Un excellent livre sur les essais et l'optimisation - page 21
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... Pas une seule transaction perdante l'année dernière.
Sur combien de fermetures ?
>> De combien sont-ils fermés ?
>> 127, mais il n'y a bien sûr aucune garantie que cela continue.
Je n'ai pas traité avec le concept de risque, mais avec des pertes réelles, et c'est OK, elles sont naturelles, tout comme les bénéfices avec un avantage statistique élevé. Pas un seul trade perdant dans la dernière année.
Maintenant, vous allez vous accrocher au mot "livre" et en faire tout un plat.
Vous ne l'obtiendrez pas de vous en bref.
1. risque de défaut et risque de crédit accru sur l'une des jambes.
2. une augmentation générale des taux.
3. des coûts de transaction directs plus élevés. une plus grande sensibilité du marché aux ordres propres/une liquidité plus faible.
4. risque de corrélation. perte totale de la propriété de retour à la moyenne.
il en existe d'autres, mais il est peu probable qu'elles présentent encore un intérêt, les principales sont listées.
Je pense qu'il est peu probable que vous ayez procédé à une évaluation "prospective" des risques susmentionnés.
en bref, vous ne l'obtiendrez pas de vous, joueur.
1. risque de défaut et risque de crédit accru sur l'une des jambes.
2. une augmentation générale des taux.
3. augmentation des coûts de transaction directs. sensibilité accrue du marché aux ordres propres/réduction de la liquidité.
4. risque de corrélation. perte totale de la propriété de retour à la moyenne.
Il y en a d'autres, mais il est peu probable qu'ils présentent encore un intérêt. Ce sont les principaux.
Merci, mais l'étudiant FOXXXi a déjà passé l'examen.Oui, les pertes ont été 4) et 3) à faible st.dev.Et ils disent qu'il n'y a pas de risques dans l'arbitrage classique, ils sont là aussi.Alors quoi, vous pouvez immédiatement tout quitter, partout où vous regardez, tous les risques.
Merci, mais l'étudiant FOXXXi a déjà passé l'examen. Oui, il y a eu des pertes sur 4) et 3) à faible st.dev.Et on dit qu'il n'y a pas de risques dans l'arbitrage classique, il y en a aussi.Et après, on peut tout quitter d'un coup, partout où on regarde, il n'y a que des risques.
Ne prenez pas de risques.
C'est pourquoi vous avez besoin de la technologie pour sortir et revenir dans le temps.
Les trois premiers points sont compréhensibles, ils sont indépendants de notre volonté. Mais le 4e point est l'inadéquation du modèle. Donc, le test pour I(0) n'a pas été assez bien fait. Je ne crois pas que les lauréats du prix Nobel n'aient pas fourni de critères statistiques pour la signification de l'hypothèse de stationnarité.
Les trois premiers points sont compréhensibles, ils sont indépendants de notre volonté. Mais le 4e point est l'inadéquation du modèle. Donc, le test pour I(0) n'a pas été assez bien fait. Je ne crois pas que les lauréats du prix Nobel n'aient pas fourni de critères statistiques pour la signification de l'hypothèse de stationnarité.
Laissez-moi ajouter.
Le risque de corrélation peut être modélisé en utilisant, par exemple, des modèles de Garch multivariés.
elle est également couverte.
4. risque de corrélation. perte totale de la propriété de retour à la moyenne.
J'ai eu le "plaisir" de le vivre en direct.
Et un collègue, croyant à la graalité de la méthode, et ne voulant pas prendre une perte de temps, a effectivement perdu la chute de GM.
J'ai écrit des faits, rien que des faits. Malheureusement, les faits ne sont pas en votre faveur. Ça arrive. Ce n'est pas grave.
Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'endroit où je pouvais prétendre être ce pauvre mouton.
J'ai écrit les faits. Rien de personnel. Les faits ne sont pas agréables. Mais tu t'en remettras, je pense....))))
Vous avez une imagination débordante. Le hors-échantillon n'est pas une maladie ou une "mauvaise" habitude. D'où tu sors ça, je ne comprends pas. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous suggère d'étudier d'abord ce que c 'est, puis d'écrire sur les similitudes avec l'onanisme ou toutes sortes de cas cliniques.
Je n'ai pas donné l'impression que je n'avais pas écrit ça -
Je ne comprends pas votre comparaison entre le hors échantillon et l'onanisme ou certaines maladies cliniques. Pourriez-vous donc être plus précis en expliquant leurs similitudes ?
Vous vous chamaillez en vain, messieurs. Surtout de cette manière.
Il est normal d'utiliser OOS (Out Of Sample).
Dans les domaines de la science et de l'ingénierie, la méthode de contrôle glissant ou boot-strap, qui implique des tests OOS en plusieurs étapes, est connue et appliquée depuis longtemps.
La méthode elle-même est lourde, mais son efficacité ne fait aucun doute.
Pour nous, traders, il est généralement réduit à un seul passage sur OOS, donc il fonctionne un peu moins bien, et parfois ne fonctionne pas du tout.
Alors voilà. )))