Un excellent livre sur les essais et l'optimisation - page 3
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Vita, vous soulevez un bon point. Pour ma part, j'ai de gros doutes quant à la suffisance du test de l'avancée pour conclure à la durabilité d'une stratégie. Ce n'est qu'un test nécessaire, qui dit essentiellement : "Si la stratégie est durable, le test de l'avenir sera bon". L'affirmation équivalente est la suivante : "Si le test avant est mauvais, alors la stratégie est mauvaise".
La loi de la mesquinerie : il s'agit simplement d'une affirmation négative, qui vous permet d'écarter les stratégies non durables, mais ne vous permet pas de garantir la qualité des stratégies durables. Ce n'est pas mal non plus, car 90 à 95 % des stratégies manifestement mauvaises sont éliminées...
J'y pense depuis longtemps, mais je n'ai pas réussi à en faire un article. Pour tout vous dire, je suis fatigué de l'écrire, car de nouveaux problèmes ne cessent de surgir. Mais je peux vous dire que ma propre approche diffère grandement de celle de Pardo.
Et en général, Vita, les conditions suffisantes ("Si un groupe test est bon, alors la stratégie est bonne") est un objectif inatteignable, tu comprends. Quelles garanties positives peut-il y avoir ? Ils n'existent pas et n'existeront pas... Mais vous pouvez l'améliorer autant que vous le souhaitez, en ajoutant de plus en plus de critères négatifs (nécessaires) pour vous assurer que les mauvaises stratégies sont coupées...
Néanmoins, je pense que ce livre est une très bonne introduction à l'extrême complexité du problème. L'auteur ne le résout pas réellement, il ne fait que montrer l'état des approches existantes, mais c'est bien mieux que l'optimisation solitaire, dont les résultats sont publiés ici par les créateurs de Grail.
Heh, je pensais que la méthode scientifique devait donner des garanties. On dirait que l'auteur n'est pas scientifique après tout. Voir le même point 3. "Des conditions de marché exceptionnellement défavorables et non testées sont apparues" est l'une des échappatoires pour justifier l'échec tout en fournissant des faits sur les tests prospectifs qui contredisent le livre. C'est ainsi que fonctionnent l'astrologie, l'alchimie et autres chiromancie : empiler des conditions, parfois impossibles à remplir et sans garantie. Vous voyez, "les étoiles ne se sont pas alignées dans le ciel de cette façon..."
Avec l'article, Godspeed.
Que pensez-vous de la règle suivante, qui me semble très simple, pour éliminer les stratégies "instables" : ne jamais tester avec des prises et des arrêts de taille différente ?
Vita, vous avez raison au sujet de l'astrologie : tout le commerce est de l'astrologie. Mais il y a encore des auteurs qui tentent de transformer l'astrologie en astronomie...
Si vous ne pouvez pas trouver de conditions suffisantes avant très longtemps, vous pouvez essayer de trouver un ensemble de conditions nécessaires qui soit aussi proche que possible des conditions suffisantes. En principe, il s'agit de l'une des heuristiques menant à une approche scientifique. Le marché est un monstre introspectif qui résistera toujours aux tentatives de le connaître scientifiquement : toute stratégie qui fonctionne à un moment donné cesse de fonctionner par la suite, une fois qu'elle devient courante, puisqu'il s'agit toujours d'un jeu à somme nulle.
Je n'ai pas pensé au "take and stop", mais c'est une idée intéressante. C'est une autre dimension de l'optimisation.
Le lien ne fonctionne pas, cependant :(
Heure de Moscou 13.08.2007 20:45. J'ai essayé à la fois le téléchargeur et Firefox, le lien est cassé.
mais sous une forme plus sophistiquée (confuse et incompréhensible) :))
Toute optimisation est une série de tests, puis la sélection de la meilleure option à notre avis.
WFO correspond tout à fait à cette définition.
La seule différence réside dans le critère à utiliser.
La situation est différente pour l'OFS.
Et l'optimisation sur une partie fixe de l'histoire avec l'analyse multimarché sur celle-ci, en fait, c'est aussi un gâchis.... Pour parler franchement, le livre énumère en fait une série de tests, entre lesquels il n'existe aucun lien logique interne, c'est-à-dire aucun concept unique qui imprègne l'ensemble des procédures.
Néanmoins, je soulignerai une fois de plus que le livre est extrêmement utile pour ceux qui ont l'habitude de cuire des graals en packs - simplement parce qu'il donne une idée de l'ensemble des problèmes les plus difficiles de l'évaluation des stratégies.
P.S. Je peux imaginer un tel fil de discussion sur un forum : "J'achèterai une technique de test/optimisation qui garantit à 100% la performance de la stratégie"...
P.S. Imaginez un fil de discussion sur un forum comme celui-ci : "J'achèterai une technique de test/optimisation qui garantit à 100% une stratégie qui fonctionne"...
Heh. Recherché. Méthodologie ne sera pas vendre, mais le service "Test / Optimisation, donnant une garantie de 100% de la stratégie (non) de performance" donner.
Je retire ce que j'ai dit sur la nature mensongère de l'analyse prospective décrite dans le livre de Pardo. Pour autant que tous les tests qui la précèdent soient passés avec succès (sans compter peut-être le test multi-marchés, qui n'est guère nécessaire si vous jouez sur un seul instrument), l'analyse prospective est tout à fait raisonnable, car elle reproduit les actions d'un véritable trader dans une transaction réelle. La partie d'optimisation réelle de WFA a été mise en œuvre par xeon, mais bien sûr, ce n'est qu'une petite étape du travail complet, c'est-à-dire l'optimisation sur les données d'optimisation - sans tester l'EA avec les paramètres optimisés sur les données hors échantillon. Bien sûr, Vita, et là, les chances d'échec demeurent, car une analyse prospective réussie n'est qu'une condition préalable à la qualité de l'EA.
Je retire ce que j'ai dit sur la nature mensongère de l'analyse prospective décrite dans le livre de Pardo. Pour autant que tous les tests qui la précèdent soient passés avec succès (sans compter peut-être le test multi-marchés, qui n'est guère nécessaire si vous jouez sur un seul instrument), l'analyse prospective est tout à fait raisonnable, car elle répète les actions d'un vrai trader dans une vraie transaction. En fait, la partie optimisation de WFA a été mise en œuvre par xeon, mais bien sûr ce n'est qu'une petite étape du travail complet, c'est-à-dire l'optimisation sur les données d'optimisation - sans tester l'EA avec les paramètres optimisés sur les données hors échantillon. Bien sûr, Vita, et ici il y a des chances d'échec, parce que l'analyse prospective réussie est seulement une condition nécessaire de la qualité de l'EA.
Si ce n'est que je vais bientôt compléter la bibliothèque qui me permettra de mettre en œuvre l'"analyse prospective" dans toute son ampleur.
Bien sûr, Vita, et ici les chances d'échec demeurent, car une analyse prospective réussie n'est qu'une condition préalable à une EE de qualité.
À mon avis, la seule solution évidente est la diversification (par modèle, par paramètre, par instrument) et le résultat sera non aléatoire. Loi des grands nombres :))))))))))
Et au cours du processus de négociation, vous pouvez trouver des tactiques qui font clairement perdre de l'argent et les réoptimiser, voire les supprimer du système.
Xeon, Matemat, Vita Dites-nous comment vous optimisez vos systèmes !!!! En quoi vos méthodes diffèrent-elles de celles de Pardo ?
À mon avis, il s'agit d'une question très importante. Pour moi, il n'y a peut-être pas de question plus importante en ce moment : ))))))
Si rien d'autre n'est fait, je vais bientôt terminer la bibliothèque qui permettra de mettre en œuvre l'"analyse prospective" dans son intégralité.
Comment la bibliothèque fonctionnera-t-elle ??
J'ai une idée de recherche de cohérence via FT, voici la suite :
C'est à dire que l'on prend trois fenêtres de test (TO) sur chacune d'elle on fait une optimisation, on sauvegarde les résultats de l'optimisation sur chaque TO, puis on choisit sur une des TO les runs par ordre décroissant de rentabilité. Nous prenons le numéro d'une manche, trouvons des manches avec le même numéro dans deux ateliers de maintenance voisins et si la rentabilité de ces deux manches nous satisfait
nous supposons que les manches avec ce numéro ont réussi.
Apparemment, il existe un schéma selon lequel "on gagne en rentabilité, on perd en cohérence", et vice versa. Qu'en pensez-vous ?