Un excellent livre sur les essais et l'optimisation - page 6
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Valmars, j'ai une idée. Je vais faire exprès, pour le plaisir, d'écrire une liste complète de ce que Pardo suggère ici dans ce fil. Il s'avérera très impressionnant (j'ai terminé une lecture préliminaire de ce livre aujourd'hui). Que cette liste serve à rappeler aux créateurs de graals à quel point ils sous-estiment le niveau actuel de compréhension dans ce domaine. Néanmoins, cette liste constitue, selon l'intention du livre, une assurance relative, au moins partielle, mais pas à 100%, que la stratégie a un droit raisonnable d'exister. La liste sera ici sous peu.
Où est la liste ? .....öklmnoprst......
Oui, vous l'êtes. Nous devrions le mettre en avant. Merci pour le rappel, LeoV.
Quelque chose à propos du sujet s'est envolé. C'est devenu assez intéressant. Attendre (je ne suis pas le seul).
Oui, c'est sûr. Je devrais le mettre là-bas. Merci pour le rappel, LeoV.
Quelque chose à propos du sujet s'est juste envolé. C'est devenu assez intéressant. Je l'attends avec impatience (je ne suis pas le seul).
+1 Le sujet est très intéressant en effet....
1. Formuler une stratégie de trading sous la forme d'un organigramme. Formulation de TS sous forme de règles dans un pseudo-langage. Codage des TS.
2. les tests :
a. Vérifier si le code fait exactement ce qui a été formulé précédemment, sur un petit morceau de données,
b. Se faire une idée approximative du profil de profit et de risque - sur la base de tests effectués sur différents marchés et périodes de temps :
Cette phase est une estimation approximative de la façon dont le système se comporte sous des paramètres plus ou moins raisonnables. Si le système présente des paramètres acceptables, vous pouvez passer à l'optimisation.
3. Optimisation simple : ce que nous faisons dans l'optimiseur, en définissant des plages de paramètres et des étapes. À ce stade, nous essayons de tirer le maximum du système. Nous choisissons les options qui nous plaisent le plus.
4. Analyse prospective. C'est ce que l'auteur lui-même écrit sur son importance :
La manière exacte de procéder est décrite aux pages 28-31 du livre, ainsi qu'au chapitre 7.
5. Système de trading.
6. Comparaison des bénéfices obtenus lors des tests et du trading réel [ou sur la démo, s'il y a des raisons de croire que les résultats sur la démo ne différeront pas de manière significative du trading réel - Mathemat].
7. Amélioration du système.
Il ne s'agit que de grandes étapes, qui doivent être décrites en détail. A suivre. Dans le prochain billet, je préciserai ce que l'auteur entend par "test", et quelles sont les exigences.
La première étape du test est la sélection d'une fenêtre de test adéquate, c'est-à-dire la zone de test. La fenêtre de test doit garantir 1) la représentativité statistique, 2) la pertinence pour une TS et un marché donnés.
1. Représentativité statistique.
Tout d'abord, il s'agit d'un nombre suffisant de transactions : si le nombre de transactions est N, alors l'erreur standard dans la détermination des paramètres du système est approximativement égale à 1/MathSqrt(N+1). Explication :
L'erreur standard est une notion applicable non seulement à la valeur du gain moyen, mais à n'importe quoi. Par exemple - à la durée des transactions. Il serait souhaitable que les transactions rentables et déficitaires soient réparties de manière égale dans la zone de test.
Ensuite, le nombre de degrés de liberté du système est estimé (p. 68-69). En gros, c'est la différence entre le nombre de signaux et le nombre de règles définissant les signaux. Une estimation plus ou moins fiable du nombre minimal de degrés de liberté requis est de dix fois la somme du nombre de règles et du nombre de conditions. Si nous avons 5 règles d'entrée/sortie et 3 conditions à celles-ci, le nombre de degrés de liberté doit être d'au moins 10*(5+3) = 80. Mais c'est le minimum qu'il est souhaitable de dépasser.
En outre, il est souhaitable de couvrir autant de types de marchés réels que possible dans la fenêtre de test. Si les tests sont effectués uniquement sur le marché haussier, le système ne peut évidemment fonctionner que sur celui-ci.
2. Les données du test doivent être pertinentes pour l'AT elle-même et les caractéristiques du marché.
Le raisonnement de l'auteur sur ce point est très vague. Leur essence réside dans le fait que, lors des tests, seules des données similaires aux conditions de trading actuelles doivent être utilisées.
Dans le chapitre 5. 5, l'auteur envisage différentes méthodes de recherche des meilleures stratégies (dont les algorithmes génétiques), mais elles ne nous intéressent pas beaucoup ici, car elles ont déjà été implémentées dans le testeur. Et puis, à partir de la page 89, l'auteur se concentre sur les méthodes d'évaluation des stratégies. Les critères d'évaluation donnés ici sont assez intéressants, et tous ne sont pas mis en œuvre dans le testeur MT4. La plupart des débutants ne regardent généralement que le bénéfice brut, mais ce n'est pas le paramètre d'évaluation de la stratégie le plus optimal.
Apparemment, l'auteur considère le rendement pessimiste de la marge (PROM, voir p. 93-96) comme l'un des meilleurs critères globaux.
OK, arrêtons-nous un instant pour faire une petite pause...
Alors, de quoi parle ce film ?
Rien......
OK, LeoV, je peux finir. Tu t'es ennuyé ?
P.S. Tout le monde est d'accord pour dire que nous ne pouvons pas aller plus loin ?
2 Korey : En cinquième ligue, tout le monde veut obtenir, c'est évident. Mais j'ai très envie de le faire pour que rapidement et sans trop d'efforts...
OK, LeoV, je peux finir. Tu t'es ennuyé ?
P.S. Tout le monde est d'accord pour dire que nous ne pouvons pas aller plus loin ?
NON, NOUS NE LE FAISONS PAS !!!
LeoV sait peut-être tout. Mais le reste d'entre nous (moi en particulier) aimerait lire.