Un excellent livre sur les essais et l'optimisation - page 12
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goldtrader, merci pour la cointégration. Ce n'est qu'hier que j'ai acquis une connaissance superficielle de ce que c'est.
Et merci aussi à FOXXXi, pour une idée que vous m'avez donnée il y a une semaine et demie (sur l'autocorrélation des mouvements). Maintenant je fais des recherches, j'espère en tirer quelque chose d'intéressant.
P.S. En fait, l'autocorrélation du mouvement est un fait connu depuis longtemps. Il suffit de l'examiner attentivement et de supprimer les constructions et notions superflues (superflues sont l'autocorrélation et le muv). Cela nous laisse avec des prix nus.
Bien sûr que ça marche. Qui pourrait le contester ? Seulement il travaille à perte.
Eh bien, tout cela a un sens. Galerie d'images + ensemble de conneries pseudo-scientifiques. Et pas de mots de passe d'investissement et de surveillance à l'appui, vous n'en auriez même pas rêvé.
Bien. Je ne peux que vous souhaiter de continuer à dessiner des images et de faire appel à des fonds d'investissement dans le but de vendre ces mêmes images.
>> Malevich se repose.
Bien sûr, je les ai dessinés avec Photoshop, alors pensez-y, continuez à vous masturber dans le testeur et dites-vous que vous êtes un trader, pas un programmeur, bien que vous pensiez que les marchés ne sont pas stationnaires - je vous l'ai dit, ce sont des cliniques, de la schizophrénie.
Oui, bien sûr, dans Photoshop, pensez comme ça, continuez à vous masturber dans le testeur et dites-vous que vous êtes un trader, pas un programmeur, bien que vous pensiez que les marchés ne sont pas stationnaires - je vous l'ai dit, schizophrénie, où avez-vous vu une perte ?
ne discutez pas avec un grand trader ;))
Je n'ai pas besoin de chance, de regarder les yachts des autres, etc. Je n'ai certainement pas besoin de la peau d'un ours non tué.
Mais vous pouvez - vous êtes un programmeur, quand vous aurez besoin de votre aide, je vous le ferai savoir, je vous offrirai de l'argent, peut-être oublierez-vous le mot "trader" et vous serez fier de vous appeler un programmeur.
Mais vous pouvez - vous êtes un programmeur, quand j'aurai besoin de votre aide, je vous le ferai savoir, je vous offrirai une certaine somme, peut-être oublierez-vous le mot trader et vous serez fier de vous appeler un programmeur.
Je n'écris pas sur demande. Il y a suffisamment de programmeurs sur ce forum sans moi - il suffit de dire un mot.
Je n'écris pas sur commande. Il y a assez de programmeurs sur ce forum pour faire des histoires.
Tu dis toujours ça. Relis mon message et tu comprendras le sens préventif de ton message actuel.
goldtrader, merci pour la cointégration. J'ai découvert ce que c'est hier, superficiellement.
C'est étrange que je n'aie pas encore entendu parler de cette ringardise ?
Une sacrée méthode de barbe. On prend deux séries temporelles non stationnaires, on en tire une relation stationnaire. Il y a même des négociants en contrats à terme qui se spécialisent dans ce domaine, ils sont appelés spreaders. Ils ouvrent deux contrats pour la même marchandise avec des dates d'expiration différentes dans des directions différentes et les ferment sur la différence positive. Cependant, sur les marchés à terme, par opposition aux CFD, il existe des ordres spéciaux pour de telles transactions, c'est-à-dire que lorsque la différence positive atteint un certain niveau, le courtier ferme les deux contrats simultanément.
Mais le fait est qu'une telle "stationnarité" de plusieurs séries temporelles non stationnaires n'est souvent stationnaire qu'au sein d'un échantillon, alors que hors échantillon, on peut facilement dire au moment le plus inopportun : "bummer grandma".
Tu dis toujours ça. Relis mon message et tu comprendras le sens préventif de ton message actuel.
Je les préviens toujours de ne pas faire semblant. Parce qu'ils ne cessent de vous spammer en privé avec des commandes de ce type, avec des "moyens en avance sur la courbe".
Si vous ne le savez pas, je peux vous informer que mon nom figure sur la "liste noire" des programmeurs locaux.
C'est étrange que vous n'ayez pas entendu parler de cette ringardise ?
1)Une méthode assez barrée. On prend deux séries temporelles non-stationnaires, on en fait une relation stationnaire. Il existe même des négociants en contrats à terme qui se spécialisent dans ce domaine, appelés spreaders. Ils ouvrent deux contrats pour la même marchandise avec des dates d'expiration différentes dans des directions différentes et les ferment sur la différence positive. Toutefois, sur les plates-formes de contrats à terme, par opposition aux CFD, il existe des ordres spéciaux pour ces transactions, c'est-à-dire que lorsque la différence positive atteint un certain niveau, le courtier ferme les deux contrats simultanément.
Mais le fait est que cette "stationnarité" de plusieurs séries temporelles non stationnaires n'est stationnaire qu'à l'intérieur d'un échantillon, tandis que les séries hors échantillon peuvent dire au moment le plus inopportun : "échec, grand-mère".
Comme vous pouvez le constater, vous le savez, mais vous n'avez pas appris à gagner de l'argent dessus. Vos futures avec des dates d'exécution différentes n'ont pas nécessairement deux séries.
2) Vous effrayez tout le monde avec le mauvais moment, j'ai écrit "un moment", c'est-à-dire que vous avez déjà reconnu qu'il y en a peu. Eh bien, fermez votre position à perte.
Si vous creusez davantage, ces moments peuvent même être de 1 sur 100 si vous l'obtenez, et le profit que vous n'avez pas oublié de calculer.
OK, des progrès ont été réalisés, maintenant discutons du fait que ce n'est pas un graal après tout, il peut toujours y avoir des transactions perdantes.
Je les préviens toujours de ne pas faire semblant. Parce qu'ils me spamment toujours en privé avec des commandes de ce genre avec "avance sur la courbe".
Si vous ne le savez pas, je peux vous dire que mon nom est sur la liste noire des programmeurs locaux.
Ne sois pas bête, tu sais ce que je veux dire, tu sous-entends secrètement que tu es à nouveau un trader.