Un excellent livre sur les essais et l'optimisation - page 2
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Ce serait bien si au moins 5% des membres du forum ne se contentaient pas de télécharger ce livre, mais le lisaient aussi... Cela pourrait améliorer considérablement la qualité des essais et de l'optimisation par rapport à ce que nous voyons actuellement. Sinon, j'en ai marre de ces sempiternels graals en carton et de l'ahurissement de leurs auteurs qui s'offusquent des résultats dans la vraie vie... .
Merci pour le lien ! Je vais certainement le lire !
Mark Conway, Aaron Behle : Professional Stock Trading : System Design and Automation. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Je cherche un livre sous forme électronique, quelqu'un peut-il m'en suggérer un ?
Mark Conway, Aaron Behle : Professional Stock Trading : System Design and Automation. http://www.amazon.com/Professional-Stock-Trading-System-Automation/dp/0971853649
Le livre de Conway et Bele est très - peut-être même exagéré ! - plein de détails techniques décrivant plusieurs systèmes spécifiques. Tout le code est en EasyLanguage, bien qu'il soit expliqué de manière assez détaillée. Les instruments sont des actions, et leur TA est toujours différent de celui des paires de devises. Je n'ai pas trouvé de recommandations sur les tests et l'optimisation comparables à ce qui est indiqué dans le livre de Pardo. Le livre pourrait être intéressant pour un professionnel qui espère 5-10% par mois sur le marché boursier avec un capital de départ d'environ 100K$.
Le lien ne fonctionne pas, comment puis-je télécharger le livre ?
http://bitzi.com/lookup/CFMSHFSFKLFF22H7QB4GYYAMTFEG6SKL
L'ensemble de la procédure d'installation et de téléchargement a pris 20 à 30 minutes.
chv, quel est le problème avec le lien direct que j'ai donné ? Ça marche en ce moment. L'enregistrement se fait comme d'habitude : vous faites un clic droit et choisissez le répertoire d'enregistrement. Mais ce n'est vraiment pas le livre dont je parlais au début...
2Mathemat :
S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre la panacée du test de l'avant. Je suis en train de lire :
Page 26 (dans Déjà Vu 22) dernier paragraphe : "On peut affirmer avec certitude qu'une stratégie faible ou modifiée n'affichera pas de bénéfice dans l'analyse prospective. "- D'où vient cette conclusion ? Comment sommes-nous soudainement privés de la possibilité de toucher les paramètres de réglage pour l'ensemble de la population ? Y a-t-il autre chose que le hasard ?
Page 133 (dans Déjà Vu 75) 3ème paragraphe : "L'objectif principal du test prospectif est de déterminer si les performances du modèle de trading optimisé sont réelles ou si elles sont le résultat d'une mise au point." - C'est comme ça qu'on fait un test avant ? Voir, l'auteur à la même page 26 stipule pratiquement : "Bien sûr, un test avancé n'est pas du commerce réel, mais c'est une simulation beaucoup plus réaliste." Imitation de quoi ? Le commerce ? J'en doute, car l'objectif du test prospectif est spécifié ci-dessus, et une négociation moins réaliste n'est pas le problème que le test prospectif résout. Qu'en est-il de la simulation permettant de trouver des paramètres ayant un pouvoir prédictif ? - A mon avis, oui. C'est ce que je crois fermement jusqu'à présent - le test forward est une profanation sur le sujet du pouvoir prédictif des paramètres. S'il vous plaît, poussez-moi de ma position avec un argument plus convaincant que, puisque nous avons trouvé des paramètres qui ont bien fonctionné sur une série de tests prospectifs (du passé), alors par analogie, ils devraient bien fonctionner dans le futur. Ou est-ce là tout l'argument ?
Supposons que, selon la méthodologie, nous ayons trouvé les bons paramètres tant appréciés avec une "valeur prédictive", etc. Cependant, dans le même temps, un optimiseur non averti a fait la même chose sans le test avant, en utilisant les mêmes données que nous, mais dans l'ensemble. Il a, bien sûr, obtenu les mauvais paramètres modifiés. J'ai donc une question pour vous : qu'est-ce qui nous assure que nos paramètres ne sont pas les mêmes que ceux de l'optimiseur non averti ?
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Mathemat, partagez vos réflexions sur ce qui inspire la confiance dans votre test d'anticipation ? Si oui, bien sûr.
P.S. P.3 à la page 34 (en déjà vu 26) quant aux raisons de l'échec des systèmes "3. Des conditions de marché exceptionnellement défavorables et non éprouvées sont apparues". Cela n'arrive-t-il pas chaque fois qu'un trader commence à trader ? ;)
Vita, vous soulevez un bon point. Pour ma part, j'ai de gros doutes quant à la suffisance du test de l'avancée pour conclure à la durabilité d'une stratégie. Ce n'est qu'un test nécessaire, qui dit essentiellement : "Si la stratégie est durable, le test de l'avenir sera bon". L'affirmation équivalente est la suivante : "Si le test avant est mauvais, alors la stratégie est mauvaise".
La loi de la mesquinerie : il s'agit simplement d'une affirmation négative, qui vous permet d'écarter les stratégies non durables, mais ne vous permet pas de garantir la qualité des stratégies durables. Ce n'est pas mal non plus, car 90 à 95 % des stratégies manifestement mauvaises sont éliminées...
J'y pense depuis longtemps, mais je n'ai pas réussi à en faire un article. Pour être franc, je suis fatigué de l'écrire, car de nouveaux problèmes surgissent sans cesse. Mais je peux vous dire que ma propre approche est très différente de celle de Pardo.
Il faut bien comprendre ici que le résultat d'un tel contrôle approfondi (selon Pardo) est statistique. Même si elle garantit la qualité de la stratégie à 95 %, il y a toujours 5 % de chances qu'une stratégie testée à fond et ayant passé tous les tests échoue. Peut-être faut-il diversifier les stratégies, pour être au moins certain de quelque chose !
Et en général, Vita, les conditions suffisantes ("Si un certain groupe de tests est bon, alors la stratégie est bonne") est un objectif inatteignable, tu comprends. Quelles garanties positives peut-il y avoir ? Ils n'existent pas et n'existeront pas... Mais vous pouvez l'améliorer autant que vous le souhaitez, en ajoutant de plus en plus de critères négatifs (nécessaires) pour vous assurer que les mauvaises stratégies sont éliminées...
Néanmoins, je pense que ce livre est une très bonne introduction à l'extrême complexité du problème. L'auteur ne le résout pas réellement, il ne fait que montrer l'état des approches existantes, mais c'est bien mieux que l'optimisation simple, dont les résultats sont publiés ici par les créateurs de Grail.