Conseils pour ne pas utiliser le testeur de stratégie MetaTrader 4 - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Fondamentalement, il est clair que la modélisation est la modélisation. Apparemment, le problème ne sera résolu que lorsque MT4 stockera et utilisera un graphique en tic-tac pour les tests. Même si cela entraîne des volumes énormes, c'est mieux que de chercher un chat noir dans une pièce sombre.
Tu n'as rien compris. J'ai expliqué plusieurs fois dans ce fil de discussion particulier pourquoi se plonger dans un graphique en tic-tac ne donnera rien. Relisez-le.Je ne pense pas que vous ayez besoin de mes explications supplémentaires - c'est comme des pois dans une gousse.
rebus, vous êtes, c'est le moins que l'on puisse dire, un peu dans l'incompréhension sur "Aussi, très souvent, il y a une ouverture à l'extérieur du bar. Cela n'a aucun sens pour moi, car je pensais que tous les tics devaient être comptabilisés dans la barre."
Cela m'a frappé. Je ne pense pas que vous ayez besoin de mes explications supplémentaires.
Qui peut en douter :) La vieillesse n'est pas drôle. On dit qu'un homme heureux est celui qui a une bonne santé et une mémoire courte. Malheureusement, ma santé n'est pas bonne, mais ma mémoire est bonne :)
Une blague sur le sujet (une vieille blague) :
Le lieutenant Rzhevsky voyage dans le même compartiment que Natasha Rostova. Elle a la moitié d'un panier d'œufs et dans son sac à main il y a un service de table en argent.
Lieutenant :
- Natasha, dis-moi, pourquoi n'as-tu pas tout mis dans le même panier ?
- Lieutenant, ma mère m'a dit sur la route que l'argent est noirci par les oeufs.
- Oui, on vit et on apprend", murmura le lieutenant en déplaçant l'étui à cigarettes en argent de sa poche de pantalon à son sac de voyage.
mandor est banni pour ne pas avoir fourni de preuves. Dites-lui d'aller ailleurs.
Pas pour rien. Je n'ai pas eu le temps d'en apprendre beaucoup sur lui.
rebus, vous avez, pour le moins, un peu tort avec "En plus, très souvent, il y a une ouverture à l'extérieur du bar. Cela n'a aucun sens pour moi, car je pensais que tous les tics devaient être comptabilisés dans la barre". Cela m'a frappé.
Fondamentalement, il est clair que la modélisation est la modélisation. Apparemment, le problème ne sera résolu que lorsque MT4 stockera et utilisera un graphique en tic-tac pour les tests. Même si cela entraîne des volumes énormes, c'est mieux que de chercher un chat noir dans une pièce sombre.
Tu n'as rien compris. J'ai expliqué plusieurs fois dans ce fil de discussion particulier pourquoi se plonger dans un graphique en tic-tac ne donnera rien. Relisez-le.Je ne pense pas que vous ayez besoin de mes explications supplémentaires - c'est comme des pois dans une gousse.
Ne recommencez pas à avoir chaud. Je ne suis pas pour l'utilisation directe du graphique en tic-tac, mais pour des tests qualitatifs. Comment proposez-vous de simuler de manière fiable des données réelles ? Vous pouvez, bien sûr, essayer de surcharger les programmes à l'infini. Mais pour quoi faire ? Il existe des limites raisonnables.
Ne recommencez pas à avoir chaud. Je ne suis pas favorable à l'utilisation directe du graphique en tic-tac, mais à des tests de qualité. Comment proposez-vous de simuler de manière fiable des données réelles ? Vous pouvez, bien sûr, essayer de surcharger les programmes à l'infini. Mais pour quoi faire ? Il existe des limites raisonnables.
Alors soyez gentil, collectez les données de ticks pendant une journée, écrivez-les dans un fichier, puis comparez-les avec l'historique des ticks du testeur et publiez les résultats avec tous les tableaux, erreurs, captures d'écran et conclusions. Ce sera la meilleure preuve des "problèmes dus au manque d'historique des tiques".
mandor n'a pas voulu prouver son opinion, peut-être le pouvez-vous ?
Par exemple, Integer a fait une chose constructive - il a effectué des tests et a publié honnêtement ses résultats dans ce fil de discussion.
Ne recommencez pas à avoir chaud. Je ne suis pas favorable à l'utilisation directe du graphique en tic-tac, mais je suis favorable aux tests de qualité. Comment proposez-vous de simuler de manière fiable des données réelles ? Vous pouvez, bien sûr, essayer de charger des programmes à l'infini. Mais pour quoi faire ? Il existe des limites raisonnables.
Alors soyez gentil, accumulez les données de tick pendant une journée, écrivez-les dans un fichier, puis comparez-les avec l'historique de tick du testeur et publiez les résultats avec tous les tableaux, erreurs, captures d'écran et conclusions. Ce sera la meilleure preuve des "problèmes dus au manque d'historique des tiques".
mandor n'a pas voulu prouver son opinion, peut-être le pouvez-vous ?
Par exemple, Integer a agi de manière constructive - il a effectué des tests et a publié honnêtement ses résultats dans ce fil de discussion.
Quelle histoire de maternelle. J'ai moi-même été pendant longtemps responsable d'une équipe assez importante de développeurs de logiciels et je ne vois dans vos propos qu'une réticence à modifier sensiblement le logiciel. C'est comme ça que ça se présente de l'extérieur. De l'autre côté, ils essaient d'expliquer qu'ils veulent faire de leur mieux pour vous aider à améliorer votre propre logiciel. Et vous répondez par des attaques peu sérieuses. Je vous ai donné deux exemples où les résultats des tests ne coïncidaient pas avec la démonstration en temps réel. Vous n'y avez pas réagi. Une autre personne a fait des commentaires sur les raisons possibles, pour lesquels je voudrais la remercier séparément. Vous pouvez, bien sûr, vous abaisser à des tics et vous donner tout ce que vous demandez. Mais cela vous servira-t-il ? Vous voyez et comprenez déjà mieux que moi. Je ne comprends pas pourquoi tu dois faire un visage courageux.
Le problème pour moi personnellement dans le développement du programme n'est pas ces différences. 2 ou 3 points ne résoudront rien. Ils ne devraient pas résoudre quoi que ce soit. Le problème est que si les résultats des tests ne correspondent pas aux résultats du travail réel, la question est alors de savoir pourquoi nous avons besoin de ces tests. Pour une personne, passer deux fois plus de temps, d'abord à faire une version du programme, obtenir des résultats positifs sur le testeur, puis la deuxième - forcée, avec la déception qui l'accompagne. Peut-être serait-il préférable de supprimer complètement la possibilité de faire des tests à partir du terminal ? Ou bien le déplacer vers un composant logiciel distinct, pour les amateurs. Vous y avez pensé ?
Et encore une fois, je vous demande de vous calmer. Vous ne ferez que nuire à votre santé - vous nous manquerez beaucoup :) Je pense parler au nom de la majorité des membres de ce forum lorsque je dis que tout le monde traite les développeurs avec beaucoup de respect. Et c'est très frustrant quand on voit que ces sentiments ne sont pas réciproques :(
Apparemment, le problème ne sera résolu que lorsque MT4 stockera et utilisera un graphique en tic-tac pour les tests. Même si cela coûte des volumes énormes, c'est mieux que de chercher un chat noir dans une pièce sombre.
Vous vous trompez profondément ! Le problème sera résolu lorsque les traders auront pleinement compris tous les problèmes réels possibles lors de l'ouverture/la fermeture des ordres sur le marché. Après tout, il est beaucoup plus facile d'utiliser pleinement les fonctions existantes du terminal et de les utiliser simplement dans le cadre du trading, plutôt que d'exiger que les développeurs stockent l'historique des messages sur le serveur et l'envoient à tout le monde. Cependant, ce sujet a déjà été discuté à de nombreuses reprises sur ce forum et sur le site connexe http://www.metatrader4.com/ru/forum.
Les articles de ce site sont consacrés aux problèmes existants et aux méthodes permettant de les résoudre.
Lorsque j'ai commencé à me familiariser avec MQL4 il y a un an, il y avait beaucoup MOINS d'informations ! J'ai dû simplement prendre les codes existants et, à l'aide des descriptions des fonctions, deviner une à une la signification des opérations dans le code. Et plus tard, je demandais tout ce que je ne comprenais pas sur le forum. D'habitude, il y avait des gens qui pouvaient me donner des conseils. Maintenant, je n'ai aucun problème à ouvrir/fermer des affaires à temps, ainsi qu'à dessiner quelque chose sur des graphiques. Ainsi, le seul problème qui subsiste est l'idée qui doit être utilisée dans l'auto-trading, tandis que l'aspect technique peut toujours être résolu, même si ce n'est pas d'un coup, mais progressivement.
Apparemment, le problème ne sera résolu que lorsque MT4 stockera et utilisera un graphique en tic-tac pour les tests. Même si cela coûte des volumes énormes, c'est mieux que de chercher un chat noir dans une pièce sombre.
Vous vous trompez profondément ! Le problème sera résolu lorsque les traders auront pleinement compris tous les problèmes réels possibles lors de l'ouverture/la fermeture des ordres sur le marché. Après tout, il est beaucoup plus facile d'utiliser pleinement les fonctions existantes du terminal et de les utiliser simplement pour le trading, plutôt que d'exiger que les développeurs stockent l'historique des transactions sur le serveur et l'envoient à tout le monde. Cependant, ce sujet a déjà été discuté à de nombreuses reprises sur ce forum et sur le site connexe http://www.metatrader4.com/ru/forum.
Les articles de ce site sont consacrés aux problèmes existants et aux méthodes permettant de les résoudre.
Lorsque j'ai commencé à me familiariser avec MQL4 il y a un an, il y avait beaucoup MOINS d'informations ! J'ai dû simplement prendre les codes existants et, à l'aide des descriptions des fonctions, deviner une à une la signification des opérations dans le code. Et plus tard, je demandais tout ce que je ne comprenais pas sur le forum. D'habitude, il y avait des gens qui pouvaient me donner des conseils. Maintenant, je n'ai aucun problème à ouvrir/fermer des affaires à temps, ainsi qu'à dessiner quelque chose sur des graphiques. Ainsi, le seul problème qui subsiste est l'idée qui doit être utilisée dans l'auto-trading, tandis que l'aspect technique peut toujours être résolu, même si ce n'est pas d'un coup, mais progressivement.
Merci pour les explications détaillées et amicales. Je sais une chose : plus on en sait, plus on comprend qu'on ne sait rien, surtout lorsqu'il s'agit de choses aussi complexes que le marché. Moi-même, si je connais la réponse exacte à une question, j'aide toujours les nouveaux venus. Mais maintenant, il y a une tendance à s'enliser dans quelque chose. J'ai essayé de ne pas entrer dans des cadres plus petits, surtout dans les ticks. Mais avec ce championnat, tout est sens dessus dessous. Il semble que j'ai trouvé une assez bonne idée. J'ai tout essayé, j'ai réussi. En bref, nous avons réalisé un aménagement fonctionnel, simple mais de bon goût. Je l'ai utilisé pendant un mois sur la démo. Au début, je n'avais pas à me plaindre, mais ensuite j'ai eu quelques malentendus. C'est pourquoi j'ai commencé à me renseigner. Quelque part, je suis moi-même devenu un imbécile, et quelque part, je n'arrive toujours pas à trouver une réponse ou une solution pour contourner ce problème. Je le trouverai, bien sûr. C'est une question de temps. J'espérais que les développeurs pourraient m'aider d'une manière ou d'une autre, mais tout ce que je reçois en retour, c'est "vous êtes un idiot". "Ça fait mal, tu sais !"
Je n'ai commencé à me familiariser avec MQL4 qu'au début de l'été. Bien qu'il y ait beaucoup de matériel et d'exemples divers, il me manque des recommandations sérieuses sur la façon de faire un programme qui fonctionnerait dans la réalité. Je ne fais même pas référence à l'idée de MTS. Je ne fais même pas référence à l'idée de MTS mais aux subtilités du travail réel avec un courtier. Comme j'ai déjà essayé de comprendre le mécanisme, j'ai immédiatement rejeté les ouvertures et fermetures trop fréquentes de positions - pourquoi devrais-je me moquer du courtier ? Je sais que nous devons accorder une grande attention à l'exploitation forestière. Quoi d'autre ? Malheureusement, personne ne peut ou ne veut me parler de ces faiblesses. Et vous ne voulez pas marcher sur un râteau. Il y a quelque chose de fragmentaire dans un article sur le Graal, mais tout, aussi, est subjectif et vague à mon avis. Quelqu'un dans le forum a suggéré de créer un modèle pour les débutants afin qu'ils ne trébuchent pas. Mais c'est aussi une sorte de dépérissement. Ou personne n'utilise vraiment le programme pour gagner sa vie ou l'un des deux :) Nous devons donc le faire à l'ancienne, par nous-mêmes. Ou si vous tombez sur un interlocuteur intelligent et expérimenté.
Vous n'avez pas besoin de mots pour les programmeurs - vous avez besoin de preuves techniques et détaillées.
Nous écrivons des plateformes purement informatives et commerciales depuis 6 ans. Nous avons développé la première version de MQL en 2001. Nous avons fait des erreurs, nous avons expérimenté, appris et corrigé nos erreurs. À l'heure actuelle, nous disposons de nombreuses recherches internes, ce qui nous donne confiance pour comprendre la situation et nos actions.
Et puis des traders-programmeurs novices se présentent, font des déclarations/hypothèses purement verbales et apprennent aux développeurs comment écrire. C'est tout à fait normal - nous sommes ouverts aux conseils et faisons beaucoup de choses sur demande. Mais si vous voulez modifier la solution beaucoup plus élaborée de quelqu'un d'autre, vous devez d'abord effectuer les recherches vous-même et publier les résultats.
Donc : étayez vos opinions et vos demandes par des preuves élaborées. C'est précisément lors de la collecte des preuves que l'on découvre l'échec de la théorie. Nous élaborons des théories depuis de nombreuses années, et beaucoup d'entre elles se sont révélées être des absurdités absolues. Mais tout le monde doit passer par le râteau standard. Je vais donc le répéter :
"Avoir un historique des tics est la clé d'un test précis" est un râteau standard sur lequel tout le monde devrait marcher.
Au fait, vous exagérez en déclarant :
Comment proposez-vous de simuler de manière fiable des données réelles ?Vous pourriez, bien sûr, essayer de surcharger les programmes à l'infini. Mais pourquoi ? Il existe des limites raisonnables.
Personne ne vous oblige à charger indéfiniment. Mais j'essaie de vous encourager à faire vos propres recherches sur la qualité du testeur MetaTrader 4, afin que vous puissiez voir de vos propres yeux une différence de 1 à 2 pips. Et ensuite faire une déclaration claire comme "oui, la différence est de 1-2 pips, il est suffisant de charger de 2-3 pips pour éliminer l'effet du bruit sur la performance d'un Conseiller Expert". Faites vos recherches et postez des détails, des tableaux et des captures d'écran sur un exemple comme celui-ci :ps : Je suis heureux et passionné de participer à l'analyse détaillée et à la correction ultérieure de nos erreurs, car je suis partisan de nos projets. Veuillez m'excuser d'être trop agressif - cela arrive.