Un excellent livre sur les essais et l'optimisation - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qu'est-ce qui n'est pas un cas clinique ?
Qu'est-ce qui n'est pas un cas clinique ?
Alors, êtes-vous toujours prêt à argumenter avec ça ou à admettre pleinement que c'est vrai sans aucun but ?
Alors, êtes-vous toujours prêt à argumenter sur ce point ou admettez-vous pleinement que c'est vrai sans aucun doute ?
Je ne discute pas, comme vous pouvez le voir, je demande simplement -
Je suis d'accord. J'ai constaté qu'il existe également un ajustement "hors échantillon". Et cet ajustement est plus difficile à comprendre et à éviter......))))
Ça existe. Néanmoins, s'il y a entre 600 et 800 transactions à l'arrière et environ 200 à l'avant, alors il y a plus de confiance.
Mais il n'y a pas non plus de garantie.
Je ne discute pas de la façon dont vous pouvez voir, je demande juste...
Je me demande - et c'est bien. Question normale à votre citation.J'ai posté des trucs ici, des trucs qui marchent vraiment. Il y a aussi eu des conseils/affirmations d'autres camarades sur ce à quoi il faut faire attention. Je pense que pas mal de gens ici connaissent des trucs qui marchent vraiment, juste de la stupidité flagrante.
J'ai posté des trucs ici, des trucs qui marchent vraiment. Il y a aussi eu des conseils/affirmations d'autres camarades sur ce à quoi il faut faire attention. Je pense que pas mal de gens ici connaissent des trucs qui marchent vraiment, juste de la stupidité flagrante.
Oui, c'est logique. ....))) Très instructif.....
... Beaucoup de gens ici savent ce qui marche vraiment, ils disent juste des conneries.
Celui qui sait se tait, celui qui parle ne sait pas. (Lao Tzu)
Je suis d'accord. J'ai constaté qu'il existe également un ajustement "hors échantillon". Et cet ajustement est plus difficile à comprendre et à éviter......))))
Ce n'est plus un marché en bonne santé, mais un marché instable.
Par exemple, l'échantillon - les tendances latérales prédominent, par conséquent une stratégie de contre-tendance s'y adaptera.
Hors-échantillon - les tendances latérales se poursuivent. La stratégie obtenue sur Samle donnera un bénéfice.
Nous avons mis cette stratégie sur la démo, le marché a changé dans le sens de la tendance. Nous avons fait une perte. La stratégie a expiré. Les miracles n'arrivent pas. Les stratégies éternelles n'existent pas non plus.
Cela s'est déjà produit de nombreuses fois, et nous ne pouvons rien y faire.
La seule consolation est que si la stratégie expire, elle commence à perdre avec l'espérance mathématique moins le spread par transaction à lots constants (sans MM). En d'autres termes, si une autre stratégie n'a pas expiré et que son espérance est beaucoup plus élevée que le spread, alors non seulement elle fera des bénéfices, mais elle couvrira également les pertes de la stratégie "pourrie".
1)Il ne s'agit plus d'un marché adapté, mais d'un marché non stationnaire.
Par exemple, l'échantillon - les tendances latérales prévalent, par conséquent, une stratégie de contre-tendance en tiendra compte.
Hors-échantillon - les tendances latérales se poursuivent. La stratégie obtenue sur Samle donne un bénéfice.
2) Nous avons mis cette stratégie sur la démo, et le marché a changé dans la direction de la tendance. Nous avons subi une perte. La stratégie a expiré. Les miracles ne se produisent pas. Les stratégies éternelles n'existent pas non plus.
Cela s'est déjà produit de nombreuses fois, et rien ne peut être fait.
3) La seule consolation est que si la stratégie expire, elle commence à perdre avec l'espérance mathématique moins le Spread par transaction à lots constants (sans MM). En d'autres termes, si une autre stratégie n'a pas encore expiré et que son espérance est beaucoup plus élevée que le spread, alors elle ne fera pas seulement des bénéfices, mais couvrira également les pertes de la stratégie "pourrie".
De quoi parlez-vous ? Vous êtes un homme intelligent qui négocie sur les marchés financiers depuis des années.
1)Non, c'est l'ajustement/optimisation/formation, etc. très réel à la non-stationnarité du marché.
2) Ne dites pas "le marché a changé", il n'a pas changé dans une quelconque direction de tendance.
Les stratégies éternelles peuvent exister, ou plutôt elles fonctionnent aussi longtemps que les marchés fonctionnent.
3) Toutes les stratégies individuelles sur les martingales s'additionneront de manière additive, c'est-à-dire que nous obtiendrons plusieurs de ces stratégies en parallèle, donnant ensemble une telle bonne stratégie perdante.
C'est reparti pour 25. Et cela vient de vous - un homme qui n'est pas stupide et qui est sur les marchés financiers depuis des années.Êtes-vous stupide ? Êtes-vous toujours en train de perdre ?
1)Non, il s'agit d'une véritable adaptation/optimisation/formation etc. à la non-stationnarité du marché.
2) Ne dites pas "le marché a changé", il n'a pas changé dans une quelconque direction de tendance.
Les stratégies éternelles peuvent exister, ou plutôt elles fonctionnent, tant que les marchés fonctionnent.
3) Toutes les stratégies une à une sur les martingales s'additionnent, c'est-à-dire que l'on obtient plusieurs de ces stratégies ensemble, ce qui donne une seule bonne stratégie perdante.
Je ne suis pas contre vos déclarations. Au contraire, je suis même pour. Mais vous avez quelque chose de plus sensé à dire, à part tout blâmer ? )))) Ou si vous ne le pouvez pas, pouvez-vous au moins confirmer vos propos par une vie réelle ou un suivi ? Pour que tout le monde puisse vraiment sentir ce que tu dis. Pas avec des captures d'écran. Je n'ai pas besoin de captures d'écran. ))))