longues, elle atteint parfois 75% !

Je suis renversé ! Je ne peux pas restaurer ces paramètres. J'ai tout essayé dans le testeur. Pas question ! Peut-être, en effet, que le GBPUSD a suivi une tendance depuis ces dernières années. Soit sur les positions de vente nous devrions prendre une version miroir de la stochastique. Je devrais inscrire les magies dans les "commentaires" du testeur pour les positions longues et cor. et m'en occuper.

Et je posterai le résultat après l'optimisation.

GBPUSD (Livre sterling contre Dollar US) Période 4 Heures (H4) 2006.01.02 00:00 - 2007.08. 31 00:00 (2006.01.01 - 2007.08.31) Modèle Tous les ticks (basés sur ...

Qualité de la simulation 90,00%.

Dépôt initial 10000.00

Bénéfice net 4188.54

Rentabilité 1,70 Gain attendu 16,11

Tirage absolu 141,02 Tirage maximal 355,32 (2,57%) Tirage relatif 2,86% (341,00)

Total des transactions 260

Positions courtes (% de gain) 132 (50,76%)

Positions longues (% de gain) 128 (65,63%)

Transactions profitables (% du total) 151 (58,08%) Transactions déficitaires (% du total) 109 (41,92%)

Transaction la plus profitable 130.00 Transaction perdante -60.56

Moyenne des transactions rentables 67.34 des transactions perdantes -54.86

Nombre maximal de gains continus (profit) 7 (316. 22) pertes continues (perte) 5 (-233.58)

Optimisation uniquement des périodes stochastiques pour les positions longues et courtes. Et s'arrête. Le stop suiveur n'a pas été optimisé.

int start()
  {
//*********************************************************************
// для покупки
double StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period,D_period,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);
// для продажи
double _StochK_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 0);
double _StochK_1=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_MAIN, 1);
double _StochD_0=iStochastic(NULL, 0, K_period_,D_period_,3,MODE_SMA,0,MODE_SIGNAL, 0);
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