Un excellent livre sur les essais et l'optimisation - page 20
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Je ne sais pas qui vous êtes - il n'y a aucune trace de vous, sauf votre surnom FOXXXi. Que vous soyez un vrai trader ou non, je ne le sais pas et il n'y a aucune preuve de cela. Et celui que vous avez appelé est un de mes amis qui fait vraiment du commerce et avec des sommes dont vous n'avez jamais rêvé. Par conséquent, vous n'avez pas le droit d'appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas par ces mots - il ne vous a pas appelé ainsi. Ce n'est pas culturellement correct, c'est le moins que l'on puisse dire.
>> Je n'ai aucune envie de me disputer avec vous sur ce sujet. Ce n'est pas moi qui ai commencé cette dispute, c'est toi. Donnez-moi quelque chose de plus concret et de plus réel, au lieu de votre discours hystérique - alors je verrai si je dois discuter avec vous ou non.Merci de confirmer mes propos, c'est comme ça qu'il s'est présenté, c'est-à-dire que le mec sait, mais fait semblant de ne pas savoir et reçoit un coup de pied au cul pour l'encourager à arrêter de se laisser aller à un badinage condescendant.
Ils sont tous d'accord intérieurement pour dire que j'écris, mais ils veulent s'amuser, se disputer, trouver une raison de se moquer de moi, dénoncer les mauvais traders de démo.
Cette situation n'est pas sans rappeler celle de cette même branche, où les moutons blancs ont mis tous les chiens sur votre dos en prétendant "vous avez insulté toutes les femmes du monde !" - en gonflant l'éléphant au-delà de toute reconnaissance.
Argumenter sur quoi, que la méthode ne fonctionne pas, ou vous calmer quand je montre mon cache et la méthode fonctionnera alors.
Je répète 500 fois, je ne propose pas de système et je n'extorque pas d'argent pour cela, ce n'est pas le lieu. Je montre que ce n'est pas un bavardage scientifique, certains qui ont posé de façon sarcastique commencent quand même à convenir que ce n'est pas un bavardage.
J'ai initialement écrit, que vous ne recevrez pas de moi de réels, pour moi tout de même il n'y a pas de sens, ma position est claire ou pas ?
Vous cherchez de la nourriture pour poveroyatiyu, elle est bien visible, un tel demo trader exposer - reals lui montrer tout et il vous récompensera avec respect.
Merci de confirmer mes propos. C'est exactement comme ça qu'il s'est présenté, c'est-à-dire que le mec sait, mais fait semblant de ne pas savoir et reçoit un coup de pied pour le stimuler afin qu'il arrête de se livrer à un badinage condescendant.
Ils sont tous d'accord intérieurement pour dire que j'écris, mais ils veulent s'amuser, se disputer, trouver une raison de se moquer de moi, dénoncer les mauvais traders de démo.
Cette situation n'est pas sans rappeler celle de cette même branche, où les moutons blancs ont mis tous les chiens sur votre dos en prétendant "vous avez insulté toutes les femmes du monde !" - en gonflant l'éléphant au-delà de toute reconnaissance.
Argumentez sur quoi, que la méthode ne fonctionne pas, ou vous vous calmez quand je vous montre mon cache et la méthode fonctionnera alors.
Je répète 500 fois, je ne propose pas de système et je n'extorque pas d'argent pour cela, ce n'est pas le lieu. Je montre que ce n'est pas un bavardage scientifique, certains qui ont posé de façon sarcastique commencent quand même à convenir que ce n'est pas un bavardage.
J'ai initialement écrit que vous n'attendiez pas de réels de ma part, pour moi cela n'a pas de sens, ma position est claire ou non.
Vous cherchez quelque chose à chasser, il est évident que vous êtes un déboulonneur des traders démo, montrez-lui tous les vrais et il vous récompensera avec respect.
1. être capable de relier 2 instruments et de mettre une bollinger ne signifie pas que vous connaissez les modèles que vous visez. Je doute encore.
2. en tant que trader, vous devez connaître les risques liés à cette stratégie. il y en a au moins 4.
3. les images que vous avez citées, ainsi que les cris caractéristiques envers le reste du marché, n'ont aucun fondement, puisque pendant la crise les stratégies de ce type ont montré des rendements négatifs.
CSFB Market Neutral du 31/07/2007 au 28/02/2009 -40.81%.
CSFB Long/Short Equity dans la même période -18.11%.
Laissez-moi vous rappeler où tout a commencé. "Chiffres, faits, commentaires".....)))) autoforex a écrit le post -
Il me semble que l'analyse prospective (test hors échantillon) montre seulement que vous avez réussi, au cours du processus d'optimisation, à adapter le système de sorte qu'il présente des résultats positifs dans le test hors échantillon. Sur la base de cette déclaration, nous pouvons tirer la seule conclusion correcte - la probabilité que le système fasse des bénéfices à l'avenir est de 50% - soit vous ferez des bénéfices, soit vous n'en ferez pas. :)
Si vous voulez le vérifier, vous devez faire le test hors échantillon, et si vous êtes satisfait des résultats et que vous pensez avoir trouvé un système qui fonctionne, alors faites un autre test "hors échantillon" sur une période doublée. Si vous êtes satisfait de ce test, faites un dernier test. Si vous êtes satisfait de ce test, vous pouvez dire que vous avez trouvé un système qui fonctionne. Mais cela fonctionnera-t-il plus loin ? !??, pour le vérifier il faut quoi ? .... droit - un autre test :)))))).
N'est-ce pas ?
Je lui ai dit -
Je suis d'accord. J'ai constaté qu'il existe également un ajustement "hors échantillon". Et cet ajustement est plus difficile à comprendre et à éviter......))))
goldtrader également supporté -
Ça existe. Néanmoins, s'il y a 600 à 800 transactions à l'arrière et environ 200 à l'avant, il y a plus de confiance.
Mais il n'y a pas non plus de garantie.
Reshetov a aussi écrit quelque chose -
Ce n'est plus un ajustement, c'est la non-stationnarité du marché.
Par exemple, l'échantillon - les tendances latérales prévalent, par conséquent, une stratégie de contre-tendance en tiendra compte.
Hors-échantillon - les tendances latérales se poursuivent. La stratégie obtenue sur Samle montre un bénéfice
Nous avons mis en œuvre cette stratégie sur la démo et le marché a changé dans le sens de la tendance. Nous avons subi une perte. La stratégie a expiré. Les miracles ne se produisent pas. Les stratégies éternelles n'existent pas non plus.
Cela s'est déjà produit de nombreuses fois, et nous ne pouvons rien y faire.
La seule consolation est que si la stratégie expire, elle commence à perdre avec l'espérance mathématique moins le spread par transaction à lots constants (sans MM). En d'autres termes, si une autre stratégie n'a pas expiré et que son espérance est beaucoup plus élevée que le spread, alors elle ne fera pas seulement des bénéfices, mais couvrira également les pertes de la stratégie "pourrie".
Et voici encore vos citations.
Ce sont les mêmes plumitifs qui se livrent à une masturbation appelée - optimisation, et qui entraînent des réseaux neuronaux de substance inconnue. Ils cherchent où se trouve la lumière, et non là où elle est nécessaire.
Et pourquoi sont-ils si peu sûrs ? Hors échantillon, le forward et les autres trucs sont un cas clinique, vous ne pouvez pas l'éviter avec la martingale.
Grossier ? - Grossier. Mais tout le monde l'a laissé passer et j'ai demandé culturellement -
Qu'est-ce qui n'est pas clinique ?
Ce à quoi vous avez répondu -
J'ai posté ici du matériel qui fonctionne vraiment, il y avait aussi des conseils/affirmations par d'autres camarades sur ce à quoi il faut faire attention. Je pense que pas mal de gens ici savent ce qui fonctionne vraiment, juste des imbéciles ouvertement poursuivis.
Ils travaillent peut-être ensemble avec Reshetov et Matemat, mais si ce n'est pas le cas, c'est une clinique.
Grossier ? - Grossier. Et puis ça continue -
Grossier ? - impoli. Pour vous répondre dans votre style, je vais écrire -
1. être capable de relier 2 instruments et de mettre un bollinger ne signifie pas connaître les modèles que vous visez. Je doute encore.
2. en tant que trader, vous devez connaître les risques liés à cette stratégie. il y en a au moins 4.
3. les images que vous avez citées, ainsi que les cris caractéristiques envers le reste du marché, n'ont aucun fondement, puisque pendant la crise les stratégies de ce type ont montré des rendements négatifs.
CSFB Market Neutral du 31/07/2007 au 28/02/2009 -40.81%.
CSFB Long/Short Equity sur la même période -18.11
Ne me faites pas passer pour Pavel Globa, selon votre logique, les fonds spéculatifs ne savent pas non plus comment utiliser ces modèles.
Ils ont toujours un problème de liquidité, un capital énorme - ce qui entraîne des rendements faibles.N'attribuez pas une complexité d'archivage à ces modèles.Le travail principal est le processus de recherche.Les risques sont aussi une question de cupidité,et non les 4 types selon l'abécédaire. Voici d'autres résultats qui peuvent être comparés à d'autres stratégies.
J'aimerais que vous soyez plus direct et précis au lieu de me faire passer pour Pavel Globa.Selon votre logique, les fonds spéculatifs ne savent pas non plus comment utiliser ces modèles.
Ils ont toujours un problème de liquidité, un capital énorme - à cause de ces faibles rendements. N'attribuez pas une complexité d'archivage à ces modèles. Le travail principal est le processus de recherche.Les risques sont une question d'avidité, et non de 4 types selon l'abécédaire. Voici d'autres résultats qui peuvent être comparés à d'autres stratégies.
il n'y a pas de corrélation.
Des conclusions erronées.
Laissez-moi vous rappeler où tout a commencé. "Chiffres, faits, commentaires".....)))) autoforex a écrit un message -
Je lui ai répondu -
Goldtrader a également pris en charge -
Reshetov a aussi écrit quelque chose -
Et voici vos citations plus loin -
Grossier ? - Grossier. Mais tout le monde l'a manqué et j'ai demandé culturellement -
Ce à quoi vous avez répondu -
Grossier ? - Grossier. Et ainsi de suite.
Grossier ? - Grossier. Je vais te répondre dans ton style.
Essayez de réfuter cette phrase....))))))Vous avez retiré les pièces en votre faveur. Vous vous faites à nouveau passer pour un pauvre agneau, mais certaines personnes connaissent déjà ce maître amateur qui aime calomnier les autres, qui n'ont rien à voir avec lui, et qui cherche un autre moment d'héroïsme.Au lieu d'être grossier, vous devriez écrire des faits et encore des faits. Une fois de plus, je confirme que c'est de la masturbation. Allez, montrez-moi votre système par TA ou réseau neuronal, montrez-moi maintenant à quel point vous êtes fort. Dites-moi avec quels outils vous travaillez, je ne peux pas réfuter l'air.
Vous prétendez à nouveau être un pauvre mouton, mais certaines personnes connaissent déjà ce maître amateur qui fouille dans les sous-vêtements des autres et va jusqu'à calomnier les autres, à qui il ne s'applique pas et qui cherche un autre moment d'héroïsme.Au lieu d'être grossier, vous devriez écrire des faits et encore des faits. Une fois de plus, je confirme que c'est de la masturbation. Allez, montrez-moi votre système d'AT ou votre réseau neuronal, montrez-moi maintenant à quel point vous êtes fort. Dites-moi avec quels outils vous travaillez, je ne peux pas réfuter l'air.
Votre vol de fantaisie est très faible. Leonid est un de mes camarades depuis de nombreuses années et votre évaluation est profondément erronée.
quant aux abécédaires, les lire et les comprendre permet de différencier les traders professionnels des parieurs. ne vous confondez pas avec les hedge funds.
si vous n'avez pas encore rencontré le concept de risque qui ne recoupe pas l'avidité, il y a des chances que vous soyez en voie de guérison.
quant à vos succès, on peut dire que l'échantillon n'est pas représentatif.
Si vous voulez être perçu, changez votre style de communication. Sinon, ce n'est pas ce que vous dites qui est mis en avant, mais votre grossièreté flagrante. Il est difficile d'attendre d'une personne inadéquate qu'elle pense de manière adéquate.
"La vérité dite avec malice est comme un mensonge,
est un mensonge scandaleux."
(>> William Blake. Traduction, je pense, par Marshak.)
Pour commencer, présentez vos excuses. Devenez "vous" pour votre interlocuteur qui ne vous a pas donné la permission de "poke". Rappelez-vous que vous n'êtes pas le centre du monde et que personne ne vous doit rien.
Ou va te faire foutre.
Si vous voulez être perçu, changez votre style de communication. Sinon, ce n'est pas ce que vous dites qui est mis en avant, mais votre grossièreté flagrante. Il est difficile d'attendre d'une personne inadéquate qu'elle pense de manière adéquate.
Pour commencer, présentez vos excuses. Devenez "vous" pour votre interlocuteur qui ne vous a pas donné la permission de "poke". Rappelez-vous que vous n'êtes pas le centre du monde et que personne ne vous doit rien.
Ou va te faire foutre.
Amateur de philosophie - Je ne demande rien à personne ici et en tant que personne cultivée, excusez-moi pour ce dernier slogan.
un vol très bas de votre esprit. Leonid est mon compagnon depuis de nombreuses années maintenant et vous vous trompez profondément dans votre évaluation.
quant aux abécédaires, les lire et les comprendre permet de différencier les traders professionnels des parieurs. ne vous confondez pas avec les hedge funds.
si vous n'avez pas encore rencontré le concept de risque qui ne recoupe pas l'avidité, il y a des chances que vous soyez en voie de guérison.
Quant à vos succès, on peut dire que l'échantillon n'est pas représentatif.
Je n'ai pas rencontré le concept de risque, mais des pertes réelles, et rien, tout est normal, elles sont naturelles, ainsi que des bénéfices avec un stat élevé. au cours de la dernière année pas un seul trade perdant.
Maintenant, vous êtes accroché au mot "amorce" et vous allez gonfler l'éléphant.