Mise à jour du Centre d'histoire - historique gratuit des citations de minutes depuis 1999 - page 5

 
2007.04.14 01:38:20 HistoryBase : pas assez de mémoire 'EURUSD1' [2911923 bars]
2007.04.14 01:38:20 Memory handler : cannot allocate 128135876 bytes of memory
2007.04.14 01:35:23 HistoryBase : pas assez de mémoire 'EURUSD1' [2911922 bars].14 01:35:23 HistoryBase : pas assez de mémoire 'EURUSD1' [2911922 bars]
2007.04.14 01:35:23 Memory handler : cannot allocate 128135832 bytes of memory
2007.04.14 01:33:01 HistoryBase : pas assez de mémoire 'EURUSD1' [2911921 bars]
2007.04.14 01:33:01 Gestionnaire de mémoire : ne peut allouer 128135788 octets de mémoire
2007.04.14 01:32:46 HistoryBase : pas assez de mémoire 'EURUSD1' [2911920 barres]
2007.04.14 01:32:46 Gestionnaire de mémoire : ne peut allouer 128135744 octets de mémoire
2007.04.14 01:32:44 HistoryBase : pas assez de mémoire 'EURUSD1' [2911920 barres]
2007.04.14 01:32:44 Memory handler : cannot allocate 128135744 bytes of memory

window bars 2147483647
build 203
demo account active
 
C'est la réponse : le terminal n'a pas la mémoire nécessaire pour télécharger les devis à la profondeur maximale.

M1 sur EUR depuis 1999 prend 128 Mb et l'ordinateur n'a pas assez de mémoire :

Important : l'utilisation de l'historique profond nécessite beaucoup de ressources informatiques. Il est souhaitable d'avoir au moins 1 à 2 Go de RAM et un processeur puissant pour travailler confortablement. Nous vous recommandons vivement de contrôler le paramètre "Outils - Paramètres - Graphiques - Nombre maximal de barres dans la fenêtre" et de le régler entre 65 000 et 128 000 barres. Le paramètre "Nombre maximal de barres de l'historique" peut être réglé à un niveau élevé, par exemple 10 millions, ce qui n'affectera pas sérieusement les performances du terminal.

 
Je pensais que 1,3 gb de mémoire serait suffisant
si je mets 65 000 barres dans la fenêtre, que je teste à partir de 1999 et que j'ouvre le graphique, mon graphique commencera-t-il à partir de 1999 ou seulement 65 000 à partir du jour actuel ?
 

Lors de la visualisation des minutes de l'eurusd, il est frappant de constater que la nature du graphique ne ressemble pas à ce qui est observé en ligne. Les barres sont trop homogènes, le comportement des volumes n'est tout simplement pas crédible. Pour être franc, je pense que les cotations sont simplement générées par une période plus ancienne. Si oui, dans quel délai (c'est-à-dire à partir duquel on peut effectivement les utiliser) ? Si ce n'est pas le cas, quelle est la raison d'un type de diagramme aussi inhabituel ?

 
Les cotations ne sont pas générées à partir des cadres temporels supérieurs. Ce sont de vraies citations.

Le marché est en constante évolution. N'oubliez pas que les cotations des années 1999-200 ont été faites dans des conditions de trading complètement différentes, lorsque les spreads étaient 2 à 3 fois plus élevés et que le mode d'exécution instantanée n'était pas utilisé. Avec la réduction des spreads et le passage à l'exécution instantanée (trading aux prix du Market Watch), les exigences en matière de qualité des cotations sont devenues très strictes. Cela a conduit à un rétrécissement du brouhaha des prix et à une nette réduction du nombre de ticks par unité de temps.
 
Renat писал (а):
Les cotations ne sont pas générées à partir des cadres temporels supérieurs. Ce sont de vraies citations.

Le marché est en constante évolution. N'oubliez pas que les cotations des années 1999-200 ont été faites dans des conditions de trading complètement différentes, lorsque les spreads étaient 2 à 3 fois plus importants et que le mode d'exécution instantanée n'était pas utilisé. Avec la réduction des spreads et le passage à l'exécution instantanée (trading aux prix du Market Watch), les exigences en matière de qualité des cotations sont devenues très strictes. Cela a conduit à un rétrécissement du brouhaha des prix et à une nette réduction du nombre de ticks par unité de temps.


En regardant les années 1999-2000, je me suis dit à peu près la même chose. Mais voici un nouvel extrait

Mais après y avoir réfléchi, j'ai compris que cela ne vous réfute pas (car ce fragment et d'autres fragments problématiques sont tout simplement absents de l'historique d'Alpari - apparemment, il s'agit des heures creuses du courtier). Le marché a donc peut-être changé, mais pas tant que ça. Mais il semble que le filtrage des cotations par les courtiers ait radicalement changé. Il est clair qu'avec des spreads réduits, l'absence de filtrage supplémentaire serait tout simplement suicidaire pour le courtier et on ne peut évidemment pas lui en vouloir. Mais Le problème est que les citations du History Center ne peuvent pas être utilisées pour les tests (sauf pour la génération de très grandes périodes). En effet, quel est l'intérêt de tester une stratégie dans des conditions qui n'existaient pas il y a longtemps ?

 
Au fait, voici une idée : ne pourrait-on pas prendre une histoire de tique et en construire les minutes, en la filtrant par "moderne" ? Je pense qu'une telle histoire serait beaucoup plus utile, même si elle n'a pas vraiment eu lieu :)
 
lna01:


En regardant les années 1999-2000, je me suis dit à peu près la même chose. Mais voici un nouvel extrait

Cependant, après réflexion, je me suis rendu compte que cela ne vous réfute pas (car dans l'histoire d'Alpari, ce fragment et d'autres fragments problématiques sont tout simplement absents - apparemment, il s'agit des heures creuses du courtier). Le marché a donc peut-être changé, mais pas tant que ça. Mais il semble que le filtrage des cotations par les courtiers ait radicalement changé. Il est clair qu'avec des spreads réduits, l'absence de filtrage supplémentaire serait tout simplement suicidaire pour le courtier et on ne peut évidemment pas lui en vouloir. Mais Le problème est que les citations du History Center ne peuvent pas être utilisées pour les tests (sauf pour la génération de très grandes périodes). En effet, quel est l'intérêt de tester une stratégie dans des conditions qui n'existaient pas il y a longtemps ?

Mais c'est la semaine de Noël, pendant laquelle ils ont l'habitude 1) d'élargir les écarts 2) de renforcer les exigences en matière de garanties plusieurs fois. Voulez-vous toujours faire du commerce dans de telles conditions ? :)
 
Rosh писал (а):
C'est la semaine de Noël, pendant laquelle ils ont l'habitude 1) d'élargir les spreads et 2) de renforcer les exigences en matière de garanties plusieurs fois. Voulez-vous toujours faire du commerce dans de telles conditions ? :)
Cet extrait (ou celui du 2 janvier) ne fait donc qu'illustrer le problème (et suggère également qu'un certain flux "primaire" de citations existe toujours). Et pour les données antérieures (et pas seulement pour 99 et 2000), ces cotations sont continues. Je suis simplement intéressé par un historique filtré aussi long que possible, car le marché actuel sera testé de manière adéquate sur cette base.
 
lna01:
Rosh a écrit (a) :
C'est la semaine de Noël, pendant laquelle ils ont l'habitude 1) d'élargir les spreads et 2) de renforcer les exigences en matière de garanties plusieurs fois. Voulez-vous toujours faire du commerce dans de telles conditions ? :)
Ce fragment (ou celui du 2 janvier) ne fait donc qu'illustrer le problème (et suggère également qu'il existe toujours un flux "primaire" de citations). Et pour les données antérieures (et pas seulement pour 99 et 2000), ces cotations sont continues. Je suis simplement intéressé par un historique filtré aussi long que possible, car le marché actuel sera testé de manière adéquate sur cette base.
Vous suivez le chemin standard des débutants, en essayant de descendre le plus bas possible et de vous enterrer dans la file d'attente des tics. En gros, vous êtes engagé dans le pipsing, dépendant constamment de quelques pips de divergence et toujours à la recherche d'une cotation idéale.

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